Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 11/01/2019
Rupiah dan IHSG Melemah Menjelang Akhir Bulan Januari
LAPORAN PASAR HARIAN
Selasa, 29 Januari 2019
• Penutupan perdagangan pasar spot hari Selasa (29/01) menunjukkan bahwa Rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,16% dtd pada level Rp14.094,00. Walaupun demikian, secara ytd, rupiah masih menguat sebesar 2,10%.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini (29/01) turut mengalami penurunan sebesar 0,34% dtd, berada pada level Rp6.436,50. Tidak hanya IHSG, bursa saham di beberapa negara ASEAN pada hari ini juga mengalami penurunan, kecuali Bursa Vietnam yang mengalami peningkatan tipis.
• CDS Indonesia pada hari Selasa (29/01) berada di level 120,016 atau naik sebesar 0,9% dtd. Kenaikan tersebut mencerminkan risiko yang sedikit meningkat pada hari ini. Namun, secara ytd CDS 5 tahun Indonesia masih mengalami penurunan sebesar 12,67%..
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,114 atau meningkat sebesar 0,3% dtd, sedangkan Yield Obligasi US 10T turun di level 2,42. Sehingga spreadyield pada hari ini sedikit melebar dibandingkan hari sebelumnya.
• Harga minyak pada hari ini (29/01) mengalami kenaikan. Brent dan WTI masing-masing berada pada level $60,38/barrel dan $ 52,38 / barrel atau mengalami peningkatan sebesar 0,75% dibandingkan hari sebelumnya. Berbeda dengan harga minyak, harga komoditas lain seperti CPO, gas alam, dan batu-bara mengalami penurunan, masing-masing berada pada level 2.191 MYR/MT, 2,901 USD/MMBTu, dan 98,7 USD/MT .
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Depresiasi rupiah yang terjadi pada hari ini merupakan pelemahan nilai tukar yang terdalam dibandingkan dengan mata uang di beberapa neg ara Asia lainnya. Sentimen yang mendasari pelemahan rupiah pada hari ini diantaranya adalah berita bahwa AS telah melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan Huawei yang dapat
berdampak pada kemungkinan meningkatnya kembali suhu perang dagang AS-China yang masih dalam tahap perundingan dan aksi wait and seeterhadap hasil FOMC yang akan diumumkan pada tanggal 30 Januari sehingga menimbulkan ketidakpastian pasar yang menyebabkan investor lebih tertarik untuk membeli safe heaven asset. Selain itu, rupiah juga cenderung mengalami pelemahan di akhir bulan Januari disebabkan oleh pembayaran-pembayaran beban ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan domestik.
• IHSG mengalami penurunan ditengah aksi net buy yang dilakukan oleh investor asing pada hari ini sebesar 608.227,194 juta USD. Oleh karena itu, penurunan IHSG hari ini salah satunya didorong oleh aksi profit taking yang dilakukan oleh investor domestik dan minimnya sentimen positif. Tiga saham yang merupakan lagger terbesar pada perdagangan hari ini adalah saham dari perusahaan Bank BRI, Pokphand Indonesia, Gudang Garam.
• Peningkatan harga minyak pada perdagangan hari ini salah satunya dipengaruhi oleh sanksi yang diterapkan AS terhadap perusahaan minyak Venezuela, PDVSA Sanksi tersebut diterapkan untuk mencegah pemerintahan sebelumnya (Maduro) menyalahgunakan dana dari perusahaan tersebut. Sanksi yang diterapkan adalah
pemblokiran properti PDVSA di dalam yurisdiksi AS dan melarang setiap warga AS bertransaksi dengan perusahaan tersebut . Hal tersebut cukup mengganggu Venezuela, mengingat Venezuela cukup bergantung pada AS di perdagangan minyak terlihat dari porsi ekspor minyaknya ke AS yang cukup tinggi, yakni sekitar 41%.
Nilai Tukar Perubahan
(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks
Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/29/2019 Rp 14,094 -0.16 0.00 0.14 -0.01 -0.01 0.14 0.06 1/29/2019 0.330 0.170 0.219 0.268 0.070 0.246
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
2.10
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai
China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/29/2019 6436.5 -0.34 -0.42 -0.04 -0.24 0.06 -0.10 -0.84 1/29/2019 0.814 0.567 0.948 0.623 1.261 1.020
1/28/2019 6458.7 -0.37 -0.21 0.01 0.09 -0.42 -0.18 0.00
1/25/2019 6482.8 0.25 0.44 -0.15 0.19 -0.04 0.39 -0.09
1/24/2019 6466.7 0.24 0.32 0.94 0.19 0.11 0.41 0.70
1/23/2019 6451.2 -0.27 -0.82 -0.24 0.97 0.13 0.05 -1.22
1/22/2019 6468.6 0.27 0.59 0.02 0.84 -0.80 -1.18 0.00
1/21/2019 6450.8 0.04 0.00 -0.49 0.29 1.78 0.56 0.00
1/18/2019 6448.2 0.38 0.55 1.51 0.22 -0.35 1.42 0.67
1/17/2019 6423.8 0.16 0.59 0.79 0.18 -0.07 -0.42 0.59
Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
3.91
-0.01
7.83 3.66
3.88
-1.78
4.02 -2.83
6.97 3.25
5.15
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)6,661 6,436
5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
1/29/2019 - - 15.1 - 7.1 - 100.2 716.2 222.4 324.1 214.3 52.0 -446.4 2945.9
1/28/2019 -46.9 9.1 43.2 66.3 5.0 - 349.9
1/25/2019 -12.6 39.2 20.7 13.1 -1.3 103.4 792.8
1/24/2019 11.2 25.5 15.0 122.3 -1.0 -27.3 484.6 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan
1/23/2019 -10.1 7.1 4.2 -21.6 1.0 -149.9 -56.3 716.2 222.4 324.1 214.3 52.0 -446.4 2945.9
1/22/2019 6.3 38.2 17.2 -39.2 2.7 62.8 98.4
Afrika
Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan Indonesia
Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan
1/29/2019 - - - - 102.2 496.3 530.9 510.9 47.0 3094.9 -283.0 -1343.9
1/28/2019 -8.7 -21.3 - - 18.6
1/25/2019 -91.3 -95.3 - 34.1 -257.3
1/24/2019 214.7 -133.5 - 77.2 80.9 Indonesia Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan
1/23/2019 33.5 126.9 - -37.6 224.1 496.3 530.9 72157.3 47.0 3094.9 -283.0 -1343.9
1/22/2019 73.4 -46.8 - -14.1 316.3
1.00Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 1/29/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/28/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/29/2019 1/22/2019 1/28/2019 1/29/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD) Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
-325
Equity Flow Bulanan
1,219
Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko
PEREKONOMIAN AS
94
96
85 87 89 91 93 95 97 99 101
103
9.5
3.8
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
10.0
Tingkat Pengangguran (%)
150,263
Employee on Non Farm Payroll
1.10
1.90
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom
HARGA KOMODITAS
57.00 60.38
50.79
52.38
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,191
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700
2900
CPO (MYR/MT)
2.9
2.9
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
99 99
70 80 90 100 110 120
Dam
INDIKATOR RISIKO
8.1
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-12.67
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8.11
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
117.941
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.18
5.17
30/2010 9/30/2011 9/30/2012 9/30/2013 9/30/2014 9/30/2015 9/30/2016 9/30/2017 9/30/2018
5 5 6 6 7 7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.120
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand Vietnam
Ner
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1.0
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107.5
Cadangan Devisa (miliar USD)
30/2010 6/30/2011 6/30/2012 6/30/2013 6/30/2014 6/30/2015 6/30/2016 6/30/2017 6/30/2018
5000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-1.10
