Pengukuran risiko karries sebagai suata

Pengukuran Risiko

MANFAAT PENGUKURAN RISIKO

1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yangdihadapi.

2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya

menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling baik dalam

penggunaan sarana penanggulangan risiko. DIMENSI YANG DIUKUR

1. Besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu.

2. Tingkat kegawatan (severity) atau keparahan dari kerugiankerugian tersebut. Artinya untuk

mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan,

Pengukuran Risiko Kredit

Bank hrs memiliki sistem dan prosedur tertulis

utk melakukan pengukuran risiko yg memungkinkan utk:

a) Sentralisasi eksposur neraca dan

rekening administratif dr setiap debitur atau pihak lawan transaksi yg mengacu pd konsep single obligor

b) Penilaian perbedaan kategori dg

PENILAIAN KUALITATIF

RiSIKO BANK

• _{Kerangka 3 R}

a. Returns

yaitu hasil yang kan dicapai dari penggunaan kredit tersebut. Apakah pinjaman tsb dapat menghasilkan return yang memadai.

b. Repayment capacity

yaitu kemampuan peminjam mengembaikan pinjaman dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.

c. Risk bearing capacity

PENILAIAN KUALITATIF

RESIKO BANK

• 5C adalah a. Character

PENILAIAN KUALITATIF RISIKO BANK

b.Capacity

Kemampuan peminjam untuk melunasi hutangnya. c. Capital

posisi finansial peminjam secara keseluruhan. Kondisi ini dapat dilihat dari analisis keuangan, seperti analisis rasio.

d. Collateral

aset yang dijaminkan, dimana jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman maka jaminan aset itulah yang akan digunakan untuk menutup hutang tsb.

e. Condition

PENILAIAN KUANTITATIF

Penilaian kuantitatif dapat menggunakan rating. Rating tersebut dapat menunjukkan tingkat risiko sebuah perusahaan.

PENGUKURAN RISIKO PASAR

• _{Bank terkena dampak faktor pembentuk harga di pasar}

modal seperti suku bunga karena melakukan hal sbb: a. Traded market risk

resiko ini timbul jika bank cukup aktif dalam perdagangan instrumen pasar eperti obligasi yang nilainya sangat terkait dengan market rate.

b. Risiko suku bunga dalam pembukuan bank

risiko ini timbul akibat bank terkena dampak dari pasar modal akibat struktur bisnisnya, seperti pemberian pinjaman dan penerimaan tabungan.

• _{2 Jenis Maket Risk}

1. Specify market risk

risiko terjadinya pengaruh buruk bagi bank sebagai akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu.

2. General Market risk

Pengukuran Risiko

Likuiditas

Rasio Likuiditas: rasio keuangan yg

menggambarkan indikator likuiditas / mengukur kemampuan bank syariah untuk memenuhi

kewajiban jangka pendek

Profil maturitas: pemetaan posisi aset, kewajiban,

dan rekening administratif kedalam skala waktu

tertentu berdasarkan pd sisa jangka waktu s/d jatuh tempo

Proyeksi arus kas: proyeksi seluruh arus kas masuk

dan keluar

Stress testing: pegujian thd kemampuan bank

Pengukuran Risiko

Operasional

Metode yg dapat digunakan adalah risk control self

assessment (RCSA), risk

mapping, key risk indicator (KRI), scorecards, event analysis,

matriks frekuensi, metodologi kuantitatif, dan metodologi

kualitatif.

Jika blm mengembangkan

Pengukuran Risiko Hukum

Menggunakan pendekatan secara

kualitatif dan kuantitatif.

Menggunakan indikator/parameter

yg dpt berupa potensi kerugian

akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yg disebabkan oleh

lemahnya perikatan, tjd perubahan perundang-undangan yg

Pengukuran Risiko

Strategis

Menggunakan indikator/parameter

berupa tingkat komplesitas strategi bisnis bank syariah, posisi bisnis bank syariah di industri, dan pencapaian rencna bisnis

Melakuka stress test thd implementasi

strategi dlm rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan

lingkungan bisnis yg dpt berdampak

Pengukuran Risiko

Kepatuhan

Menggunakan

indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi

pelanggaran thd ketentuan yg berlaku atau rekam jejak

kepatuhan bank syariah, perilaku yg mendasari pelanggaran dan

Pengukuran Risiko

Reputasi

Menggunakan indikator /

parameter berupa pengaruh reputasi dr pemilik bank dan

perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank

syariah, frekuensi pemberitaan, frekuensi dan materialitas