PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN

BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh : ALI FAHMI

2012210285

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN

BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

SKRIPSI

Diajuakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh : ALI FAH MI

2012210285

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN

BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh :

ALI FAHMI 2012210285

Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen pembimbing

Tanggal : . . .

SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA, RANTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN

BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA

Disusun oleh

ALI FAHMI 2012210285

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 27 Agustus 2016

Tim Penguji

Ketua : Drs. Ec. Herizon, M.Si ...

Sekretaris : Hj. Anggraeni, S.E., M.Si ...

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Ali Fahmi

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Juni 1994

N.I.M : 2012210285

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha, Rentabilitas, dan Permodalan Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing,

Tanggal : Tanggal :

v

MOTTO

Alon alon asal kelakon

Hidup itu seperti sebuah permainan,

maka bermainlah dengan versi terbaikmu

vi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah S.W.T. Setelah melalui

masa studi yang panjang dan masa-masa perkuliahan selama 4 tahun, dan

selama itu pulalah perjuangan saya sebagai MAHASISWA S1 MANAJEMEN

konsentrasi PERBANKAN di STIE PERBANAS Surabaya telah usai, dan pada

hari Sabtu, 27 Agustus 2016 hari yang penuh berarti bagi saya, dimana saya

dinyatakan Lulus pada hari itu. Dan dengan karya ini pula saya ucapkan

terima kasih banyak atas bantuan, do’a dan semangat teman-teman

seperjuangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya tidak

mencantukan dalam halaman persembahan ini.

 Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. atas

segala-Nya yang telah dikaruniakan kepada saya. “Hanya Engkaulah

Maha Segala di Atas Segalanya”.

 Untuk kedua orang tua saya yang tercinta, ayah dan ibu yang selalu

mendo’akan saya, memberi semangat dan supportnya kepada saya.

Thanks you so much Mom and Dad.

 Thanks juga buat kakak saya “Fitriya” yang paling aku sayangi, Love you

so much mbak Fitri, dan juga suaminya mas Bayu. Makasih buat

semangat dan supportnya dan juga buat bingkisan kecilnya yang sudah

sangat membantu, dan makasih juga sudah mau meluangkan waktu

untuk datang di wisudaku. :’)

 Buat kalian Thanks Kokom, Fahad, Husni, Mas Makki, Mbak Putri,

Norma, Aan, Wafak, Ullya.

 Buat mas Yahya dan mas Yasin karna kalian saya seperti punya keluarga

vii

 Buat sahabat saya Fajar Munif Nasoha. Thanks untuk motivasi dan

supportnya selama ini, setidaknya diriku menemukan apa arti dari

sebuah sahabat. Btw, thanks lu udah kasih gue liburan yang spesial selama

gue di jakarta. Dan juga buat Erika-chan, Yuli.

 Keluarga besar ULP “Unit Layanan Psikologi”. Ibu Laila Saleh Marta.

Terimakasih ibu atas bimbingannya dan membuat saya menjadi

seseorang yang lebih baik. Rekan kerja saya Septinia Dewi Arimbi yang

sering memarahin saya dan Nurul Novita Sandra yang sudah banyak

membantu dan mengingatkan saya, mas Andi Pradipta, mbak Dewi Ayu

Wulandari, mas Rimas, mas Pepeng, mbak Rani, mas Dany, dan

teman-teman ULP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terimakasih

juga untuk Pak Basuki Rahmat yang selalu memberikan motivasinya.

 Terimakasih juga buat keluarga besar UKM Tae Kwon Do. Sandy, Yoga,

Rifqi, mr.Kribz, Anugrah, Bela, Dea, Tio, Irene, Sitta, Dyan, Sheruen,

laras, mas Gandos, mbak Devinta, mbak Wika, mbak Lia dan semuanya

yang gak bisa saya sebutin satu persatu.

 Buat teman satu bimbingan yang saling mengingatkan” Sancaka, Oppi,

Rita, Yeni, Dio, Silvy, Erdian, mas Dika”. Alhamdulillah rek iso wisuda

bareng.

 Buat teman-teman seperjuangan yang sudah lulus maupun yang lulusnya

bareng. Hendra, Nian (thanks buat bantuan kalian berdua selama saya

ngerjain skripsi), Ardo, Taufiq, Putri, Doddy, Sanny, Andra, Henri, Mas

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA, RENTABILITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan terselesaikannya skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Hj. Anggraeni, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dan membantu atas proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis.

2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, M. T. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi, SE, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

ix

5. Segenap dosen dan karyawan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengetahuan, membantu menyediakan literature, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah sebuah pengantar sederhana dari penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Agustus 2016

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... viii

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 17

3.3 Identifikasi Variabel ... 55

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 56

3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 59

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 59

3.7 Teknik Analisis Data ... 61

BAB IV GAMBARAN SUMBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ... 67

4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 67

4.2 Analisis Data ... 82

BAB V PENUTUP ... 134

5.1 Kesimpulan ... 134

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 139

5.3 Saran ... 140 DAFTAR RUJUKAN

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Perkembangan Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum

Swasta Nasioanal Devisa Tahun 2009 – 2014 (Dalam Presentase)

2

Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Antara Peneliti yang Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

23

Tabel 2.2 : Kriteria Penilaian Bank 28

Tabel 2.3 : Skor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 28

Tabel 3.1 : Populasi Penelitian 60

Tabel 3.2 : Sampel Penelitian 60

Tabel 4.1 : Posisi Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014 Tabel 4.4 : Posisi Loan to Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2009-2014

86 Table 4.5 : Posisi Beban Operasional Pendapatan Operasional

Sampel Penelitian Periode Tahun 2009-2014

88 Tabel 4.11 : Posisi Skor Kesehatan Bank Sampel Penelitian Periode

Tahun 2009-2014

95

Tabel 4.12 : Koefisien Regresi Linier Berganda 97

Tabel 4.13 : Hasil Analisis Uji F 100

Tabel 4.14 : Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial 101 Tabel 4.15 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda Dengan

Teori

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 51

Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Uji-F 62

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Non Performing Loan (NPL) Lampiran 2 : Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 3 : Posisi Devisa Netto (PDN) Lampiran 4 : Loan to Deposit Ratio (LDR)

Lampiran 5 : Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 6 : Fee Based Income Ratio (FBIR)

Lampiran 7 : Net Interest Margin (NIM) Lampiran 8 : Return On Asset (ROA) Lampiran 9 : Return ON Equity (ROE) Lampiran 10 : Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 11 : Skor Kesehatan Bank

Lampiran 12 : Tingkat Suku Bunga Lampiran 13 : Rata-rata Nilai Tukar Lampiran 14 : Input SPSS

xiv

THE EFFECT ON BUSINESS RISK, EARNING, AND CAPITAL TOWARDS SCORE SOUNDNESS OF BANK

AT FOREIGN EXCHANGE NATIONAL

PRIVATE COMMERCIAL BANK.

ALI FAHMI 2012210285

alifahmi1412@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine whether NPL, IRR, PDN, LDR, BOPO, FBIR, NIM, ROA, ROE, and CAR have significant effect simultaneously or partially towards Score Soundness of Bank at Foreign Exchange National Private Commercial Bank.

The population is Foreign Exchange National Private Commercial Bank, sample selection based on purposive sampling technique. Sample of this research are eight banks: Bukopin, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank Indonesia, Mega, OCBC NISP, and PAN Indonesia. Data that used in this research is secondary data starts from period 2009 until 2014. And then documentation methods to collection data from published financial statements of Otoritas Jasa Keuangan. And linear analysis technique for data analysis.

Based on calculation and result from using SPSS 16 for windows and based from the hypothesis testing result obtained simultaneously NPL, IRR, PDN, LDR, BOPO, FBIR, NIM, ROA, ROE, and CAR have significant effect on Score Soundness of Bank. The matter indicate it means that Risk Profile be composed from credit risk, market risk, liquidity risk, and operational risk, earning, and capital have a significant effect on Score Soundness of Bank at Foreign Exchange National Private Commercial Bank. And for hypothesis partially, BOPO have a significant negative effect, NPL, IRR, PDN, LDR, NIM and ROE has unsignificant positive effect, FBIR, ROE and CAR has unsignificant negative effect. among the ten dependent variables NPL, IRR, PDN, LDR, BOPO, FBIR, NIM, ROA, ROE, and CAR the most dominan effect on score soundness of bank is BOPO.