PENGARUH RISIKO USAHA DAN VOLUME USAHA BANK TERHADAP CAR PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
Hadiana Putri Isnaini 2013210921
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
i
PENGARUH RISIKO USAHA DAN VOLUME USAHA BANK TERHADAP CAR PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
Hadiana Putri Isnaini 2013210921
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
v
MOTTO
Siapa lagi yang menghargaimu kalau bukan dirimu
sendiri.
Pelajari kesalahan, perbaiki diri, selalu berusaha dan
berdoa karena roda kehidupan tidak selalu diatas.
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat sehat
sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Dan untuk
orang-orang yang selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada saya selama saya
menyelesaikan Skripsi ini.
1. Kepada Kedua Orang tua penulis, Totok Suhadi S.E. selaku Bapak dari
penulis dan Siti Isro’iyah selaku ibu dari penulis serta Aulia Esti Dewi.
selaku adik dari penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan sebagai
penyemangat penulis hingga Skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku dosen
pembimbing yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya
sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan tepat pada
waktunya. Dan Dosen penguji yaitu Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.Mdan
Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M
3. Kepada Bapak Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH. selaku dosen wali saya
karena berkat nasihat dan doa yang selalu beliau panjatkan sehingga saya
dapat mengambil program skripsi dan lulus 3,5 tahun.
4. Kepada teman seperjuangan, teman tercinta selama 3,5tahun ini, terutama
untuk Putri Aprilia dan Yunita Eka, seneng bisa mengenal kalian berbagi
semua pengalaman bersama. Dan terimakasih sudah saling menerima baik
vii
seperti saudara sendiri, yang selalu bersama-sama, yang saling mendukung
satu sama lain. Mungkin terimaksih ku terlalu banyak untuk kalian hanya
itu yang dapat aku ucapakan semoga kebaikan kalian dibalas allah swt.
Dan selamat untuk kita bertiga telah lulus bersama-sama tepat waktu.
5. Kepada ketiga sahabat saya Dea Fika, Faridah Tasya, Dinda U. yang selalu
mendampingi saya dari SD hingga sarjana dalam semua keadaan saya.
6. Kepada sahabat saya di dalam rumah kedua kami Yosefina N., Chici
Puput, Seva Longa, yang selalu siap 24jam untuk membantuh dan
memberikan motivasi.
7. Kepada Dulur PFC (UKM Sepak Bola STIEP) yang selalu mendukung
saya dalam semua hal hingga skripsi ini diselesaikan.
8. Kepada sahabat dan saudara saya yang lain Awang Eka, Mery W, M.Fadli
R, Diska Rahmawati, Pengurus PFC periode 2015/2016, partner BPH, dan
PFC angakatan 2013.
9. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang
telah memberikan bantuan selama saya menyelesaikan Skripsi ini.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha dan Volume Usaha Bank Terhadap
CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Penulisan skripsi ini disusun
dan diajukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen di STIE Perbanas Surabaya.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini
tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis
sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH selakau dosen wali yang selalu
membimbing dan mengarahkan.
3. Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE
Perbanas Surabaya.
4. Bapak Lutfi, S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademik, dan staf perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam
proses penyusunan skripsi ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan wawasan bagi pembaca.
Surabaya, Maret 2017
ix DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... viii
DAFTAR ISI ... ix
DAFTAR TABEL ... xi
DAFTAR GAMBAR ... xii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiii
ABSTRAK/RINGKASAN ... xiv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 10
1.3 Tujuan Penelitian ... 11
1.4 Manfaat Penelitian ... 12
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15
2.1 Penelitian Terdahulu ... 15
2.2 Landasan Teori ... 22
2.3 Hubungan Antar variabel ... 38
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian ... 43
2.5 Hipotesis Penelitian ... 44
BAB III METODE PENELITIAN ... 46
3.1 Rancangan Penelitian ... 46
3.2 Batasan Penelitian ... 47
3.3 Identifikasi Variabel ... 47
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 48
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 50
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 52
3.7 Teknik Analisis Data ... 52
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 59 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 59
4.2 Analisis Data ... 66
BAB V PENUTUP ... 112
5.1 Kesimpulan ... 112
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 116
x
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Rata-rata Trend CAR BUSN Devisa 2
Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 22
Tabel 3.1 : Anggota Populasi BUSN Devisa 51
Tabel 3.2 : Anggota Sampel BUSN Devisa 52
Tabel 4.1 : Kinerja Keuangan Bank Antardaerah 60
Tabel 4.2 : Kinerja Keuangan Bank of India Indonesia 64
Tabel 4.3 : Kinerja Keuangan Agris 65
Tabel 4.4 : Posisi LDR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 67
Tabel 4.5 : Posisi IPR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 68
Tabel 4.6 : Posisi NPL pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 70
Tabel 4.7 : Posisi APB pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 71
Tabel 4.8 : Posisi IRR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 72
Tabel 4.9 : Posisi BOPO pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 73
Tabel 4.10 : Posisi FBIR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 75
Tabel 4.11 : Posisi SIZE pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 76
Tabel 4.12 : Posisi CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 77
Tabel 4.13 : Hasil Perhitungan Analisis Regresi 78
Tabel 4.14 : Hasil Perhitungan Uji F 82
Tabel 4.15 : Hasil Uji Parsial (Uji t) 86
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran Penelitian 43
Gambar 3.1 : Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji F 54
Gambar 3.2 : Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kanan 57
Gambar 3.3 : Daerah penerimaan dan penolakan uji t sisi kiri 57
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR
Lampiran 2 : Perhitungan IPR
Lampiran 3 : Perhitungan NPL
Lampiran 4 : Perhitungan APB
Lampiran 5 : Perhitungan IRR
Lampiran 6 : Perhitungan BOPO
Lampiran 7 : Perhitungan FBIR
Lampiran 8 : Perhitungan SIZE
Lampiran 9 : Perhitungan CAR
Lampiran 10 : Hasil Pengolahan SPSS
Lampiran 11 : Tabel F
Lampiran 12 : Tabel t
xiv
THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK AND VOLUME OF BANK BUSINESS TOWARD CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) ON
FOREIGN EXCHANGENATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk,Operational Risk, and Volume of Bank Business toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank simultaneously and partially.
The sample used in this research are Bank Antardaerah, Bank of India Indonesia, and Bank Agris. This research period starting from the first quarter of 2011 until the second quarter of 2016. The technique of data analysis in this research is descriptive analysis and the multiple linier regression analysis.
The results provides evidence that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, and SIZE have significant influence simultaneously toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank. IRR partially has positive significant influence toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank. NPL partially has negative significant influence toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank. APB and FBIRhave positive insignificant influence toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank. LDR, IPR and SIZE have negative insignificant influence toward CAR on Foreign Exchange National Private Commercial Bank. Among the eight independent variables LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, and SIZE the most dominant influence on CAR is IRR.
