FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT
BANK: BANK UMUM DI INDONESIA
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
DIAJUKAN OLEH:
GESTA ELNANDA ARIFIN
NIM: 040911157
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BANK : BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2005-2013” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, serta
seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut Rasul SAW hingga akhir zaman.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas
Airlangga. Pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan pada penulis.
Adapun terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan petunjuk di
setiap langkah kehidupan.
2. Kedua orang tua penulis Ibu Ellystiani dan Ayah Zainal Arifin.
Terima kasih telah merawat dan membesarkan aku. Terima kasih
atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang tiada henti. Tiada
vii
3. Adik penulis Reddy Dahana Putra Arifin dan Poppy Vanesha
terima kasih telah mendukung selama pengerjaan penelitian ini.
4. Prof. Dr. Dian Agustia SE, M, Si.Ak Selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Dr. Ec. H. Edy Juwono S, MA. selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muryani, Dra.Ec., Msi., MEMD selaku ketua Departemen Ilmu
Ekonomi Universitas Airlangga.
7. Rossanto Dwi Handoyo, SE., Msi., Ph.D selaku sekretaris
Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Airlangga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih yang sebesar-besarnya
atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama kuliah.
9. Kepada seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran
administratif.
10. Segenap petugas dan staff ruang baca Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Mas Andik, Mbak Lasmi, Mas Pras serta perpustakaan
kampus B Universitas Airlangga. Terimakasih atas pelayanan dan
bantuan dalam memperlancar penulisan skripsi.
11.Teman-teman seperjuangan skripsi Ekonomi Pembangunan
satu-persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan dukungan yang
selalu diberikan.
12.Teman-teman SKB Ade, Hari, Fransisca, Fauzia, Sabrina, Theresia
terima kasih atas doa dan bantuan kalian. Terima kasih buat segala
kebersamaan, canda tawa yang selalu bisa membuat para penulis
tidak jenuh saat menulis skripsi ini. Semoga persahabatan kita
abadi dan SKB menjadi orang sukses!! Aminnn.
13.Lee hyukjae, ooh sehun & park jimin terima kasih menjadi mood
boosterdisaat penulis merasa jenuh dan putus asa dalam proses
penulisan skripsi :D
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan. Semoga
skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan membaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surabaya, ...
Gesta Elnanda Arifin
ix ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI
NAMA : GESTA ELNANDA ARIFIN
NIM : 040911157 TAHUN PENYUSUNAN : 2015 JUDUL :
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BANK : BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2005-2013
ISI :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Growth, dan Inflasi terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dan menggunakan alat bantu eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia dan secara parsial DPK dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap fasilitas kredit pada bank umum di Indonesia, sedangkan NPL, Growth, dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fasilitas kredit pada Bank Umum di Indonesia.
ABSTRACT BACHELOR THESIS
NAME : GESTA ELNANDA ARIFIN
NIM : 040911157
ARRANGED YEAR : 2015 TITLE:
FACTORS AFFECTING BANK CREDIT : BY COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA PERIOD 2005-2013.
CONTAIN :
This Study of this research is to analyze and find out an influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), GROWTH, and Inflation to the credit facility by commercial bank in Indonesia. The analysis in this study using the OLS method (Ordinary Least Square) and using the tools of Eviews 6. Result of this research show that all variable simultaneously given significant influence to the credit facility by commercial banks in Indonesia and partially, DPK and CAR gives significant influence to credit facility by commercial bank in Indonesia while NPL, Growth, and Inflation has no significant influence to credit facility by commercial banks in Indonesia.
xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul……….……… i
Halaman Persetujuan Skripsi……....…….……….. ii
Halaman Pernyataan Skripsi……… iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi……… iv
Declaration………...……… v
Kata Pengantar……….……… vi
Abstrak………...……….. ix
Abstract………...………. x
DAFTAR ISI……….. xi
DAFTAR TABEL..……….……… xv
DAFTAR GAMBAR……….……… xvi
DAFTAR LAMPIRAN... BAB 1 PENDAHULUAN xvii 1.1. Latar Belakang……… 1
1.2. Rumusan Masalah……….……….. 6
1.3. Tujuan Penelitian………... 7
1.4. Manfaat Penelitian………..………... 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. LandasanTeori……….... 10
2.1.1. Kredit………...………... 10 2.1.1.1.Pengertian Kredit………... 2.1.1.2. Unsur-Unsur Kredit... 2.1.1.3. Fungsi dan Tujuan Kredit... 2.1.1.4. Jenis-Jenis Kredit... 2.1.2.Penawaran Kredit………...
2.1.3.Permintaan Kredit……... 2.1.4. Fasilitas Kredit……….. 2.1.5. Dana PihakKetiga (DPK)……….…………...
2.1.5.1. Hubungan Dana Pihak Ketig(DPK) dengan Fasilitas Kredit….………...
2.1.6. Non Perfoarming Loan (NPL) Kredit
Bermasalah…...…..…………..………...
2.1.6.1. HubunganNon Perfoarming Loan(NPL)
denganFasilitasKredit………... ...…………
2.1.7. Capital Adequacy Ratio(CAR).….…………... 2.1.7.1. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan
Fasilitas Kredit...
2.1.8.GROWTH...
2.1.8.1. Hubungan GROWTH dengan Fasilitas
xiii
2.2. Penelitian Sebelumnya………... 32
2.3. Model Analisis dan Model Hipotesis…….……… 35
2.3.1. Model Analisis..……… 35
2.3.2. Model Hipotesis……….……….… 36
2.4. KerangkaBerpikir………...……… 36
BAB 3METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian………...………... 38
3.2. IdentifikasiVariabel……….…….…... 38
3.3. DefinisiOperasional………..…………... 39
3.4. Jenis dan Sumber Data………... 41
3.5. 3.6. Prosedur Pengumpulan Data………...…... Metode Ordinary Least Square(OLS)... ... 41 41 3.6.1. UjiStatistik T………...………... 42
3.6.2.Uji Statistik F... 43 3.6.3.Koefisien Determinasi (R2)...
3.6.4.UjiAsumsiKlasik….……….…... 3.6.4.1.Uji Heterokedastisitas...
3.6.4.2.Uji Autokorelasi... 3.6.4.3. Uji Multikolinearitas... 3.6.4.4.Uji Normalitas...
45 45 46
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum objekPenelitian………... 4.1.1.Perkembangan Bank Umum di Indonesia... 4.1.2.Perkembangan Fasilitas Kredit Oleh Bank Umum... 4.1.3.Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank
Umum di Indonesia...
4.1.4. Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Pada Bank
Umum di Indonesia...………...
4.1.5. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada
Bank Umum di Indonesia...
4.1.6. Perkembangan GROWTH Pada Bank Umum di
Indonesia...
4.1.7 Perkembangan Inflasi Pada Bank Umum di Indonesia... 47
4.2. DeskripsiHasilPenelitian……...….………... 54 4.2.1.UjiStasioneritas Data……….…………... 54 4.3. Hasil Analisis...………...……...
4.3.1. Analisis Model... 4.3.2. AnalisisKoefisienRegresi…………...
56 56 56
4.4. UjiSignifikansi………..………...
4.4.1. KoefisienDeterminasi………..………
xv 4.5
4.6
4.4.2. Uji F-Statistik…….………... 4.4.3. Uji T-Statistik……… PengujianAsumsiKlasik... 4.6.1. Pengaruh Dana PihakKetiga (DPK)
denganFasilitasKredit……… ………
4.6.2. PengaruhNon Performing Loan (NPL) denganFasilitasKredit……… ………
4.6.3. PengaruhCapital Adequency Ratio (CAR) denganFasilitasKredit………
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR TABEL Tabel1.1
Tabel4.1
IndikatorKinerjaKondisi Bank Umum di Indonesia…………
UjiStasionerPada Tingkat Level……... 2
54
Tabel4.2 UjiStasionerPada Tingkat First Difference…………... 55
Tabel4.3 Matrix Korelasi Variabel Bebas... 60
Tabel4.4
Tabel 4.5
HasilUjiWhiteHeteroscedasticity…………..………..
HasilUjiAutokorelasi….………..
61
xvii
Perkembangan Fasilitas Kredit Oleh Bank Umum di
Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)...
Perkembangan Dana PihakKetiga (DPK) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)……...
PerkembanganNon Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Milyar Rupiah)...
Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Persen)...
Perkembangan Growth Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2013 (Persen)...
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4
Uji Stasioner Tingkat First Different
Hasil Regres OLS
Uji Heterokedastisitas
