ESTIMASI NILAI VALUE AT RISK PORTOFILIO MENGGUNAKAN METODE t-COPULA.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Aplikasi Value At Risk (VAR) Pada Portofolio Nilai Tukar Mata Uang Dengan Pendekatan Copula- APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR.. MATA UANG DENGAN
Hasil penerapan dari tiga saham perbankan, yaitu BBNI, BBRI, dan BMRI periode 26 Agustus 2013 hingga 20 November 2017 diperoleh model D-Vine Copula dengan fungsi copula Frank
Oleh karena itu, investor perlu melakukan perhitungan risiko untuk memprediksi besarnya nilai risiko yang mungkin akan terjadi agar investor dapat meminimalisir terjadinya
Setelah dinyatakan bahwa return saham BBNI dan TLKM tidak normal dan memiliki dependensi, maka kemudian dapat dilakukan estimasi parameter copula dengan menggunakan
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode copula-GARCH untuk memodelkan data yang memiliki volatilitas tinggi dan nantinya akan dilanjutkan analisis dengan menggunakan
Mengetahui besar risiko yang diperoleh dari estimasi Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo - copula Gumbel pada saham syariah yang
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Estimasi
Sementara pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Value at Risk VaR dengan metode GARCH-Vine Copula 1.7 Sistematika Penulisan Untuk memberi gambaran dan untuk memudahkan
