MODEL BLACK-SCHOLES HARGA OPSI BELI TIPE EROPA DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN.
Teks penuh
Dokumen terkait
Sehingga menjadi menarik untuk dikaji penu- runan model Black Scholes untuk opsi saham tipe Eropa dengan menggunakan persamaan diferensial stokastik, serta penerapan model Black
Opsi call adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi berupa saham tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu
Opsi multiaset adalah suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah sebagai pembeli yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli
Perhitungan harga opsi saham Sony Corporation periode 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2013 deng-an Black Scholes menunjukkan bahwa pada semua harga pelaksanaan yang
Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi berupa saham tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu..
Perhitungan harga opsi saham Sony Corporation periode 31 Desember 2012 sampai 31 Desember 2013 deng-an Black Scholes menunjukkan bahwa pada semua harga pelaksanaan yang
Faktor ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa, semakin tinggi nilai opsi, baik call option maupun put option. Hal ini disebabkan pemilik call
memasukkan faktor diskonto selama waktu jatuh tempo T tahun ke dalam formula harga opsi, diperoleh rumus harga opsi beli model Black Scholes sebagai nilai present
