Pengujian Fama French Three Factor Model
Bebas
2
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Hasil regresi dengan variabel beta pasar, size dan book-to-market ratio menunjukkan bahwa efek risiko premium pasar hampir sama pada semua portofolio yang dibedakan berdasarkan
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan sampel reksa dana Top Five Star periode penelitian 2009-2011 menunjukkan bahwa hanya faktor book to market ratio(HML) yang
Hasil penelitian di Indonesia menyatakan bahwa keruncingan dari imbal hasil pasar perbulan yang menggunakan rumus univariate mampu menangkap eksposur risiko, baik
Based on the results of testing the CAPM model, the three risk factors from Fama and French (1992) ap- ply consistently to explain variations in stock portfolio returns in Japan,
The validity of Fama-French Three-Factor Model has been tested in various stock exchanges to show the explanation power of market risk factor, size risk factor and
Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan yang dihipotesiskan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fama & French, 1993) dimana secara simultan
Teori ini mendapat banyak kritikan, salah satunya dalah Roll 1977 yang memberikan kritikan terhadap asumsi yang digunakan pada CAPM yaitu: 1 CAPM tidak dapat terbukti secara empiris dan
Using the three measures of model accuracy i.e., mean squared error, root mean squared error, and mean absolute error, the three-factor model outperforms the five- factor model in
