1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Maret 2021
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Maret 2021 berada di angka 116,16% atau berada di atas batasan yang ditetapkan regulator. Angka NSFR di bulan Maret 2021 turun sebesar 2,88% dibandingkan posisi bulan Desember 2020 yang sebesar 119,04%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
Penurunan NSFR di bulan Maret 2021 bila dibandingkan Desember 2020 dikarenakan penurunan nilai ASF sedangkan RSF mengalami peningkatan.
ASF : Penurunan Dana Pihak Ketiga di bulan Maret 2021 sebagian besar disebabkan dari produk Time Deposit. Total Simpanan dari nasabah perorangan turun sebesar eq. Rp 3,80 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Stabil turun eq. Rp 2,43 Triliun dan Simpanan Tidak Stabil turun eq. Rp 1,37 Triliun. Total Pendanaan dari nasabah Korporasi turun sebesar eq.
Rp 1,37 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Non-Operasional turun sebesar eq. Rp 1,96 Triliun sedangkan Simpanan Operasional naik sebesar eq. Rp 589 Milyar. Setelah bobot, nilai ASF turun sebesar eq. Rp 3,95 Triliun dari bulan Desember 2020 ke Maret 2021.
RSF : Penurunan pada sisi ASF tersebut di atas sebagian besar didukung oleh penurunan pada HQLA Level 1, diantaranya
penempatan pada Bank Indonesia turun sebesar eq. Rp 5,48 Triliun (termasuk SBI / SBIS turun sebesar eq. Rp 1,85 Triliun)
dan Kas turun sebesar eq. Rp 1,30 Triliun. Peningkatan nilai RSF berasal dari Pinjaman KPR yang naik sebesar eq. Rp 451
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Milyar setelah bobot, peningkatan NPL sebesar eq. Rp. 279 Milyar setelah bobot dan faktor pengurang Modal yang meningkat sebesar eq. Rp. 393 Milyar setelah bobot. Sehingga total RSF naik sebesar eq. IDR 573 Milyar setelah bobot.
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan turun:
Penurunan NSFR di bulan Maret 2021 dibandingkan posisi Desember 2020 dikarenakan komponen ASF mengalami penurunan sebesar 2,07% atau eq. Rp 3,95 Triliun setelah bobot sedangkan RSF mengalami kenaikan sebesar 0,36% atau eq. Rp 573 Milyar setelah bobot.
Penurunan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh :
Simpanan dari nasabah Perorangan turun sebesar eq. Rp 3,80 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Stabil turun eq. Rp 2,43 Triliun dan Simpanan Tidak Stabil turun eq. Rp 1,37 Triliun.
Pendanaan nasabah Korporasi turun sebesar eq. Rp 1,37 Triliun setelah bobot dimana Simpanan Non-Operasional turun sebesar eq. Rp 1,96 Triliun sedangkan Simpanan Operasional naik sebesar eq. Rp 589 Milyar. Penurunan pada Simpanan Non-Operasional sebagian besar di bucket < 6 bulan sebesar eq. Rp 3,94 Triliun dengan bobot 50%.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
Kredit beragun rumah tinggal naik sebesar eq. Rp 597 Milyar atau eq. Rp 451 Milyar setelah bobot.
Faktor pengurang modal naik sebesar eq. Rp 394 Milyar dengan bobot 100%.
Pinjaman pada Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik dan pinjaman lain yang turun sebesar eq. Rp 1,00 Triliun atau eq. Rp 358 Milyar setelah bobot.
Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko
Likuiditas yang telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Analisa secara Konsolidasi
Angka NSFR Konsolidasi lebih besar 0,39% dibandingkan angka NSFR Individual sebagai dampak adanya peningkatan nilai komponen modal sebesar eq. Rp 717 Milyar serta penambahan deposit pinjaman dari bank lain kepada anak perusahaan dengan jangka waktu > 1 tahun sebesar eq. Rp. 703 Milyar setelah dilakukan konsolidasi.
NSFR Konsolidasi pada bulan Maret 2021 adalah 116,55% atau masih diatas batasan Regulator. Angka Konsolidasi NSFR mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember 2020 yang berada diangka 119,60%. Penurunan angka NSFR Maret 2021 dibandingkan Desember 2020 seiring dengan penurunan yang terjadi pada Individual.
Mengingat porsi ukuran aset anak perusahaan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan induk perusahaan, dalam perhitungan konsolidasi hanya memberikan dampak yang relative kecil. Adapun dampak porsi anak perusahaan terhadap perhitungan NSFR Konsolidasi adalah sebesar 0,39% sampai dengan 0,56%.
Baik Induk perusahaan dan Anak perusahaan diawasi secara tersendiri oleh pengawas dengan parameter yang sedikit
berbeda. Bank dan Anak perusahaan selalu menjaga kepatuhan dan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis yang ada.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Maret 2021
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 40,349,137 - - 2,060,256 42,409,393 40,367,035 - - 1,998,371 42,365,407
2 Modal sesuai POJK KPMM 40,349,137 - - 2,060,256 42,409,393 40,367,035 - - 1,998,371 42,365,407
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,947,426 42,954,777 4,468,295 10,240,900 110,416,387 61,686,822 36,564,253 4,677,574 10,488,316 106,541,813 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,235,628 23,609,531.86 1,995,621.86 1,282,669.31 68,581,411.92 45,621,712 20,660,877.57 2,071,669.20 1,110,486.01 66,047,031.58
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 14,711,799 19,345,245.13 2,472,673.05 8,958,230.32 41,834,975 16,065,111 15,903,375.14 2,605,904.71 9,377,830.34 40,494,782
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 49,584,255 41,320,734 1,470,015 535,941 29,968,042 52,282,173 36,518,938 1,272,846 644,762 28,597,684 4
8 Simpanan operasional 24,824,222.30 - - - 12,412,111.15 26,002,232.37 - - - 13,001,116.19 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 24,760,033.20 41,320,733.94 1,470,014.69 535,941.02 17,555,930.59 26,279,940.19 36,518,937.53 1,272,846.17 644,762.22 15,596,567.99 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 8,656,642.95 - - - - 4,915,314.22 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 621,539 10,750,469 878,000 6,931,104 7,991,644 515,662 12,174,000 741,000 8,443,838 9,330,000 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 621,539 10,750,469.04 878,000.00 6,931,104.34 7,991,644 515,662 12,173,999.59 741,000.00 8,443,837.98 9,330,000 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 190,785,465 186,834,904 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,695,450.02 3,846,215.46 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,389,585 - - - 1,694,792 3,232,929 - - - 1,616,465 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 19,879,957 11,575,982 134,411,932 123,684,457 - 20,438,910 10,110,394 135,193,778 123,391,709 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 1,207,930 1,097,593 - 669,590 - 2,103,574 942,639 - 681,677 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 2,639,988 1,093,191 2,986,746 3,929,340 - 2,754,484 810,603 2,670,880 3,489,354 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 13,125,745 6,760,783 98,337,053 93,529,759 - 12,567,221 5,902,880 98,757,130 93,178,611 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,365 12,693 185,735 133,257 - 10,822 13,373 176,460 126,797 3.1.4.1 22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 327,867 336,478 4,338,902 4,020,239 - 332,112 358,445 4,645,565 4,294,009 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,571,792 1,597,917 26,486,758 18,801,247 - 1,532,789 1,599,969 26,787,476 18,978,238 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 994,270 677,327 2,076,739 2,601,027 - 1,137,908 482,485 2,156,266 2,643,023 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 1,901,058 208,969 28,855,187 30,298,530 - 2,778,351 277,000 29,026,569 31,052,705 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 613,489 854,970 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,287,569 208,969 28,855,187 29,685,041 - 1,923,381 277,000 29,026,569 30,197,735 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 893,664.61 932,281.68 12
33 Total RSF - - - - 160,266,894 160,839,376 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 119.04% 116.16% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
854,970 - 87,529,246
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2020) Posisi Maret 2021
613,489 - 79,860,268
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2020) Posisi Maret 2021
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Maret 2021
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 40,981,243 - - 2,090,070 43,071,313 41,059,662 - - 2,022,428 43,082,090
2 Modal sesuai POJK KPMM 40,981,243 - - 2,090,070 43,071,313 41,059,662 - - 2,022,428 43,082,090
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 59,947,426 42,954,777 4,468,295 10,240,900 110,416,387 61,686,822 36,564,253 4,677,574 10,488,316 106,541,813 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 45,235,628 23,609,532 1,995,622 1,282,669 68,581,412 45,621,712 20,660,878 2,071,669 1,110,486 66,047,032 2.1
3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 14,711,799 19,345,245 2,472,673 8,958,230 41,834,975 16,065,111 15,903,375 2,605,905 9,377,830 40,494,782
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 49,336,339 41,370,734 1,477,321 1,413,502 30,725,298 52,032,173 36,868,938 1,351,975 1,348,211 29,215,697 4
8 Simpanan operasional 24,576,306.30 - - - 12,288,153 25,752,232 - - - 12,876,116 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 24,760,033.20 41,370,734 1,477,321 1,413,502 18,437,145 26,279,940 36,868,938 1,351,975 1,348,211 16,339,581 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 8,656,643 - - - - 4,915,314 - - - 5 11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 621,539 10,750,469 878,000 7,529,017 8,589,556 515,662 12,174,000 741,000 9,026,450 9,912,612 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 - - - 0 - - - 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 621,539 10,750,469 878,000 7,529,017 8,589,556 515,662 12,174,000 741,000 9,026,450 9,912,612 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 192,802,555 188,752,213 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 3,695,450 3,846,215 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 3,491,645 - - - 1,745,823 3,289,055 - - - 1,644,527 2 17Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 20,452,029 12,114,245 135,951,235 125,541,651 - 21,085,413 10,684,890 136,859,883 125,396,574 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 1,207,930 1,097,593 - 669,590 - 2,103,574 942,639 - 681,677 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa
jaminan - 2,574,710 1,087,941 2,791,885 3,722,062 - 2,744,039 810,603 2,501,019 3,317,926 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 13,758,078 7,304,296 100,071,218 95,591,722 - 13,219,167 6,477,377 100,593,096 95,352,403 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 12,365 12,693 185,735 133,257 - 10,822 13,373 176,460 126,797 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 327,867 336,478 4,338,902 4,020,239 - 332,112 358,445 4,645,565 4,294,009 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,571,792 1,597,917 26,486,758 18,801,247 - 1,532,789 1,599,969 26,787,476 18,978,238 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 999,288 677,327 2,076,739 2,603,536 - 1,142,910 482,485 2,156,266 2,645,524 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 1,908,854 214,163 27,879,959 29,336,292 - 2,787,726 284,386 28,088,664 30,131,561 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) - - - 5.2
29 NSFR aset derivatif - 613,489 854,970 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,295,365 214,163 27,879,959 28,722,804 - 1,932,755 284,386 28,088,664 29,276,591 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 893,664.61 932,282 12
33 Total RSF - - - - 161,212,880 161,951,160 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 119.60% 116.55% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
854,970 - 87,529,246
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2020) Posisi Tanggal Laporan (Maret 2021)
613,489 - 79,860,268
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2020) Posisi Tanggal Laporan (Maret 2021)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
