RBBR , merupakan hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif berbagai aspek yg berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja Bank , internal maupun eksternal. Bank melakukan pembobotan atas masing2 factor penilaian, didukung oleh signifikansinya berdasarkan data dan informasi yg memadai tentang risiko dan kinerja. Menyeluruh dan sistimatis serta focus pada permasalahan Bank, analisis terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar factor penilaian.
TINGKAT KESEHATAN BANK ( RISK BASED BANK RATING) NET RISK RATING 1- 5RISK
INHERENT
RISK
CONTROL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
RENTABILITAS YANG
BERKELANJUTAN
RISK PROFILE
GCG RATING 1- 5
EARNINGS RATING 1- 5
ICAAP RATING 1- 5
PROFIL RISIKO
Secara matematis profil risiko adalah risiko yang tersisa yang diperoleh dari fungsi (inherent risk dikurangi risk control). Risiko inherent menggunakan parameter yang berfokus pada kondisi ex post dan eks ante yang terjadi , inherent adalah kondisi yang terjadi , serta.
RISK PROFILE
RISK INHERENT RISK CONTROL
AGREGASI RISIKO
HOLISTIK
SIGNIFIKANSI/MATERIALITAS DAN PROPORSIONALITAS
KOMPREHENSIF DAN TERSTRUKTUR
RISIKO LIKUIDITAS,
BAGI BANK SYARIAH : 9. RISIKO BAGI HASIL
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
RISIKO INHEREN
Penilaian atas risiko yg “melekat” ( bawaan ) pada kegiatan Bank, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak dapat dikuantifikasi dan berpengaruh. Mengukur risiko inherent dilakukan dengan mengukur probabilitas terjadinya event dan estimasi dampak kerugian yg ditimbulkan.
1.PENILAIAN RISIKO INHEREN
PEMAHAMAN MENGENAI RISIKO INHEREN
Karakteristik Risiko inheren ditentukan oleh faktor eksternal dan internal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas usaha serta kondisi ekonomi makro. Pemahaman mengenai tingkat Risiko inheren harus dilengkapi dengan informasi mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko inheren, antara lain perkembangan sektor industri, situasi ekonomi mikro dan makro serta kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dan strategi usaha. Penilaian Risiko inheren dilakukan dengan menggunakan parameter yang ditetapkan untuk setiap jenis Risiko, dan rasio atau indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Moderate : terjadi gangguan terhadap pekerjaan namun masih bisa melanjutkan operasional pekerjaan, kerugian keuangan cukup dan reputasi sedikit terpengaruh. Tinggi ; gangguan bisnis yang signifikan, kerugian keuangan yang sangat besar , reputasi sBank terganggu disegala bidang.
CONSEQUENCE
Mayor
PARAMETER Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko stratejik, Risiko hukum, Risiko kepatuhan, dan Risiko reputasi. OPERASIONAL adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, .. a) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis; b) Strategi Bisnis LJK dalam. STRATEJIK , ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis .. rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan e) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.
INHERENT RISK PER
JENIS
RISIKO STRATEGIKRISIKO LIKUIDITAS
RISIKO PASAR RISIKO KREDIT
RISIKO OPERASIONAL
RISIKO KEPATUHANRISIKO HUKUM
RISK INHERENT
RISK CONTROL
PENERAPAN MANAJEMEN
PENILAIAN TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO
PROSES MANAJEMEN RISIKO
KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN RISIKO
Peringkat Komposit
CORPORATE GOVERNANCE
TRANSPARAN AKUNTABEL
INDEPENDEN FAIRNESS
AKUNTABEL RESPONSIBILITY
KOMITMENT GCG
PROSES/ MEKANISME
STRUKTUR GCG
KOMITMEN
STRUKTUR
KOMITMEN
Struktur GCG
Infrastruktur GCG
DEWAN KOMISARIS DIREKSI,
KOMITE
SATUAN KERJA PADA BANK
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR BANK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions 2 Minimal 3 orang tdr : komisaris. 3 Mantan Direksi /Pejabat Eksekutif pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, tidak dapat menjadi Komisaris Independen , sebelum masa. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank dan/atau peraturan .. perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan .. Mengungkapkan:1)kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih pada bank maupun pada bank dan perusahaan lain, 2) hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali bank;.
4 Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau direksi.
1.DEWAN KOMISARIS
STRUKTUR MEKANISME OUTCOME
- DIREKSI
- KOMITE
- BENTURAN KEPENTINGAN ( CONFLICT OF INTEREST )
- KEPATUHAN ( COMPLIANCE )
- AUDIT INTERNAL
- AUDIT EKSTERNAL
- PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL
- KREDIT KPD PIHAK TERKAIT & BERJUMLAH BESAR
- TRANSPARANSI
- RENCANA STRATEGIS
5 Tidak rangkap jabatan pada Bank, atau lembaga lain kecuali menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas. Kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat direksi dan setiap keputusan rapat dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Bank. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris bertugas dan bertangung jawab menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);.
Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Dewan Komisaris mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun. Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
Direksi menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko. 1 Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut model monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
2 Terdapat proses yang memadai untuk .. memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3 Pengambilan keputusan dalam . penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. 2 Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
3 Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM . yang memadai. Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
KINERJA
RENTABILITAS
SUMBER-SUMBER RENTABILITAS
RENTABILITAS YG BERKESINAMBUNGAN
UKURAN RENTABILITAS
TINGKAT, TREND, STRUKTUR
PENILAIAN RENTABILITAS
PERBANDINGAN KINERJA BANK DGN
KUALITATIF
KETERANGAN
RATIO PENTING LAINNYA
PERMODALAN
ASSET PRODUKTIF
RENTABILITAS Return on Asset
LIKUIDITAS
KECUKUPAN MODAL
RASIO
KECUKUPAN MODAL
UKURAN KECUKUPAN
MODAL
PENILAIAN
ASPEK PERMODALAN
PEER GROUP
KUANTITATIF
BOBOT PENILAIAN RBBR
PERINGKAT PROFIL RISIKO
PERINGKAT KECUKUPAN MODAL
PERINGKAT GCG
PERINGKAT RENTABILITAS
RBB R
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/ 12 /PBI/2013
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
MODAL BERBASIS PROFIL RISIKO
Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko
Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Ditetapkan sebesar
Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari ketentuan modal minimum, dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih
Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) 2. modal penyangga (buffer) tersebut berupa
Capital Conservation Buffer;
Countercyclical Buffer;
Capital Surcharge untuk D-SIB
MODAL PENYANGGA (BUFFER)
