Option Pricing Model with Stochastic Exercise Price
Teks penuh
Dokumen terkait
Melalui kegiatan Konferensi Nasional Matematika ke-16 yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, diharapkan IndoMS dapat membantu mensosialisasikan berbagai
Dalam skripsi ini dilakukan simulasi menggunakan software R language untuk membandingkan ketiga metode tersebut manakah yang memberikan hasil yang paling akurat dalam menentukan
Finally, cali- brating the model in order to match the first-moments of US data, we show that our framework can provide a rationale for the so-called Shimer’s (2005) puzzle, i.e .,
Financial assets do not have any intrinsic utility; hence allowing markets to price them implies their price changes are determined by expectations.. These latter rely on
Pada setiap waktu sebelum jatuh tempo, dengan diberikan harga saham S(t), pemegang opsi Amerika harus memutuskan apakah ia akan mengeksekusi opsi tersebut atau
Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 20 saham perusahaan yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan
Within a petroleum projects context such real options include development and operations of satellite fields, break-even values of incremental capacity, and flexibility value with
