S MAT 1006661 Abstract
Teks penuh
Dokumen terkait
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya return dan risiko menggunakan metode CAPM dan APT, untuk menganalisis keakuratan Capital Asset Pricing Model dengan
Penelitian ini menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam menghitung return saham1. Penelitian ini bertujuan
Setelah memprediksi return saham model CAPM dan model APT terhadap saham LQ45 yang layak digunakan, ternyata model CAPM lebih akurat dibandingkan dengan model
Hasil komparasi kinerja portofolio optimal berdasarkan model analisis Single Index Model (SIM), Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) membuktikan
Perbandingan Keakuratan Metode Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory Dalam Memprediksi Return Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi
Model (CAPM) dengan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia. Keakuratan Capital
Dengan adanya dua teori tersebut yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory, serta adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing
Motivasi inilah yang mendorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perbandingan Keakuratan Metode Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory Dalam
