• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Analisis dan Pembahasan 1.Statistik Deskriptif

1) Analisis Statistik

Pengujian normalitas dengan menggunakan grafik dapat

101 normal tetapi secara statistik sebaliknya. Pengujian normalitas

dengan menggunakan analisis statistik dapat menggunakan dua

metode, yaitu:

a) Uji Skewness dan Kurtosis

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat

nilai kurtosis dan skewness dari masing-masing variabel penelitian baik variabel independen maupun variabel

dependen. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. Sedangkan kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Hasil uji skewness dan kurtosis dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.5

Hasil Uji Skewness dan Kurtosis

Skewness Kurtosis

Statistic Zskewness Statistic Zkurtosis

IND_COM 1.224 5.54164 0.776 1.75691 OWN_CON 0.939 4.25363 0.196 0.44475 AUD_REP -0.42 -1.90304 -1.854 -4.19660 FIRM_RMC 1.372 6.21234 -0.12 -0.27078 ERM 0.261 1.18037 -0.615 -1.39215 Valid N (listwise)

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil perhitungan Zskewness dan Zkurtosis dari

beberapa variabel penelitian mendekati nilai tabel yaitu

sebesar ± 1,96 dengan tingkat signifikansi 0,05. Variabel

102 dependen pengungkapan ERM (ERM), sedangkan variabel

independen menunjukkan nilai Zskewness dan Zkurtosis

bervariasi lebih dari nilai tabel. Hal ini disebabkan nilai

skewness dari data beberapa variabel penelitian yang tidak terdistribusi normal bernilai positif dan bentuk histogram

dari data tersebut berbentuk substansial positive skewness. Secara keseluruhan nilai Zkurtosis dari variabel independen

dan dependen mendekati nilai tabel, maka dapat

disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

b) Uji Kolmogrov Smirnov

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik

non parametric kolmogrov-smirnov (K-S) menunjukkan nilai kolmogrov smirnov (K-S) sebesar 1,130 dengan nilai signifikansi 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa nilai

signifikansi di atas 0,05 (α> 0,05) maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji

dengan data normal baku, artinya data yang kita uji normal

karena tidak berbeda dengan normal baku dan Ho diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi

asumsi normalitas karena tingkat signifikansinya melebihi

103 Tabel 4.6

Uji Normalitas : Nilai Kolmogrov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 123

Normal Parametersa,b Mean .0000000 Std. Deviation .03842592 Most Extreme Differences Absolute .102 Positive .102 Negative -.067 Kolmogorov-Smirnov Z 1.130

Asymp. Sig. (2-tailed) .155

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 20

2) Analisis grafik

Dalam penelitian ini, pengujian analisis grafik dilakukan

dengan menggunakan metode Probability Plot (P-Plot) atau model Uji Normalitas residual dan Grafik Histogram. Hasil Pengujian ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 halaman berikutnya:

104 Gambar 4.1

Uji Normalitas : Grafik Normal Plot

Sumber: Output SPSS 20

Gambar 4.2

Uji Normalitas : Grafik Histogram

105 Pada gambar 4.1, grafik normal plot menunjukkan titik-titik

menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah

garis diagonal. Sedangkan pada gambar 4.2, grafik histogram

memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Maka dapat

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah

terdistribusi secara normal. Terkait dengan data hasil uji normalitas,

maka data tersebut akan digunakan dalam pengujian asumsi klasik

yang lainnya dan uji hipotesis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji

apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari perhitungan nilai

tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala

multikolinearitasadalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil

dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai-nilai VIF untuk

masing-masing variabel ini dapat dilihat dari tabel 4.7 pada halaman

106 Tabel 4.7

Uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model Collinearity Statistics Keputusan Tolerance VIF

1

(Constant)

AUD_REP .883 1.133 Tidak ada

multikolinearitas

FIRM_RMC .848 1.180 Tidak ada

multikolinearitas

IND_COM .951 1.051 Tidak ada

multikolinearitas

OWN_CON .956 1.046 Tidak ada

multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa semua variabel

independen memiliki nilai Tolerance> 0,10 dan VIF < 10. Hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Maka dapat

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas

dari masalah multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa semua

variabel bebas tersebut layak digunakan sebagai prediktor.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang homoskodestisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik

107 residualnya SRESID. Dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah

model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk

menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik

scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot

Sumber: Output SPSS 20

Gambar uji scatterplot diatas menunjukkan bahwa data sampel tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data

108 tersebar baik berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Hal ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model

regresi yang digunakan sehingga layak dipakai untuk kemudian

dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya) jika terjadi korelasi, maka dinyatakan terdapat masalah

autokorelasi (Ghozali, 2011).

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (D-W). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Model

regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah

autokorelasi. Selengkapnya mengenai hasil uji autokorelasi penelitian

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model Summaryb Model Change Statistics Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .320 13.891 4 118 .000 1.922

a. Predictors: (Constant), OWN_CON, IND_COM, AUD_REP, FIRM_RMC

b. Dependent Variable: ERM

109 Dari tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar

1,922. Dengan jumlah predictors sebanyak 4 buah (k=4) dan sampel sebanyak 123 sampel (n=123), berdasarkan tabel D-W dengan tingkat

signifikansi 5% dapat ditentukan nilai batas atas (du) adalah sebesar

1,76. Dengan demikian, berdasarkan nilai du < d < 4-du menunjukkan

bahwa nilai DW 1,922 lebih besar dari batas atas (du) 1,76 dan

kurang dari 2,24 (4-1,76), maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat autokorelasi positif atau negatif. Untuk memperkuat hasil

penelitian ini maka digunakan uji run test, di mana gangguan autokorelasi terjadi jika signifikansi di bawah 0,05. Berikut adalah

pengujian autokorelasi dengan menggunakan run test pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9

Uji Autokorelasi-Run Test Runs Test

Unstandardized Residual

Test Valuea -.00435

Cases < Test Value 61

Cases >= Test Value 62

Total Cases 123

Number of Runs 69

Z 1.178

Asymp. Sig. (2-tailed) .239

a. Median

Sumber : Output SPSS 20

Dari hasil pengujian yang diperoleh dalam tabel 4.9

menunjukkan nilai test adalah -0,00435 dengan probabilitas 0,239

110 menunjukkan bahwa nilai residual acak atau random, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi antar nilai

residual.

Dokumen terkait