Perbankan indonesia mengalami perubahan yang sangat besar mengikuti perkembangan perekonomian yang terjadi. Pengaruh terbesar dalam perubahan adalah terutama dari faktor eksternal yaitu adanya perkembangan sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi, serta pengaruh dari dunia internasional. Terdapat faktor-faktor internal bank yang merubah secara langsung kondisi perbankan indonesia, namun perubahan yang disebabkan faktor internal semakin besar karena adanya tekanan dari perubahan eksternal (Ade, 2006).
Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2008).
Fluktuasi kurs mengindikasikan bahwa bahan baku produksi masih banyak bergantung pada komponen impor, sehingga produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja. (Yoda,2008)
Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008)
Inflasi merupakan perubahan perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam kenyataannya jarang terjadi suatu kondisi, dimana inflasi yang tinggi menyebabkan hasil output tertentu, sehingga tingkat output berubah dari waktu
kondisi, bahwa kenaikan inflasi yang tinggi bahkan menurunkan tingkat output tertentu. (Ni Nyoman,2008)
Hubungan nilai tukar, dpk, dan inflasi terhadap kredit perbankan didukung oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya Ni Nyoman (2008) yang mengemukakan bahwa perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam kenyataannya jarang terjadi suatu kondisi, dimana inflasi yang tinggi menyebabkan hasil output tertentu, sehingga tingkat output berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan laju inflasi yang diperkirakan, bisa saja terjadi kondisi, bahwa kenaikan inflasi yang tinggi bahkan menurunkan tingkat output tertentu. Yoda (2008) mengemukakan produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja.
Berdasarkan acuan dan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa minimal yang mempengaruihi total kredit perbankan adalah nilai tukar, dpk, dan inflasi. Sehingga dapat di fomulasikan fungsi total kredit perbankan adalah
Cr =f (KURS, DPK, INF)... (2.3)
Model metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square).
Regresi berganda digunakan karena variabel yang diteliti lebih dari satu variabel. Adapun sistematika kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
Nilai Tukar (X₁)
Dana Pihak Ketiga (X₂ )
Inflasi (X₃ )
Total Kredit Perbankan (Y)
Uji Asumsi Klasik
Linearitas
Uji Normalitas
Uji Multikolinieritas
Uji Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi
Regresi Linier Berganda
Uji t
Uji F
Uji R2
Kesimpulan, dan Saran Uji OLS
(Ordinary Least Square)
Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Dana Pihak Ketiga, dan Inflasi terhadap Total Kredit Perbankan di Indonesia
I. Keterkaitan antar variabel
1. Nilai tukar dengan total kredit perbankan
Menurut Krugman dan Obstfeld (2005), kurs adalah harga satu mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh-pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu pada kurs, yakni harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya juga merupakan sebuah harga aktiva atau harga aset (asset price), prinsip-prinsip pengaturan harga-harga aset lainnya juga berlaku.
Kredit modal kerja yang diikuti konsumsi mengalami dampak yang signifikan saat terjadi volatilitas kurs, ini mengindikasikan bahwa bahan baku produksi masih banyak bergantung pada komponen impor, sehingga produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan mengalami dampak pergerakan kurs kedua hal ini dapat berhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja. (Yoda, 2008). Terjadinya pemberhentian yang berujung pada tidak adanya peminjaman modal kerja maka, secara langsung akan mempengaruhi volume dari kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum.
Sebaliknya jika produksi menggunakan bahan baku dari dalam negeri maka terapresiasinya rupiah akan mengakibatkan murahnya produksi dan
hal ini merangsang para pemilik perusahaan untuk melakukan ekspansi yang akan mengajukan peminjaman kepada bank-bank umum dan mengakibatkan kenaikan total kredit
2. Dana pihak ketiga dengan total kredit perbankan
Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupaka sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).
Dan salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Siamat, 2005)
Banyaknya simpanan dana pihak ketiga yang berupa deposito, tabungan, dan giro. Semakin banyak dana yang dihimpun maka pihak bank cenderung menurunkan tingkat suku bunga pinjamannya sehingga permintaan akan kredit meningkat. Demikian pula sebaliknya semakin sedikit dana pihak ketiga yang dapat dihimpun, maka pihak bank akan cenderung menaikan tingkat suku bunga pinjamannya sehingga permintaan terhadap kredit menjadi menurun.
3. Inflasi dengan total kredit perbankan
Inflasi merupakan perubahan harga yang cenderung meningkat, tanpa diimbangi perubahan daya beli masyarakat yang meningkat. Dalam kenyataannya jarang terjadi suatu kondisi, dimana inflasi yang tinggi menyebabkan hasil output tertentu, sehingga tingkat output berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan laju inflasi yang diperkirakan, bisa saja terjadi kondisi, bahwa kenaikan inflasi yang tinggi bahkan menurunkan tingkat output tertentu. (Ni Nyoman, 2008)
Pergerakan tingkat inflasi yang terjadi di indonesia sedikit banyak mempengaruhi sektor-sektor sekonomi baik di sektor mikro maupun makro namun tingkat inflasi secara langsung mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Dari sudut pandang berbeda inflasi berhubungan erat dengan suku bunga dan akan membuat para investor mengalihkan uangnya ketabungan karena memberikan tingkat pengembalian hasil yang tinggi dan beresiko rendah (Darmawi, 2006). Hal ini menyebabkan permintaan akan kredit menjadi menurun.
