Manajemen Risiko Terintegrasi:
• Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Danamon dan Perusahaan Anak dalam kelompok Konglomerasi Keuangan.
• Pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. • Penyempurnaan laporan Profil Risiko sesuai
ketentuan regulator.
• Memperbarui Risk Appetite Statement (RAS) serta menerapkan kepada Lini Bisnis dan Perusahaan Anak.
• Pembuatan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.03/2017 bagi Bank Sistemik.
• Melaksanakan Risk Management School secara berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran manajemen risiko bagi seluruh karyawan Bank melalui pelatihan tatap muka di dalam kelas. • Melaksanakan stress test secara bankwide sesuai
Basel II minimal sekali dalam 1 tahun.
• Menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan.
• Membentuk divisi khusus, yaitu Divisi Information Risk Management, yang bertanggung jawab menangani risiko terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis.
Manajemen Risiko Kredit:
• Implementasi database daftar negatif secara bankwide untuk meningkatkan proses underwriting.
• Memperbaharui Internal Rating Model untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan yang mencakup review segmentasi dan logic Internal Model, Model Refinement dan Validasi berikut kalibrasi PD, LGD dan EAD.
• Pengembangan Model Deteksi Dini (Early Warning Indicator) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
• Pengembangan Model Risk Based Pricing untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
• Pengembangan Scorecard dan Internal Rating model pada lini bisnis Small Medium Enterprise (SME).
• Pengembangan model scorecard untuk lini bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Multiguna (KMG).
• Pengembangan Model Cross Selling Scorecard untuk pembiayaan kartu kredit & Kredit Tanpa Agunan (KTA) berdasarkan data arus kas tabungan nasabah.
• Pengembangan Model PSAK 71 atau IFRS9 untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, SME, KPR, KMG, Kartu Kredit, KTA, Kredit Mikro (SEMM), Kredit Kepemilikan Kendaraan, Kredit Konsumsi, Investasi, dan Asuransi,
• Membentuk CCO (Chief Credit Officer) Office yang memiliki fungsi independen dan fokus sebagai pemutus kredit dan remedial.
• Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit (Credit Risk Policy) yang telah diterapkan di semua Lini Bisnis Danamon dan Perusahaan Anak. Danamon juga telah membuat Enterprise Banking Credit Guideline.
• Menetapkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis industri menjadi kelompok industri dengan tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Bank akan memfokuskan pertumbuhannya pada industri dengan tingkat risiko sedang dan rendah.
• Melanjutkan fokus pada akuisisi kredit baru pada lini bisnis yang berisiko rendah seperti Mortgage dan melakukan Cross Sell.
• Mengurangi penyaluran kredit pada segmen risiko tinggi seperti ABF, SEMM dan UPL.
• Penerapan infrastruktur sistem kredit seperti Credit Processing System (CPS) pada lini bisnis SME dan penerapan Rules Based Engine pada lini bisnis SME dan SEMM.
• Secara rutin meninjau semua proses, kebijakan (termasuk penyesuaian yang diperlukan oleh peraturan Regulator), pihak berwenang dan limit yang relevan dan akan menyesuaikannya jika diperlukan.
• Secara rutin meninjau product program yang dimiliki Danamon, baik dari sisi portofolio, kriteria, batasan dan ketentuan lainnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.
• Secara berkala melakukan backtesting untuk menilai kecukupan pencadangan kredit. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan penambahan pencadangan kredit berdasarkan hasil dari backtesting tersebut.
• Pada bisnis SEMM (Kredit Mikro) telah dilakukan sejumlah inisiatif antara lain pemisahan unit kerja DSP SEMM menjadi 2 kelompok, yaitu Micro Banking dan Special Asset.
- Micro Banking adalah unit-unit yang teridentifikasi memiliki potensi yang baik dan akan menjadi unit kerja yang menopang pertumbuhan kredit SEMM. Proses Penagihan Kembali dan Inisiasi akan menjadi bagian dari ‘Single Captain’ yang akan diharapkan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan kredit yang lebih sehat.
- Special Asset (SA) mencakup seluruh unit-unit yang difokuskan menangani proses penagihan kembali meliputi pembayaran, pelunasan dan penutupan fasilitas kredit. Fokus utama dari penagihan kembali dalam unit SA akan menjadi langkah yang baik dalam memperbaiki kualitas kredit.
Manajemen Risiko Operasional, Fraud dan QA:
• Meningkatkan independensi fungsi dan peran operational risk officer di lini bisnis, fungsi support dan perusahaan anak.
• Menyempurnakan aplikasi Operational Risk Management System (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Danamon dan perusahaan anak.
• Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui E-Learning, modul risk management school, email blast, video kesadaran anti fraud untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.
• Implementasi ORPA (Operational Risk Pre Assessment) untuk meninjau kembali risiko atas usulan inisiatif stratejik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya.
• Kampanye Self Raise untuk memberikan sarana bagi pegawai dalam mengemukakan suatu isu yang berpotensi menimbulkan risiko operasional. • Menerapkan mekanisme eskalasi atas potensi/
kejadian risiko operasional.
• Implementasi Risk Acceptance untuk memastikan bahwa action plan isu risiko operasional yang masih belum selesai melebihi 12 bulan telah mendapatkan persetujuan manajemen.
Manajemen Risiko Informasi:
• Mengembangkan Kebijakan Keamanan Informasi Danamon yang merupakan rambu-rambu dasar dan sebagai panduan terhadap penerapan manajemen risiko dari aspek Keamanan Informasi dalam Danamon.
• Mengadakan pelatihan kepada jajaran komisaris, direksi dan anggota dari Incident Management Team (IMT), untuk meningkatkan kesadaran sehubungan manajemen resiko insiden keamanan siber, yang sejalan dengan strategi bisnis Bank dalam era digitalisasi.
• Mengembangkan template standard untuk melakukan penilaian risiko IT yang mencakup kebutuhan kontrol dalam lingkup Manajemen Risiko Informasi.
• Melanjutkan dan mengembangkan penerapan program Business Continuity Management (BCM) untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis dan operasional dalam kondisi darurat secara komprehensif. Penerapan ini mencakup Danamon maupun perusahaan anak; baik didalam unit kritikal maupun non-kritikal, dengan melakukan koordinasi penyusunan dokumen Business Continuity Plan (BCP), melakukan pengawasan terhadap pengujian BCP, dan koordinasi dalam penanganan insiden yang terjadi.
• Membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Informasi melalui berbagai media, misalnya: e-Learning, Risk Academy, email broadcasting secara periodik, acara sharing session dalam LoB, untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.
Management Risiko Pasar dan Likuiditas:
• Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Danamon.
• Implementasi ALM SunGard System pada Perusahaan Anak yang sejalan dengan Danamon sebagai Entitas Utama.
• Penyempurnaan perhitungan LCR dan penyesuaian pelaporan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
• Penerapan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas.
• Penyesuaian perhitungan NSFR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk diterapkan pada tahun 2018.
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
No. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Kredit Berskala Besar per 31 Desember 2017
Penyediaan Dana Debitur Nominal (Rp Juta)
1. Pihak terkait Perusahaan Anak dan Manajemen Inti 2.495.874
2. Grup/Debitur terbesar 25 Group 14.497.960
Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan perusahaan anak dilakukan secara arms length dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta wajib mendapatkan Hasil Uji Kepatuhan
Selama tahun 2017, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Danamon mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.