LIABILITIES Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah
48. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) LIQUIDITY RISK (continued) Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo
liabilitas keuangan Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan pada pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto:
The table below summarizes the maturity profile of the Bank financial liabilities as of December 31, 2013 and 2012 based on undiscounted contractual payments:
31 Desember/December 31, 2013
Lebih dari Lebih dari
1 Bulan 3 Bulan
sampai sampai
3 Bulan/ 12 Bulan/ Lebih dari
Pada More than More than 12 Bulan/
permintaan/ 1 Bulan/ 1Month to 3 Months to More than
Total On demand 1Month 3Months 12 Months 12 Months
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Liabilitas segera 1.945.539 1.945.539 - - - - Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah 47.401.360 28.573.381 12.064.703 5.657.954 1.062.503 42.819 Deposits from customers
Simpanan dari bank lain 5.202.937 188.713 4.730.843 57.001 122.568 103.812 Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual Marketablesecurities
dengan janji dibeli sold under agreements
kembali 2.984.422 - 2.984.422 - - - to repurchase
Liabilitas akseptasi 33.235 - 33.235 - - - Acceptances payable
Liabilitas Derivatif 90 90 - - - - Acceptances payable
Efek hutang yang Debt securities
diterbitkan - neto 4.022.911 - - 275.682 385.001 3.362.228 issued - net
Pinjaman yang diterima 430.992 - - 298 430.694 Borrowings
Bunga yang masih
harus dibayar dan 124.776 124.776 - - - - Interest payables
Liabilitas lain-lain*) 799.593 799.593 - - - - Other liabilities
Total liabilitas keuangan 62.945.855 31.632.092 19.813.203 5.990.935 2.000.766 3.508.859
*) terdiri dari setoran jaminan. *) Consist of security deposits.
31 Desember/December 31, 2012
Lebih dari Lebih dari
1 Bulan 3 Bulan
sampai sampai
3 Bulan/ 12 Bulan/ Lebih dari
Pada More than More than 12 Bulan/
permintaan/ 1 Bulan/ 1Month to 3 Months to More than
Total On demand 1Month 3Months 12 Months 12 Months
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Liabilitas segera 1.764.134 1.764.134 - - - - Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah 48.199.028 67.546 37.682.062 7.152.539 3.296.574 307 Deposits from customers
Simpanan dari bank lain 6.396.851 - 6.335.910 49.493 11.448 - Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual Marketablesecurities
dengan janji dibeli sold under agreements
kembali 1.931.168 - 1.931.168 - - - to repurchase
Liabilitas akseptasi 224.975 - 224.975 - - - Acceptances payable
Efek hutang yang Debt securities
diterbitkan - neto 3.285.308 - - - - 3.285.308 issued - net
Pinjaman yang diterima 295.917 - - - - 295.917 Borrowings
Beban yang masih
harus dibayar dan 129.272 129.272 - - - - Interest payables
Liabilitas lain-lain*) 700.401 700.401 - - - - Other liabilities
Total liabilitas keuangan 62.927.054 2.661.353 46.174.115 7.202.032 3.308.022 3.581.532
*) terdiri dari setoran jaminan. *) Consist of security deposits.
Bank dan entitas anak telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank berdasarkan skenario normal, spesifik dan krisis secara triwulan dengan proses stress test likuiditas.
The Bank and subsidiaries have developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank’s assets and liabilities portfolio, based on normal case, specific case and crisis case scenarios by liquidity stress testing process.
182
49. RISIKO SUKU BUNGA 49. INTEREST RATE RISK
Untuk mengelola maturity gap, Bank dan entitas anak mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
To manage the maturity gap, the Bank and subsidiaries take the following steps:
a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari;
a. Performs regular monitoring of funds
withdrawal and placement on a daily basis; b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi
kepada nasabah utama;
b. Gives higher interest rate to priority
customers; c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan
agar tetap menanamkan dananya pada Bank.
c. Maintains good relationship with depositors to maintain their funds in the Bank.
Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian Bank dan entitas anak yang timbul akibat fluktuasi suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi portofolio Bank dan entitas anak.
Interest rate risk is the Bank’s and subsidiaries’ potential losses arising from market interest rates fluctuations as opposed to the position of the Bank’s and subsidiaries’ portfolios.
Bank dan entitas anak melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penilaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban dan
pada posisi off balance sheet; penggunaan konsep
keuangan yang berlaku secara umum dan teknik- teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan
keputusan, struktur governance maupun proses
alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut, Bank dan entitas anak dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank dan entitas anak.
The Bank and subsidiaries conduct measurement of interest rate risk that includes assessing inherent interest rate risk in asset, liabilities and off balance sheet positions; implementation of the generally applicable financial concept and risk
management techniques; assumptions and
parameters which are documented and evaluated
regularly; intergrated with periodic risk
management process either from the aspect of decision making, governance structure or internal capital allocation process. By using such methodologies, the Bank can identify interest rate risk of asset and liabilities portofolio that are sensitive to interest rate changes and determine the risk scale for the Bank and subsidiaries. Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat
bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:
The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2013 and 2012:
2013 2012
Mata uang Mata uang
asing/ asing/
Rupiah/ Foreign Rupiah/ Foreign
Rupiah currencies Rupiah currencies
% % % %
ASET ASSETS
Giro pada bank lain - 0,10-0,50 - 0,10-0,50 Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain 4,18-4,29 - 4,35-4,90 - Placements with other banks
Surat berharga 0,0-11,25 - 0,00-14,25 - Marketable securities
Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji purchased under
dijual kembali 4,65-4,66 - 4,43-4,63 - agreement to resale
Wesel ekspor dan tagihan lainnya 8,90-8,95 3,51 8,60-8,92 3,25 Bills and other receivables
Kredit yang diberikan 3,00-27,54 6,00-8,00 5,75-19,00 7,00-14,00 Loans
Obligasi pemerintah 4,45-6,25 - 4,30-6,625 - Government bonds
LIABILITAS LIABILITIES
Simpanan nasabah Deposits from customers
- Giro 0,00-6,55 0,10-0,75 0,00-6,55 0,00-0,75 Current accounts -
- Tabungan 0,00-6,55 0,00-0,75 0,00-6,55 0,00-0,75 Savings -
- Deposito berjangka 0,00-8,50 0,00-1,80 0,00-8,50 0,00-3,00 Time deposits -
Simpanan dari bank lain Deposits from other banks
- Giro 0,00-3,00 - 0,00-3,00 - Current accounts -
- Tabungan 0,00-3,50 - 0,00-4,50 - Savings -
- Deposito berjangka 0,04-0,06 - 5,00-7,75 - Time deposits -
- Interbank call money 4,19-4,55 2,30-2,50 4,25-4,90 0,40-0,45 Interbank call money -
Marketable securities
Efek-efek yang dijual dengan janji sold under
dibeli kembali (repo) 4,45-4,65 - 4,50-4,75 - agreement to repurchase
Pinjaman yang diterima 0,00-9,60 - 0,00-9,60 - Borrowings
Efek hutang yang diterbitkan 9,20-12,50 - 9,20-12,50 - Debt securities issued
183
diaudit): (unaudited):
31 Desember /December 31, 2013
Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari
3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi
tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih
dari 1 tahun/ dari 2 tahun/ dari 3 tahun/ dari 4 tahun/ dari 5 tahun/ Tidak
Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan
dari 3 bulan/ 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun/ tetap/ bunga/
Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total/ 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total
Aset Keuangan Financial Assets
Kas - - - - - 2.595.260 2.595.260 Cash
Giro pada Bank Indonesia 4.454.108 - - - - - - - - 4.454.108 Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain 176.979 - - - - 176.979 Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and
Indonesia dan bank lain - - - - - 2.629.337 - 2.629.337 other banks
Surat berharga - - - - - 10.291.810 - 10.291.810 Marketable securities
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - 44.721 - - - 44.721 Bills and other receivables
Tagihan akseptasi - 33.235 - - - 33.235 Acceptances receivable
Kredit yang diberikan - 3.425 2.290 19.693 6.487 8.473 246.900 45.021.312 - 45.308.580 Loans
Pembiayaan syariah - - - - - 3.593.760 - 3.593.760 Sharia financing
Penyertaan saham - - - - - 31.984 31.984 Investment in shares
Bunga yang masih akan diterima - - - - - 418.360 418.360 Interest receivables
Aset lain-lain*) - - - - - - - - 9.659 9.659 Other assets*)
Total aset keuangan 4.631.087 81.381 2.290 19.693 6.487 8.473 246.900 61.536.219 3.055.263 69.587.793 Total financial assets
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Liabilitas segera - - - - - 1.945.539 1.945.539 Obligations due immediately
Simpanan nasabah Deposits from customers
- Giro 16.360.520 - - - - 16.360.520 Current accounts -
- Tabungan 11.833.862 - - - - 11.833.862 Savings-
- Deposito berjangka 17.666.737 985.562 27.480 - - - 18.679.779 Time deposits -
Simpanan syariah 346.540 - - - - 346.540 Customer deposits - sharia
Simpanan dari bank lain Deposits from other banks
- Giro 48.199 - - - - 48.199 Current accounts -
- Tabungan 140.514 - - - - 140.514 Savings -
- Deposito berjangka 67.982 11.255 3.075 - - - 82.312 Time deposits -
- Interbankcall money 4.675.700 - - - - 4.675.700 Interbankcall money -
Liabilitas derivatif - - - - - 90 - 90 Derivatives payables
Efek-efek yang dijual dengan janji Marketable securities sold under
184
49. RISIKO SUKU BUNGA (lanjutan) 49. INTEREST RATE RISK (continued)
Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga
(gross) (tidak diaudit) (lanjutan):
The following table summarizes the Bank’s and subsidiaries’ exposures to the interest rate risk (gross) (unaudited) (continued):
31 Desember /December 31, 2013
Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari
3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi
tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih
dari 1 tahun/ dari 2 tahun/ dari 3 tahun/ dari 4 tahun/ dari 5 tahun/ Tidak
Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan
dari 3 bulan/ 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun/ tetap/ bunga/ Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total/ 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas akseptasi - 33.235 - - - 33.235 Acceptance payables Efek hutang yang diterbitkan - - - - - 2.396.611 - 2.396.611 Debt securities issued
Pinjaman yang diterima - 250 - - - 89.087 235.000 324.337 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - - 124.776 124.776 Interest payable Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 799.593 799.593 Other liabilities Total liabilitas keuangan 54.118.127 1.030.302 30.555 - - - - 2.485.788 3.104.908 60.769.680 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga (49.487.040) (948.921) (28.265) 19.693 6.487 8.473 246.900 59.050.431 (49.645) 8.818.113 Total gap repricing interest rate
*) Terdiri dari setoran jaminan *) Consists of security deposits
31 Desember / December 31, 2012
Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari
3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi
tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih
dari 1 tahun/ dari 2 tahun/ dari 3 tahun/ dari 4 tahun/ dari 5 tahun/ Tidak
Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan
dari 3 bulan/ 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun/ tetap/ bunga/ Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total/ 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Keuangan Financial Assets Kas - - - - - 1.795.074 1.795.074 Cash
Giro pada Bank Indonesia 4.666.015 - - - - 4.666.015 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 289.755 - - - - 289.755 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and
Indonesia dan bank lain - - - - - 8.013.850 - 8.013.850 other banks Surat berharga - - - - - 4.142.992 - 4.142.992 Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali 11.567.261 - - - - 11.567.261 under agreements to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya 18.304 49.096 - - - 67.400 Bills and other receivables Tagihan akseptasi 77.645 147.330 - - - 224.975 Acceptance receivables
Kredit yang diberikan - - 34.885.042 489.348 - - - 35.374.390 Loans
185 Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank dan entitas anak terhadap risiko tingkat suku bunga
(gross) (tidak diaudit) (lanjutan):
The following table summarizes the Bank’s and subsidiaries’ exposures to the interest rate risk (gross) (unaudited) (continued):
31 Desember / December 31, 2012
Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari
3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi
tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih
dari 1 tahun/ dari 2 tahun/ dari 3 tahun/ dari 4 tahun/ dari 5 tahun/ Tidak
Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan
dari 3 bulan/ 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun/ tetap/ bunga/ Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total/ 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Keuangan Financial Assets Penyertaan saham - - - - - 31.984 31.984 Investment in shares Bunga yang masih akan diterima - - - - - 350.560 350.560 Interest receivables Aset lain-lain*) - - - - - - - - 7.078 7.078 Other assets*)
Total aset keuangan 16.618.980 196.426 34.885.042 489.348 - - - 12.156.842 5.143.018 69.489.656 Total financial assets
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas segera - - - - - 1.761.134 1.761.134 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers
- Giro 14.527.781 - - - - 14.527.781 Current accounts - - Tabungan 8.739.254 - - - - 8.739.254 Savings- - Deposito berjangka 9.369.981 10.182.373 3.381.514 785.618 314.911 89.150 242.281 - - 24.365.828 Time deposits - Simpanan syariah - - - - - 294.650 294.650 Customer deposits - sharia Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 42.809 - - - - 42.809 Current accounts - - Tabungan 135.658 - - - - 135.658 Savings - - Deposito berjangka 95.369 3.585 - - - 98.954 Time deposits - - Interbank call money 6.115.213 - - - - 6.115.213 Interbank call money - Efek-efek yang dijual dengan janji Marketable securities sold under dibeli kembali 1.922.795 - - - - 1.922.795 agreement to repurchase Liabilitas akseptasi 77.645 147.330 - - - 224.975 Acceptance payables Efek hutang yang diterbitkan - - 676.531 - 599.166 - 1.119.394 - - 2.395.091 Debt securities issued
Pinjaman yang diterima - - - - - 231.160 - 231.160 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - - 129.272 129.272 Interest payable Liabilitas lain-lain - - - - - 700.401 700.401 Other liabilities
Total liabilitas keuangan 41.026.505 10.333.288 4.058.045 785.618 914.077 89.150 1.361.675 231.160 2.885.457 61.684.975 Total financial liabilities
Total gap repricing suku bunga (24.407.525) (10.136.862) 30.826.997 (296.270) (914.077) (89.150) (1.361.675) 11.925.682 2.257.561 7.804.681 Total gap repricing interest rate
186
49. RISIKO SUKU BUNGA (lanjutan) 49. INTEREST RATE RISK (continued)
i. Risiko tingkat suku bunga i. Interest rate risk
Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2013. Analisis sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2013. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif konsolidasian didasarkan pada asumsi bahwa
terdapat perubahan paralel dalam kurva
penghasilan.
Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank and subsidiaries as of December 31, 2013. The sensitivity of the consolidated statement of comprehensive income is calculated by revaluing fixed rate available-for-sale financial assets, as of December 31, 2013 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of the consolidated statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.
Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank dan entitas anak terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:
The table below demonstrates the sensitivity of the Bank’s and subsidiaries’ consolidated
statement of income and statement of
comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2013 and 2012:
31 Desember/December 31, 2013
Dampak ke
laporan laba rugi
komprehensif
konsolidasian/
Impact to the
consolidated
Perubahan basis statement
poin/Change of comprehensive
in basis point income
Rupiah +125 (333.080) Rupiah
+50 (524.444)
-50 216.439
-125 884.893
Valas +125 (5.296) Foreign currency
+50 (1.059)
-50 1.059
187
49. RISIKO SUKU BUNGA (lanjutan) 49. INTEREST RATE RISK (continued)
i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) i. Interest rate risk (continued)
Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank dan entitas anak terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (lanjutan):
The table below demonstrates the sensitivity of the Bank’s and subsidiaries’ consolidated
statement of income and statement of
comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2013 and 2012 (continued):
31 Desember/December 31, 2012
Dampak ke
laporan laba rugi
komprehensif
konsolidasian/
Impact to the
consolidated
Perubahan basis statement
poin/Change of comprehensive
in basis point income
Rupiah +1,25% 44.159 Rupiah
+0,50% 17.664
-0,50% (17.664)
-1,25% (44.519)
50. RISIKO OPERASIONAL 50. OPERATIONAL RISK
Risiko operasional adalah risiko kerugian langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank dan entitas anak.
Operational risk is a direct or indirect losses risk incurred by insufficient or malfunction of internal processes, human error, system failure, or external problems that affect the operations of the Bank and subsidiaries.
Sebagai wujud pelaksanaan proses pengawasan terhadap risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank dan entitas anak telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi
pengukuran sendiri, menggunakan tools Risk
Control Self Assessment (RCSA) yang dilakukan
oleh masing-masing risk taking unit, melakukan
penilaian terhadap terhadap indikator-indikator utama (Key Risk Indicator) Bank yang digunakan
sebagai early warning system serta wajib
melaporkan timbulnya kerugian/potensi kerugian yang timbul akibat risiko operasional dalam tools
Lost Event Database (LED). Keseluruhan proses
dimaksud merupakan upaya guna meningkatkan
budaya risk awareness terhadap potensi-potensi
risiko yang dihadapi oleh Bank dan sebagai pedoman bagi manajemen guna melakukan pengendalian dan mitigasi terhadap dampak risiko yang timbul.
As a form of implementation of the monitoring process to the operational risks that may occur, Bank and subsidiaries have developed a system using its own measurement methodology, using tools Risk Control Self Assessment (RCSA) conducted by each risk taking unit. Besides it, every month each risk-taking unit take an assessment of the Bank’s key indicators (Key Risk Indicators) which are used as an early warning system and also requirement report potential losses arising from operational risks in Lost Event Database (LED) tools. The entire process is an attempt to intensify a risk awareness culture to potential risks encountered by the Bank and as a guideline for management in order to control and mitigate the impact of arising risks.
188
50. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan) 50. OPERATIONAL RISK (continued)
Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas existing, Bank dan entitas anak juga menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis risiko yang telah ditetapkan dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 beserta perubahannya
melalui PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang
penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru.
In addition of conducting risk management process for inherent risk in the existing activity, the Bank and subsidiaries also implement a comprehensive risk management for issuance of new products and activities plan and in accordance with the type of
risk that has been established in PBI
No. 5/8/PBI/2003 and its amandement through PBI No. 11/25/PBI2009 on the Implementation of Risk Management for Bank and Bank Indonesia Circular Letter No. 11/35/DPBP dated December 31, 2009, regarding New Products and Activities Report. Bank telah melakukan perhitungan beban modal
risiko operasional berdasarkan Basel Committee
on Banking Supevision dan SE BI
No. 11/13/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Bank dan entitas anak menggunakan metodologi pendekatan
Basic Indicator dan saat ini masih dalam proses
pengembangan terhadap perhitungan beban
modal risiko operasional dengan metode
Standardized Approach serta pengumpulan data
risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan
pendekatan yang lebih kompleks (Advanced
Measurement Approach).
The Bank have been calculation operational risk capital requirements under Basel Committee on Banking Supervision and Bank Indonesia Circular Letter No. 11/13/DPNP dated Januari 27, 2009 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) Operational risk by Using the Basic indicator Approach (BIA). Bank and subsidiaries using Basic Indicator approach and methodology, are currently doing a development of the capital allowance calculation by using Standardize Approach method and the collection of risk data which are used in calculating operational in capital charges risks using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).
Bank telah mengembangkan suatu kerangka kerja serta kebijakan dan pedoman Business Continuity
Management (BCM) yang digunakan sebagai
contingency plan bagi Bank dalam rangka
meminimalkan kerugian yang timbul dari potensi- potensi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, serta gangguan lainnya seperti gangguan sistem, listrik, saluran komunikasi dan lain-lain yang berada diluar kewenangan Bank dan entitas anak.
Ruang lingkup BCM terdiri dari Business Continuity
Plan (BCP) sebagai prosedur kelangsungan usaha
Bank dan entitas anak serta Emergency Response
Plan (ERP) sebagai prosedur tanggap darurat
bencana dalam rangka penyelamatan data dan
asset serta DisasterRecovery Plan (DRP) sebagai
prosedur kelangsungan sistem dan infrastruktur