DEPOSITS FROM CUSTOMERS – SHARIA
46. RISIKO NILAI TUKAR (lanjutan) FOREIGN EXCHANGE RISK (continued) Pemantauan risiko nilai tukar dilakukan melalu
pemantauan Posisi Devisa Netto (PDN) per 30
menit dan intraday, dan sebagai bentuk
pengendalian risiko nilai tukar, bank membuat limit internal PDN baik untuk neraca maupun secara
keseluruhan sebagai bentuk risk tolerance bank
dalam menghadapi risiko nilai tukar. Sedangkan, penerapan manajemen risiko nilai tukar bank secara parsial pada aktivitas Treasuri adalah melalui pengukuran & pengendalian budget loss
limit & open position untuk setiap transaksi nilai
tukar dan sebagai bentuk pemantauan risiko nilai tukar bank melakukan pelaporan transaksi Treasuri sesuai dengan ketentuan secara periodik untuk
memastikan bahwa exposure yang timbul oleh
pergerakan nilai tukar berada pada batas yang telah ditentukan oleh ketentuan internal Bank dan sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia.
Bank monitor Foreign exchange risk through monitoring of Net Open Position (NOP) every 30 minutes and intraday and for a foreign exchange risk control, bank establish internal limit of NOP both on balance sheet and overall as risk tolerance
to foreign exchange risk. Meanwhile,
Implementation of Forex Risk Management
partially on Treasury activities is through
measurement & control of budget loss limit & open position for every transaction and for monitoring,
bank create Treasury transactions Report
periodically to ensure that exposure arise from foreign exchange risk is inline within the internal bank dan Bank Indonesia Regulations.
Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan
keempat atas PBI
No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 17 Juli 2003, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% dari modal, sedangkan Bank secara internal menetapkan limit posisi devisa neto per valuta asing maksimum sebesar 10% dari modal.
According to the regulation of Bank Indonesia (PBI) No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 on fourth amendment of Bank Indonesia Regulation No.
5/13/PBI/2003 on Net Open Position of
Commercial Bank dated July 17, 2003, NOP is set to a maximum of 20% of the capital, while Bank internally sets the limit of net open position for foreign exchange at maximum of 10% of the capital.
PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih aset dan liabilitas
baik yang merupakan komitmen maupun
kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.
The overall NOP is the sum of the absolute value of the difference between each foreign currency asset and liability on the statement of financial position and the difference between commitments
and contingent assets and liabilities in
administrative accounts for each foreign currency.
Berikut adalah PDN pada tanggal-tanggal
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (tidak diaudit):
Below is the NOP as of March 31, 2016 and December 21, 2015 by currency (in equivalent rupiah) based on Bank Indonesia regulations (unaudited):
31 Maret/March 31, 2016
Posisi Devisa
Aset/ Liabilitas/ Neto/Net
Mata Uang Assets Liabilities Open Position Currency
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI AGGREGATE (STATEMENT OF
KEUANGAN DAN REKENING FINANCIAL POSITION AND
ADMINISTRATIF) ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Dolar Amerika Serikat 2.613.665 2.577.745 35.920 United States Dollar
Euro Eropa 12.063 9.690 2.373 European Euro
Dolar Singapura 5.216 7.175 1.959 Singapore Dollar
Dolar Australia 2.710 454 2.256 Australian Dollar
Riyal Saudi Arabia 79 - 79 Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang 86 11 75 Japanese Yen
Poundsterling Inggris 521 1 520 Great BritainPoundsterling
Dolar Hong Kong 992 3 989 Hong Kong Dollar
Renminbi 353 297 56 Renminbi
Total 44.227 Total
174
Berikut adalah PDN pada tanggal-tanggal
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (lanjutan):
Below is the NOP as of March 31, 2016 and December 31, 2015 by currency (in equivalent rupiah) based on Bank Indonesia regulations (continued):
Total capital - December 2016
Total modal - Maret 2016 (Catatan 51) 6.303.162 (Note 51)
Rasio PDN (Keseluruhan) 0,70% NOP ratio (Aggregate)
NOP ratio (Statement of
31 Desember/December 31, 2015
Posisi Devisa
Aset/ Liabilitas/ Neto/Net
Mata Uang Assets Liabilities Open Position Currency
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI AGGREGATE (STATEMENT OF
KEUANGAN DAN REKENING FINANCIAL POSITION AND
ADMINISTRATIF) ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)
Dolar Amerika Serikat 1.487.308 1.464.652 22.656 United States Dollar
Euro Eropa 5.499 2.573 2.926 European Euro
Dolar Singapura 2.473 4.079 1.606 Singapore Dollar
Dolar Australia 2.458 155 2.303 Australian Dollar
Riyal Saudi Arabia 75 - 75 Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang 377 297 80 Japanese Yen
Poundsterling Inggris 670 - 670 Great BritainPoundsterling
Dolar Hong Kong 1.040 - 1.040 Hong Kong Dollar
Renminbi 103 46 57 Renminbi
Total 31.413 Total
Total capital - December 2015
Total modal - Desember 2015 (Catatan 51) 6.744.185 (Note 51)
Rasio PDN (Keseluruhan) 0,47% NOP ratio (Aggregate)
NOP ratio (Statement of
Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).
Foreign currency risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exchange rates by maintaining foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).
31 Maret /March 31, 2016
Perubahan Pengaruh ke
basis poin/ laporan laba rugi/
Changes in Changes in
basis point statement of Income
Dolar Amerika Serikat 0,30% 9.552 United States Dollar
0,35% 10.014
Sensitivitas atas laporan laba rugi konsolidasian
merupakan dampak yang diestimasi atas
perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan yang dalam mata uang asing.
The sensitivity of the consolidated statements of income is the estimated effect of the assumed change in foreign exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.
46. RISIKO NILAI TUKAR (lanjutan) 46. FOREIGN EXCHANGE RISK (continued)