MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“NIKMATI SETIAP PROSES YANG TERUS BERJALAN KARENA SETIAP
PROSES DARI KERJA KERAS TIDAK MENGKHIANATI HASIL AKHIR”
PERSEMBAHAN
Pada skripsi ini saya mempersembahkan untuk kepentingan saya pribadi dan untuk orang-orang disekitar saya yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi selama proses penulisan skripsi.
1. Puji syukur kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Untuk keluarga saya terutama ibu dan ayah saya tercinta serta adik-adik saya dan juga kedua kakak perumpuan saya mbak kiki dan mbak adis karena doa, motivasi, dukungan kelancaran penulisan skripsi, juga bersedia mendengar untuk keluh kesah selama penulisan skripsi.
3. Untuk teman-teman saya (Rafika, Mitha, Hana, Oktavianti, Dharmasanti) karena dukungan, dan saling membantu dalam penulisan skripsi.
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan syarat yang harus ditempuh dan merupakan syarat akhir yang perlu diselesaikan dalam menempuh pendidikan Strata 1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
Peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas setiap doa dukungan, kerja sama dan semangat yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam proses pendidikan hingga penulisan skripsi ini diantaranya :
1. Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku Dosen Pembimbing.
2. Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
3. Dr. Lutfi S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 4. Dra.Ec. Sri Lestari Kurniawati M.S.selaku Dosen Wali.
5. Seluruh dosen dan staff yang berperan serta dalam proses pendidikan hingga penulisan tugas akhir ini.
berperan serta dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dan berkat terhadap segala doa, upaya dan kerja keras yang kita lakukan.
Surabaya, September 2018
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP UJI SKRIPSI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHASAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vi
1.2Perumusan Masalah ... 13
1.3Tujuan Penelitian ... 14
1.4Manfaat Penelitian ... 15
1.5Sistematika Penulisan ... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 17
2.1Penelitian Terdahulu ... 17
2.2Landasan Teori ... 22
2.3Kerangka Pemikiran ... 42
2.4Hipotesis Penelitian ... 43
BAB III METODE PENELITIAN ... 44
3.1Rancangan Penelitian ... 44
3.2Batasan Penelitian ... 44
3.3Identifikasi Variabel ... 45
3.4Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 45
3.5Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ... 48
3.6Data dan Metode Pengumpulan Data ... 50
3.7Teknik Analisis Data ... 50
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISI DATA ... 58
4.1Gambaran Subyek Penelitian ... 58
4.2Analisis Data ... 63
BAB V PENUTUP ... 106
5.1Kesimpulan ... 106
5.2Keterbatasan Penelitian ... 110
5.3Saran ... 110 DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Posisi ROA (Return On Asset) Bank-Bank Umum Swasta
Nasional Go Public 3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti Terdahulu Dengan
Peneliti Sekarang 24
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Go Public Berdasarkan
Total Aset per September 2017 53
Tabel 3.2 Sampel Bank Yang Terpilih 54
Tabel 4.1 Posisi LDR Sampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 69
Tabel 4.2 Posisi IPRSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 70
Tabel 4.3 Posisi NPLSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 72
Tabel 4.4 Posisi APBSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 73
Tabel 4.5 Posisi IRRSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 74
Tabel 4.6 Posisi PDNSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 76
Tabel 4.7 Posisi FBIRSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 77
Tabel 4.8 Posisi BOPOSampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 78
Tabel 4.9 Posisi ROASampel Bank Umum Swasta Nasional Go Public
Periode 2013 TW I sampai dengan TW IV 80
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda 81
Tabel 4.11 Hasil Uji F 85
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial 89
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 46
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 57
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk Uji t Sisi Kanan 59
Gambar 3.3 Dearah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk Uji t Sisi Kiri 59
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi 60
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan PenolakanH0 Uji F 86
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t LDR 89
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t IPR 91
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t NPL 92
Gamabr 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t APB 93
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t IRR 94
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t PDN 94
Gambar 4.8 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t FBIR 95
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Variabel LDR Lampiran 2 : Variabel IPR Lampiran 3 : Variabel NPL Lampiran 4 : Variabel APB Lampiran 5 : Variabel IRR Lampiran 6 : Variabel PDN Lampiran 7 : Variabel FBIR Lampiran 8 : Variabel BOPO Lampiran 9 : Variabel ROA
Lampiran 10 : Hasil Analisis SPSS 16.0 Lampiran 11 : Tabel F
Lampiran 12 : Tabel t
BUSINESS RISK ON RETURN ON NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL
The purpose of research is to determine variables of LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, and BOPO simultaneously or partially have a significant influence toward on ROA at the Go Public National Private Bank. Collecting data using the method of documentation and data sources used are secondary data from bank reports for the first quarter of 2013 up to the fourth quarter of 2017. The analysis technique uses multiple linear regression analysis, namely the F test and t test. The sampling technique of this study uses purposive sampling technique and those that meet the sample criteria are four Go Public National Private Commercial Banks, namely Bank Bukopin, Bank HSBC Indonesia, Bank Permata, and Bank OUB Indonesia. The results of this study indicate that liquidity risk, namely LDR and IPR, credit risk, namely NPL and APB, market risk of IRR and PDN, operational risk of FBIR and BOPO together have a significant influence on ROA at the Go Public National Private Commercial Bank. The results of partial tests of LDR and NPL variables partially have a non-significant positive effect on ROA, while the variables of IPR, APB, IRR, and PDN partially have a non-significant negative effect on ROA and there are two variables that have a significant influence on ROA, The FBIR has a significant positive effect on ROA and BOPO having a significant negative influence on ROA at the Go Public National Private Commercial Bank.
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
NABILAH TOZZA
STIE PERBANAS SURABAYA Email : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatahui variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO secara simultan atau secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Metode pengaumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan bank periode triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu uji F dan uji t. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan yang memenuhi kriteria sampel ada empat Bank Umum Swasta Nasional Go Public yaitu Bank Bukopin, Bank HSBC Indonesia, Bank Permata, dan Bank OUB Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas yaitu LDR dan IPR, risiko kredit yaitu NPL dan APB, risiko pasar IRR dan PDN, risiko operasional FBIR dan BOPO secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Hasil dari uji parsial variabel LDR dan NPL secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel IPR, APB, IRR, dan PDN secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA dan ada dua variabel yang memiliki pengaruh siginifikan terhadap ROA, FBIR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public.
Kata Kunci : Risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional,
