PERSETUJUAN SIAP DI UJI SKRIPSI

(1)

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

DELLA FAHRUN NISAK NIM: 2013210681

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(2)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh:

DELLA FAHRUN NISAK NIM: 2013210681

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

(3)

ii

PERSETUJUAN SIAP DI UJI SKRIPSI

Diajukan oleh : DELLA FAHRUN NISAK

NIM : 2013210681

Skripsi ini telah dibimbing Dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal :...

(4)

iii

S K R I P S I

Disusun oleh

DELLA FAHRUN NISAK NIM : 2013210681

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

Pada tanggal 20 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M ………..

Sekretaris : Evi Sistiyarini,SE.,M.M .……….

(5)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Della Fahrun Nisak

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Januari 1995

N.I.M : 2013210681

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva,

Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas

Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.

Disetuji dan diterima baik oleh:

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal: Tanggal:

(6)

v

MOTTO

PERSEMBAHAN

 Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat

dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

 Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bekerja keras untuk

membiayai saya, memberikan doa, dukungan, semangat, dan perhatian sampai saya menjadi Sarjana.

 Terimakasih untuk keluarga yang selalu memberi dukungan serta doa untuk

saya.

 Terimakasih untuk pak Iwan Budiman dan Ardiansyah Az Zhaahir yang

sudah membantu, setia menemani, sabar mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan dan doa untuk saya.

 Terimakasih untuk sahabatku Dede Fitriana yang selalu perhatian, banyak

membantu untuk mengerjakan skripsi, dan selalu memberikan support.

 Terimakasih untuk sahabat sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu yang telah memberika saya support, dukungan, dan doa kepada saya.

A NEGATIVE MIND WILL NEVER GIVE YOU

(7)

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hikmatnya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA”.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Skripsi ini dibantu dengan banyak pihak, pada kesempatan kali ini diucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Evi Sistiyarini,SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini. 2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas

Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya.

3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Pimpinan STIE Perbanas Surabaya. 4. Ibu Tjahjani ,SE.,M.M selaku dosen wali di STIE Perbanas Surabaya.

(8)

vii

Besar harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Maret 2017

(9)

viii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vi

1.5 Sistematika Penulisan ... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 15

2.1 Penelitian Terdahulu ... 15

2.2 Landasan Teori ... 21

2.3 Kerangka Pemikiran ... 39

2.4 Hipotesis Penelitian ... 40

BAB III METODE PENELITIAN ... 42

3.1 Rancangan Penelitian ... 42

3.2 Batasan Penelitian ... 42

3.3 Identifikasi variabel ... 43

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel ... 43

3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 46

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 48

3.7 Teknik Analisis Data ... 49

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 57

4.2 Analisis Data ... 62

BAB V PENUTUP…... 108

5.1 Kesimpulan...108

5.2 Keterbatasan Penelitian…...110

5.3 Saran ...111 DAFTAR RUJUKAN

(10)

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi Capital Adequacy Ratio Bank Umum Swasta Nasional

Non Devisa Tahun 2012 – Tahun 2017 3

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 21

Tabel 3.1 Total Modal Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 47

Tabel 4.1 Posisi CAR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 63

Tabel 4.2 Posisi LDR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 64

Tabel 4.3 Posisi LAR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 66

Tabel 4.4 Posisi IPR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 67

Tabel 4.5 Posisi NPL Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 69

Tabel 4.6 Posisi APB Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 70

Tabel 4.7 Posisi IRR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 71

Tabel 4.8 Posisi BOPO Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 73

Tabel 4.9 Posisi FBIR Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 74

Tabel 4.10 Posisi ROA Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 75

Tabel 4.11 Posisi NIM Periode Tahun 2012 – Tahun 2017 77

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 78

Tabel 4.13 Hasil Uji F 82

Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji t 85

(11)

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 39

Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 51 Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan 53 Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri 54 Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi 55 Gambar 4.1 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Ho Uji Simultan (Uji F) 83

Gambar 4.2 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel LDR 86

Gambar 4.3 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel LAR 87

Gambar 4.4 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel IPR 87

Gambar 4.5 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel NPL 87

Gambar 4.6 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel APB 88

Gambar 4.7 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel IRR 89

Gambar 4.8 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel BOPO 89

Gambar 4.9 : Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel FBIR 90

Gambar 4.10: Daerah Penolakan Dan Penerimaan Variabel ROA 91

(12)

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan CAR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 2 Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 3 Perhitungan LAR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 4 Perhitungan IPR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 5 Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 6 Perhitungan APB Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 7 Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 8 Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 9 Perhitungan FBIR Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 10 Perhitungan ROA Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

Lampiran 11 Perhitungan NIM Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Tahun 2012 – 2017

(13)

xii

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY TOWARD CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) OF NON FOREIGN EXCHANGE

NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS BOPO, FBIR, ROA and NIM have significant influence either simultaneously or partial.

This research uses population in NON FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL BANKS. Sample is chosen based on sampling technique using purposive sampling. The data used secondary data. The data collecting method uses documentation the technique. The technique of data analysis uses Multiple Regression Analysis.

Based on the calculation and hypothesis result is known that LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO,FBIR, ROA and NIM simultaneously have significant influence towards CAR of NON Foreign Exchange National Private Commercial Banks. IRR have significant positive influence towards CAR. LAR

and NPL have significant negative influence towards CAR. IPR, APB, BOPO, FBIR, ROA and NIM have insignificant positive influence towards CAR. LDR have insignificant negative influence towards CAR.

(14)

xiii

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL

ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian ini menggunakan populasi di Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. Sampel dipilih berdasarkan teknik sampling yang menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis diketahui bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA dan NIM terhadap CAR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan. IRR mempunyai pengaruh positif yang signifikan LAR dan NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, . IPR, APB, BOPO, FBIR, ROA dan NIM mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan, LDR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan.