v
PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK
DENGAN STATISTIKA DESKRIPTIF
ABSTRAK
Model Value at Risk (VaR) adalah alat ukur risiko yang merupakan pengukuran kemungkinan kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal pada kurun waktu T dengan tingkat kepercayaan α. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah analisis risiko pada sistem keuangan. Pengukuran ini menunjukkan perbandingan dua metodologi perhitungan VaR yang menggunakan standar normalitas dan yang memperhitungkan dua momen statistika lain dari data keuangan, yaitu skewness dana kurtosis. Kemudian membandingkan VaR tersebut pada data awal.
vi
DETERMINATION OF VALUE AT RISK PT. TELKOM TBK
WITH DESCRIPTIVE STATISTICS
ABSTRACT
Model Value at Risk (var) risk measuring instrument that be unsightly loss possibility measurement in a condition normal market in range of time t with certain belief level a. One of the aspect wring be attention risk analysis in financial system, in this case calculation value at risk. This measurement shows comparison two calculation methodologies var that use standard normalitas and calculate two moment statistika other from finance data, that is skewness and kurtosis. Result that go to show that latest methodology shows calculation accuracy better than approach tradisional that show standard normalitas.
