1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan masyarakat yang
dikenal dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank
menyalurkannya dalam bentuk kredit (meminjamkan dana) bagi masyarakat yang
membutuhkannya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2010 : 12). Dari pengertian tersebut, ternyata
bank tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, tetapi juga harus
meningkatkan taraf hidup orang banyak melalui kegiatannya tersebut.
Didalam dunia bisnis, bank sangat berpengaruh terhadap
berlangsungnya kegiatan bisnis disuatu Negara yang menganut perekonomian
terbuka. Perbankan disuatu Negara sangatlah penting dikarenakan bank masuk
disemua kegiatan bisnis, tidak ada kegiatan bisnis yang tidak berkaitan dengan
bank. Dikarenakan bank sebagai lembaga perantara dua belah pihak yang
memberikan jasa lalu lintas dalam peredaran uang maupun pembayaran lainnya
(financial intermediary).
Kemajuan perbankan disuatu Negara dapat mempengaruhi
sistem perbankan yang baik oleh karena itu bank dibutuhkan oleh pemerintah dan
masyarakat secara luas.
Kegiatan suatu bank, mengandung banyak resiko didalamnya maka
dari itu dibentuklah bank sentral. Bank sentral di suatu negara, pada umumnya
adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah
negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang,
stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan (Wikipedia
bahasa Indonesia). Banyak Negara yang memiliki bank sentral didalamnya seperti
Bank Negara Malaysia yang didirikan pada 26 januari 1959. di dalam UU Bank
Negara Malaysia 2009 yang baru dimodifikasi. UU ini menyatakan bahwa tujuan
utama Bank adalah untuk mendorong stabilitas moneter dan stabilitas keuangan
yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia yang berkelanjutan. UU ini
juga menetapkan bahwa fungsi utama Bank Negara Malaysia adalah untuk :
1. merumuskan dan mengendalikan kebijakan moneter di Malaysia
2. mengeluarkan mata uang di Malaysia
3. mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang tunduk pada hukum yang
diberlakukan oleh Bank
4. mengawasi pasar uang dan pasar valuta asing
5. mengawasi sistem pembayaran
6. mendorong sistem keuangan yang kokoh, progresif dan mencakup semua
7. memegang dan mengelola cadangan luar negeri Malaysia
9. bertindak sebagai penasihat keuangan, bankir dan agen keuangan kepada
Pemerintah.
Dalam melaksanakan tujuan dan fungsi di atas, Bank wajib memperhitungkan
kepentingan negara. Bank Negara Malaysia mendorong agar bank lebih efisien
supaya laba stabil dan meningkat
Dari pernyataan diatas disimpulkan Bank Negara Malaysia berusaha
meningkatkan kinerja perbankan di Negara Malaysia untuk mengangkat
pertumbuhan ekonomi, pengetatan pengawasan sistem perbankan, membuka
lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas harga dan keseimbangan nilai tukar
dalam posisi pembayaran neraca luar negeri Negara Malaysia.
Tabel 1.1
PERKEMBANGAN ROA PERBANKAN MALAYSIA (Dalam Persen)
TAHUN ROA TREND
2004 1,40
2005 1,30 -0,10
2006 1,30 0,00
2007 1,50 0,20
2008 1,50 0,00
2009 1,20 -0,30
2010 1,50 0,30
2011 1,50 0,00
2012 1,60 0,10
2013 1,40 0,20
Rata-rata Trend 0,04
Berdasarkan tabel 1.1 kinerja perbankan Malaysia secara
perkembangan ROA relatif baik, walaupun pada periode tahun 2004 sampai
dengan 2005 mengalami penurunan sebesar -0,10% dan pada tahun berikutnya
stagnan tidak mengalami pertumbuhan atau penurunan dan pada tahun 2007
mengalami kenaikan sebesar 0,20. Di tahun berikutnya 2008, stagnan seperti pada
periode tahun 2005-2006. Pada tahun 2009 justru mengalami penurunan yang
cukup drastic sebesar -0,30% dan pada tahun berikutnya 2010 mengalami
kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,30% hingga pada tahun 2012-2013
mengalami kenaikan 0,20%. Dengan perkembangan ROA yang fluktuatif penulis
ingin meneliti factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan serta
kenaikan ROA pada Negara Malaysia.
Di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%. Dalam laporan
tahunan BNM 2012, yang dirilis Rabu (20/03). "Permintaan domestik, yang
mencatat tingkat tertinggi ekspansi selama dekade terakhir pada tahun 2012,
diperkirakan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan pada tahun 2013.
Meskipun ada percepatan yang lebih moderat," kata laporan itu. BNM
mengatakan seperti dikutip dari Bernama, Rabu (20/03), mengatakan, permintaan
domestik diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,1% pada 2013, lebih lambat dari
pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 10,6%.
Dari sektor konsumsi masyarakat, diperkirakan akan tumbuh namun
lebih lambat yakni sebesar 9,1%, sedangkan ditahun 2012 mencapai 10,7%. BNM
menjelaskan, investasi sektor swasta akan didorong oleh ekspansi kapasitas terus
periode kehamilan yang lama dan peningkatan bertahap dalam permintaan
eksternal. Sedangkan konsumsi sektor swasta diperkirakan akan tumbuh pada
tingkat yang lebih moderat pada semester kedua tahun ini, tetapi akan terus
didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan kondisi pasar
tenaga kerja.
Pengeluaran pemerintah diperkirakan akan tetap kuat setelah
pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2012 - menjadi 5,4% (2012 - 10,3%),
yang konsumsi bisa melihat pertumbuhan lebih lambat dari 3,6% (2012 - 5,0%)
dan investasi 7,5% (2012 - 17,1%). BNM menambahkan pertumbuhan yang lebih
rendah dalam pengeluaran sektor publik adalah karena adanya konsolidasi yang
sedang berlangsung dari posisi fiskal pemerintah sementara peran sektor swasta
keuntungan lebih penting. Dalam hal output, manufaktur diperkirakan akan
tumbuh pada kecepatan yang lebih kuat yakni 4,9% (2012 - 4,8%), sektor jasa
melambat menjadi 5,5% (2012 - 6,4%), konstruksi 15,9% (2012 - 18,5%).
Namun, dari sektor pertanian diharapkan tumbuh menjadi 5% (2012 - 1,4%) dan
pertambangan 5% (2012 - 1,4%). BNM mencatat bahwa sejalan dengan laju
ekspansi permintaan domestik, impor barang modal dan konsumsi juga
diharapkan moderat. Dikatakan, kondisi pasar tenaga kerja akan tetap
menguntungkan, dengan tingkat pengangguran diproyeksikan tetap rendah sebesar
3,1 % dari angkatan kerja pada tahun 2013. Sedangkan tingkat inflasi diperkirakan
rata-rata 2 % - 3 % pada tahun 2013. Hal itu dikarenakan harga global yang lebih
tinggi dari komoditas pangan dan penyesuaian administered prices di dalam
Berdasarkan tabel 1.2 kinerja bank-bank di malaysia periode tahun
2006 sampai tahun 2012 mengalami penurunan. Penurunan ROA terjadi pada
Bank Citibank sebesar -0.20, Deutsche Bank sebesar -0.64, Maybank International
sebesar -1.05, JP Morgan Chase Bank sebesar -1.22, Royal Bank of Scotland
sebesar -0.14, dan Bank of America sebesar -0.65. Penurunan terbesar terjadi pada
Bank of America. Sedangkan hanya sedikit bank yang mengalami pertumbuhan
ROA yaitu pada CIMB Bank sebesar 0.04 dan Bank of Nova Scotia sebesar 0.58.
perkembangan tertinggi terjadi pada Bank of Nova Scotia. Rata-rata secara
keseluruhan perkembangan ROA pada bank-bank di Malaysia mengalami
penurunan sebesar -0,41.
Berdasarkan latar belakang diatas yang menjelaskan perkembangan
ROA pada bank-bank di Malaysia, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi naik turunnya Return On Asset
(ROA) yaitu kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan dengan
menggunakan aset yang dimiliki pada bank-bank yang terdapat di malaysia.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah rasio LDR, NPL, IRR, Skala Usaha, Suku Bunga, Pertumbuhan
Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
2. Apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan
Tabel 1.2
PERKEMBANGAN ROA BANK DI MALAYSIA (DALAM PERSEN)
Tahun
Rata-
rata
Nama Bank 2006 2007 Trend 2008 Trend 2009 Trend 2010 Trend 2011 Trend 2012 Trend Trend
Citibank 1.61 1.41 -0.2 1.68 0.27 1.58 -0.1 1.66 0.08 1.68 0.02 0.02 -1.66 -0.20
Deutsche Bank 1.44 1.34 -0.1 1.32 -0.02 0.99 -0.33 1.23 0.24 0.47 -0.76 2.43 1.96 -0.64
Maybank
International 1.79 1.74 -0.05 1.63 -0.11 0.21 -1.42 -0.76 -0.97 0.64 1.4 1.2 0.56 -1.05
CIMB Bank 1.59 1.81 0.22 0.64 -1.17 2.26 1.62 1.98 -0.28 1.7 -0.28 1.29 -0.41 0.04
JP Morgan Chase
Bank 2.4 1.61 -0.79 2.3 0.69 1.46 -0.84 0.53 -0.93 1.06 0.53 1.73 0.67 -1.22
Bank of Nova
Scotia 1.05 0.46 -0.59 0.55 0.09 1.24 0.69 1.7 0.46 1.61 -0.09 1.74 0.13 0.58
Royal Bank of
Scotland 0.79 0.16 -0.63 1.41 1.25 0.07 -1.34 -0.17 -0.24 0.78 0.95 0 -0.78 -0.14
Bank of America 1.68 1.92 0.24 1.54 -0.38 1.14 -0.4 1.39 0.25 0.88 -0.51 1.76 0.88 -0.65
Rata-rata Trend -0,41
7
3. Apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
4. Apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
5. Apakah Skala Usaha secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
6. Apakah Suku Bunga secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi secara parsial memiliki pengaruh negatif
yang signifikan terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
8. Apakah Inflasi secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Mengetahui signifikansi pengaruh LDR, NPL, IRR, SKALA USAHA, SUKU
BUNGA, PERTUMBUHAN EKONOMI, dan INFLASI secara
bersama-sama terhadap ROA pada Bank Di Malaysia.
2. Mengetahui signifikansi pengaruh positif LDR secara parsial terhadap ROA
pada Bank Di Malaysia.
3. Mengetahui signifikansi pengaruh positif NPL secara parsial terhadap ROA
4. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif IRR secara parsial terhadap ROA
pada Bank Di Malaysia.
5. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif SKALA USAHA secara parsial
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia.
6. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif SUKU BUNGA secara parsial
terhadap ROA pada Bank Di Malaysia.
7. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif PERTUMBUHAN EKONOMI
secara parsial terhadap ROA pada Bank Di Malaysia.
8. Mengetahui signifikansi pengaruh positif INFLASI secara parsial terhadap
ROA pada Bank Di Malaysia.
1.4 Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat bagi
beberapa pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi perbankan
Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran bagi
pihak manajemen Bank Di Malaysia dalam mengelola risiko usaha dan kinerja
ekonomi. Dapat memberikan informasi tentang pengaruh LDR, NPL, IRR, Skala
Usaha, Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Di Malaysia.
Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan
regulasi dan tujuan utama bank untuk mencapai keuntungan yang maksimal.
2. Manfaat bagi peneliti
Melalui penelitian ini dapat membantu menambah kemampuan,
risiko usaha dan risiko ekonomi terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Di
Malaysia.
3. Manfaat bagi STIE Perbanas Surabaya
Melalui penelitian ini dapat menambah perbendaharaan koleksi
perpustakaan STIE Perbanas Surabaya, khususnya tentang pengaruh risiko usaha
dan risiko ekonomi terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Di Malaysia.
Sebagai bahan pembanding atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengambil
judul yang sama untuk bahan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan akan
menjadi lebih baik.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini,
maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang
dijadikan rujukan, landasan teori, kerangka pemikiran yang
menggambarkan alur pengaruh antar variabel yang akan diteliti,
dan hipotesis penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan
variabel, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, data dan
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang
digunakan.
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS
DATA
Bab ini berisi tentang gambaran bank-bank yang dijadikan sampel
penelitian yaitu Bank di Malaysia, yaitu pembahasan mengenai
kinerja selama tahun mulai 2006 sampai 2013, analisi diskriptif,
pengujian hipotesis dan pembahasan
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan
