i KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
CHANDRA SAIFUDDIN NIM : 2011210076
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK
ii Diajukan Oleh :
CHANDRA SAIFUDDIN 2011210076
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK
iii Disusun Oleh :
CHANDRA SAIFUDDIN 2011210076
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 13 Februari 2014
Tim Penguji
Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. ………..
Sekretaris : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ………...
Anggota : Hj. Anggraeni, SE., M.Si ………
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KOMPOSISI MODAL INTI PADA BANK
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Chandra Saifuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Maret 1992
N.I.M : 2011210076
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas
Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap
Komposisi Modal Inti Pada Bank Go Public Di
Indonesia
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
“Untuk mendapatkan hasil yang sempurna perlu tindakan dimana
yang baik itu kita ambil sedangkan yang buruk kita buang”, sehingga, ambillah
yang memang perlu diambil dari penelitian ini dan perbaikilah yang memang
perlu dilakukan perbaikan.
Persembahan :
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang sangat
berarti dalam hidup saya. Orang – orang yang selalu ada untuk memberikan
dukungan, semangat dan motivasi untuk saya :
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia
serta hidayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
dengan tepat waktu.
Untuk IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. Terimakasih banyak ibu atas waktu
yang telah diberikan untuk membantu dan memberikan arahan kepada saya
khususnya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
Untuk orang tua ku tersayang. Sebuah anugerah terindah dalam hidup ku
memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Terimakasih banyak atas doa,
vi
Untuk saudara-saudaraku, yang gak pernah lelah menghibur ku makasih banyak
sudah menjadi saudara yang sempurna. Kalian paling bisa membuat kutertawa dan
sejenak melupakan masalah-masalahyangada. Makasihatas candadan tawanya.
Untuk Lentho. Sisilia Septy P terimakasih banyak atas semua yang sudah
diberikan. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya selama ini. “you are
only one”.
Untuk Anak-anak Entrepreneur Club, mas jaya, mas dio, mas men, mas bhara,
mas dipta, mas lukman, mbk ika, mbk rani, bento, joko, ahong, agil, mamoooo,
mery, vini, naya, ria, zella, monica, ayu, gaby, feby, yuni, zainul, wawa, icha,
maryam, sahrul, ika, elka, fadila, marsela, septian, velani, ali, fitrotul, alfandy,
randy, husni dll terimakasih sudah lalui susah dukanya kegiatan organisasi yang
mau ngak mau yo dilakoni. Buat kepemimpinan selanjutnya tolong jogo E-Club
vii KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap Komposisi Modal Inti Pada Bank Go Public Di Indonesia”.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan
arahan kepada penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, MT. selaku Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lutfi, SE. M.Finselaku Ketua STIE Perbanas Surabaya periode saat ini.
4. Ibu Prof.Dr.Psi Hj. Tatik Suryani, M.M.selakuKetua STIE Perbanas Surabaya periode sebelumnya.
5. BapakDrs. Ec. Herizon, M.Si.selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan pendampingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan STIE Perbanas
viii
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak
pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama
pada khusunya.
Surabaya, Maret 2015
ix DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………...……….. i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI...……… ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………... iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN………. v
KATA PENGANTAR……….. vii
1.2 Perumusan Masalah………. 9
1.3 Tujuan Penelitian………..……... 10
1.4 Manfaat Penelitian………..…. 11
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..……… 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……….………. 14
2.1 Penelitian Terdahulu………... 14
2.2 Landasan Teori……….……… 20
2.3 Kerangka Pemikiran……….……… 44
2.4 Hipotesis Penelitian……….……… 44
BAB III METODE PENELITIAN……….…….. 46
3.1 Rancangan Penelitian………..… 46
3.2 Batasan Penelitian……… 49
3.3 Identifikasi Variabel……….… 49
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….… 50
3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel….. 53
3.6 Data dan Metode Pengumpulan data………... 53
3.7 Teknik Analisis Data……… 54
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA……….…………... 63
4.1 Gambaran Subyek Penelitian……….….. 63
x
BAB V PENUTUP……….……….125
5.1 Kesimpulan………..…… 125
5.2 Keterbatasan Penelitian………...….129
5.3 Saran……….………... 129
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Modal Inti Pada Bank Go Public di Indonesia…...…. 4
Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu………... 20
Tabel 3.1 Populasi Penelitian………. 54
Tabel 4.1 Posisi Komposisi Modal Inti………. 74
Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR)………75
Tabel 4.3 Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR)……….. 76
Tabel 4.4 Posisi Loan to Asset Ratio (LAR)………..78
Tabel 4.5 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB)……….. 80
Tabel 4.6 Posisi Non Performing Loan (NPL)………. 81
Tabel 4.7 Posisi Interest Rate Risk (IRR)………...82
Tabel 4.8 Posisi Devisa Netto (PDN)……….84
Tabel 4.9 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).. 85
Tabel 4.10 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)………. 86
Tabel 4.11 Posisi Return On Asset (ROA)………...88
Tabel 4.12 Koefisien Regresi Linear Berganda………89
Tabel 4.13 Hasil Perhitugan Uji F………93
Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial…………96
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan IPR
Lampiran 2 : Perhitungan LDR
Lampiran 3 : Perhitungan LAR
Lampiran 4 : Perhitungan APB
Lampiran 5 : Perhitungan NPL
Lampiran 6 : Perhitungan IRR
Lampiran 7 : Perhitungan PDN
Lampiran 8 : Perhitungan BOPO
Lampiran 9 : Perhitungan FBIR
Lampiran 10 : Perhitungan ROA
Lampiran 11 : Perhitungan Komposisi Modal Inti
Lampiran 12 : Hasil Analisis SPSS
Lampiran 13 : Tabel F
Lampiran 14 : Tabel T
Lampiran 15 : Tren Suku Bunga
xiv
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY TO MARKET RISK, EFFICIENCY, PROFITABILITY TOWARDCOMPOSITION
OF CORE CAPITAL IN GO PUBLIC INDONESIAN BANKS. significant influence toward Composition of Core Capital. And wether the effect of partially have a significant influence toward Composition of Core Capital.
This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are IPR, LDR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROA while the independent variable is Composition of Core Capital. The subject of the research there are PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. And the technique used in this research is multiple linier regression.
The result of this research showed thatIPR, LDR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROA simultaneously have a significant influence toward composition of core capital. Partially NPL and PDN have a significant influence toward composition of core capital, but the other variablesIPR, LDR,
LAR, APB, IRR, BOPO, FBIR, and ROA which don’t have a significant influence
toward composition of core capital. And the last result, the dominant variable which influencing composition of core capital is PDN.
