Penentuan Nilai Resiko Saham PT. Gudang Garam Tbk Dengan Momen Statistika
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Model Value at Risk (VaR) adalah alat ukur risiko yang merupakan pengukuran kemungkinan kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal pada kurun waktu T
Previous : Harga penutupan saham pada hari bursa sebelumnya Open : Harga pembukaan saham pada saat transaksi dimulai dalam suatu..
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dengan limpah karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan
Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah analisis risiko pada sistem keuangan, dalam hal ini perhitungan yang digunakan yaitu Value at Risk.. Capital again
Standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari mean atau rata-ratanya.
dan Lemeshow 1989, Applied Logistic Regression, John Wiley, New York.. Manajemen Risiko Finansial, Penerbit Salemba
Universitas
kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal pada kurun waktu t dengan tingkat kepercayaan tertentu α.. Secara sederhana VaR ingin menjawab pertanyaan,
