KINERJA PORTOFOLIO SAHAM INFRASTRUKTUR, KEUANGAN DAN KONSUMSI BERDASARKAN STRATEGI INVESTASI SEKTORAL DI PASAR MODAL INDONESIA
Teks penuh
Dokumen terkait
Perhitungan kinerja portofolio dengan metode indeks Sharpe dan indeks Treynor menunjukkan bahwa semua portofolio saham sektor pertambangan dari tahun 2011-2012 selalu
Penelitian ini mencoba menguji kinerja portofolio yang dikembangkan menggunakan model atau metode Sharpe measure, Treynor Performance measure, dan Jensen
loser periode kepemilikan selanjutnya. Hal ini didukung oleh hasil uji beda dua rata-rata kumulatif abnormal return dan Indeks Sharpe portofolio winner yang
Kinerja portofolio yang bernilai negatif baik yang dibentuk berdasarkan kriteria Warren Buffet dengan menggunakan strategi konsentrasi yang hanya pada satu sektor
Temuan ini juga berlawanan arah dengan prediksi teoritisnya yang menyatakan bahwa portofolio saham pecundang ( loser ) seharusnya menghasilkan kinerja yang negatif dan
Perhitungan kinerja portofolio dengan metode indeks Sharpe dan indeks Treynor menunjukkan bahwa semua portofolio saham sektor pertambangan dari tahun 2011-2012 selalu
Pengukuran kinerja dengan risk-adjusted return yaitu dengan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen menunjukan bahwa reksa dana Syariah lebih unggul dari pada semua
Keywords: Portofolio, LQ45, Sharpe, Treynor, Jensen ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang
