ANALIS INFLASI T U Diajukan U Sarjana Ek Fakultas E Syaria FAKULT SIS PENGA TERHADA UMUM SY Untuk Mem konomi (SE) Ekonomi da h Fakultas TAS EKON UNIVER ARUH BAG AP JUMLAH YARIAH DI menuhi Tuga ) Pada Prog an Bisnis da
Agama Isla D DITA B 300 10
TWIN OMI DAN RSITAS MU
GI HASIL, S H DEPOSIT
INDONES
SKRIPSI as dan Syar gram Studi I
n Sarjana S am Universi
Disusun oleh ANGGRIA 00 057 / I 00
NNING PRO BISNIS DA UHAMMAD 2014 SUKU BUN TO MUDHA IA PERIOD I rat-syarat G Ilmu Ekono Syariah (S.S itas Muham h : AN SARI 00 103 015
OGRAM AN FAKULT DIYAH SUR
NGA (BI RA ARABAH P DE 2009-20
v
MOTTO
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang
mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya pula (QS. Al-Adiyat 7-8).
Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses
kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak
dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan
vi
PERSEMBAHAN
Teriring do’a dan rasa syukur, kupersembahkan karya kecilku ini untuk :
Bapak Ruslani dan Ibu Siti Faidah tersayang.
Kakak dan adik tercinta : Rivki Anggriawan, Lolyta Anggriani dan Fakhri Akmal Rusniawan.
vii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahi Robbill’Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam
selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS PENGARUH
BAGI HASIL, SUKU BUNGA (BI Rate) DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDIONESIA PERIODE 2009-2012.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka
menyelesaikan program strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas
Agama Islam (Twinning Program) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari
mulai periode perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi
penulis untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis
untuk dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Surakarta;
2. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta;
3. Bapak Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta;
4. Ibu Ir. Maulidyah Indira Hasmarini, MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
ix
DAFTAR ISI
HALAMANA JUDUL………. i
HALAMAN PERSETUJUAN……… ii
HALAMAN PENGESAHAN………. iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN……….. iv
HALAMAN MOTTO………..…... v
HALAMAN PERSEMBAHAN………. vi
KATA PENGANTAR………. vii
DAFTAR ISI………. ix
DAFTAR TABEL……… xii
DAFTAR GRAFIK……….. xiii
DAFTAR GAMBAR………..…. xiv
ABSTRAKSI………... xv
BAB I PENDAHULUAN ……… 1
A. Latar Belakang Masalah ……….…….…………... 1
B. Perumusan Masalah ………... 9
C. Tujuan Penelitian ………... 9
D. Manfaat Penelitian ………... 10
E. Metodologi Penelitian ………... 11
F. Sistematika Penulisan ………... 14
x
A. Bank Syariah………..………... 16
1. Pengertian Bank Syariah………. 16
2. Sumber Dana Bank Syariah……….... 17
3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah…………..…………... 20
4. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional………... 26
B. Deposito Mudharabah………... 28
1. Pengertian Deposito Mudharabah………... 28
2. Landasan Syariah………... 30
3. Kontrak Mudharabah... 31
4. Perbedaan Deposito Mudharabah Dan Konvensional………. 32
C. Bagi Hasil... 34
1. Pengertian Bagi Hasil……….. 34
2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga…………... 36
D. Suku Bunga (BI Rate)……… 37
1. Pengertian Suku Bunga……… 37
2. Teori Suku Bunga……… 37
3. Bi Rate………. 38
E. Inflasi………. 39
1. Pengertian Inflasi………. 39
2. Macam-Macam Inflasi………. 40
F. Penelitian Terdahaulu………. 42
G. Kerangka Berfikir………... 43
H. Hipotesis………. 46
BAB III METODE PENELITIAN………. 47
A. Jenis Penelitian……… 47
B. Populasi Dan Sampel……….. 47
C. Jenis Dan Sumber Data………... 49
D. Metode Pengumpulan Data……… 49
xi
1. Deposito Mudharabah……….. 50
2. Bagi Hasil………... 51
3. Suku Bunga (BI Rate)………... 51
4. Inflasi……… 51
F. Metode Analisis Data……….……… 52
1. Analisis Deskriptif……… 52
2. Pemilihan Model……….. 52
3. Uji Asumsi Klasik………. 53
4. Uji Hipotesis………. 57
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN……….. 59
A. Analisis Statistik Deskriptif……… 59
B. Pemilihan Model Data Panel………..…… 62
C. Uji Asumsi Klasik……….. 63
D. Uji Hipotesis………... 67
E. Analisis Ekonomi……… 71
BAB V PENUTUP……… 74
A. Kesimpulan……….. 74
B. Keterbatasan Penelitian……… 76
C. Saran………... 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah……… 3
TABEL 1.2 Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah………... 4
TABEL 1.3 Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah………... 6
TABEL 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional………. 27
TABEL 2.2 Perbedaan Deposito Syariah Dan Konvensional………... 33
TABEL 2.3 Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga……….. 36
TABEL 3.1 Pembatasan Sampel Penelitian………... 48
TABEL 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Bagi Hasil………... 59
TABEL 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Suku Bunga……….. 60
TABEL 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Inflasi……… 61
TABEL 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Deposito Mudharabah………. 61
TABEL 4.5 Hasil Uji Statistik F……… 62
TABEL 4.6 Hasil Uji Hausman………. 63
TABEL 4.7 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera………. 64
TABEL 4.8 Uji Klein………. 65
TABEL 4.9 Hasil Uji Park……… 66
TABEL 4.10 Hasil Uji Durbin-Watson……… 67
xiii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Perkembangan Suku Bunga (BI Rate) 2009-2012……….. 7
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil, suku bunga
(BI Rate) terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah 2009-2012.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan
beberapa kriteria, didapatkan 4 BUS (Bank Umum Syariah) yaitu BMI (Bank
Muamalat Indonesia), BSM (Bank Syariah Mandiri), BSMI (Bank Syariah Mega
Indonesia), dan BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah). Penelitian ini menggunakan
data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang
dikumpulkan dengan teknik pengambilan basis data yang kemudian disusun secara
pooling. Periode dalam penelitian ini dilakukan dari Maret 2009 – Maret 2012
sehingga datanya berjumlah 64.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel bebas
(bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi) terhadap variabel terikat yaitu deposito
mudharabah. Secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan
terhadap deposito mudharabah, variabel suku bunga (BI Rate) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap deposito mudharabah, dan variabel inflasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Berdasarkan hasil Uji Statistik
F menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi secara
simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito
mudharabah.
