Estimasi Risiko Return Saham Perusahaan Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Menggunakan Metode Conditional Value-at-Risk (CVaR) dan Value-at-Risk (VaR) dengan Pendekatan ARMA-GARCH dan Extreme Value Theory (EVT)
Teks penuh
Gambar
Garis besar
Dokumen terkait
Pengukuran risiko finasial dengan menggunakan model Value at Risk (VaR) melalui sifat statistik distribusi return, diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan bermanfaat bagi
Pengukuran risiko financial dengan menggunakan model Value at Risk melalui sifat disribusi return, diharapkan dapat menjadi nilai tambah dan bermanfat bagi manajemen perusahaan
Lampiran 13 Estimasi Parameter Distribusi Pareto Terampat ( Generalized Pareto Distribution (GPD)) Nilai Ekstrim Return Saham Kimia Farma Pusat Periode Oktober 2009 -
Dengan demikian maka dalam penelitian ini ingin didapatkan model MLAR dengan pendekatan Bayesian MCMC yang terbentuk dan hasil pengukuran risiko saham syariah pada data return
Studi Pengukuran Value at Risk pada distribusi return saham yang..
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran kerugian yang diperoleh dalam risiko berinvestasi dengan menggunakan metode GARCH adalah dengan mengestimasi VaR
Karya Akhir ini menjelaskan penggunaan estimasi volatilitas EWMA dan ARCH/GARCH dalam melakukan pengukuran foreign exchange risk dengan model VaR.. Penulis sangat menyadari
Implikasi dari penelitian ini adalah hasil estimasi VaR menggunakan model IGARCH menunjukkan estimasi yang baik dibandingkan dengan model SGARCH dan EGARCH sehingga bisa menjadi acuan
