• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penentuan Value at Risk Melalui Sifat Statistik Distribusi Return Pada PT. Unilever Indonesia Tbk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Penentuan Value at Risk Melalui Sifat Statistik Distribusi Return Pada PT. Unilever Indonesia Tbk"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

39

39

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hanafiah, Kemas. 2006. Da sar-da sar Statistika, PT Rajagrafindo Persada.

Jakarta

Arianto, Efendi. 12 November 2007. Data Saham Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui

Yahoo Finance. http://www.finance.yahoo.com.

Hasan, Iqbal. 1999. Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Penerbit

Bumi Aksara : Jakarta

Kosasih, Engkos dan Soewondo Hananto. 2007. Manajemen Keuangan dan

Akuntansi Perusahaan Pelayaran, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit

Erlangga. Jakarta

Lo, Merry. 31 Maret 2010. Pengenalan Saham. http://www.infovesta.com.

Pracoyo, Agus. Studi Pengukuran Value at Risk pada distribusi return saham yang

bersifat leptokurtosis. http://www.digilib.ui.ac.id// 01 April 2010.

Situngkir, Hokky dan Surya, Yohanes, 2004, Value at Risk yang Memperhatikan

Sifat Statistika Distribusi Return, Bandung Fe Institute.

Sudjana. 1992. Metode Statistika. Bandung : Tarsito. Bandung

Sunaryo, T. 2007. Manajemen Risiko Finansial, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Supangat, Andi. 2007. Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non

parametric, Prenada Medai Group. Jakarta.

(2)

40

40

Supardi,2014. Aplikasi Statistik Dalam Penelitian Edisi Revisi, Change Publication,

Jakarta

Supranto. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi, Penerbit Erlangga. Jakarta

Surjadi, P.A. 1983. Pendahuluan Teori Kemungkinan dan Statistika. Bandung: ITB.

Tjiptono, Fandi., Handoyo Prasetyo, dan Sri Handaru Yuliati. 1996, Manajemen

Portfolio dan Analisis Investasi, Andi Offset, Yogyakarta.

Usman, Husain, R Purnomo Setiady Akbar, 1995, Pengantar Statistika, Penerbit

Bumi Putra: Jakarta.

Referensi

Dokumen terkait

Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tesis dengan judul Backtesting untuk Value at Risk pada Data Return Saham Bank Syariah Menggunakan Quantile Regression.. Dalam penyelesaian Tesis ini,

Para analis dan investor di pasar saham Indonesia akan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai model yang tepat dari Value at Risk untuk mengukur salah

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham

harga saham dimasa yang lalu.Salah satu aspek yang penting dalam analisis resiko keuangan adalah perhitungan Value At Risk (VaR), yang merupakan pengukuruan kemungkinan

PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK DENGAN STATISTIKA DESKRIPTIF.. DESSY QOMARIAH SIREGAR

Mengetahui besar risiko yang diperoleh dari estimasi Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo - copula Gumbel pada saham syariah yang

Volume 1 No 2, April 2017 ISSN: 2548-1819 Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi Hermansah Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based