PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK DENGAN
STATISTIKA DESKRIPTIF
DESSY QOMARIAH SIREGAR
150823015
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK DENGAN
STATISTIKA DESKRIPTIF
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains
DESSY QOMARIAH SIREGAR
150823015
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERNYATAAN
PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK DENGAN STATISTIKA DESKRIPTIF
SKRIPSI
Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan
ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.
Medan, Juli 2017
Dessy Qomariah Siregar
iv
PENGHARGAAN
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha
Penyayang, dengan limpah karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Sains Jurusan Matematika FMIPA USU. Saya menyadari
tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai
pada penyusunan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Drs. Pengarapen Bangun, M.Si selaku dosen pembimbing yang
telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan
skripsi ini.
2. Bapak Drs. Gim Tarigan, M.Si dan Bapak Drs. Henry Rani Sitepu, M.Si
selaku dosen pembanding saya.
3. Kedua orang tua saya dan keluarga yang selalu memberikan semangat
selama masa kuliah sampai dengan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman ekstensi Matematika FMIPA USU.
5. Kepada yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang
turut andil memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa
akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya.
Medan, Juli 2017
Penulis
DESSY QOMARIAH SIREGAR
PENENTUAN VALUE AT RISK PT TELKOM TBK DENGAN STATISTIKA DESKRIPTIF
ABSTRAK
Model Value at Risk (VaR) adalah alat ukur risiko yang merupakan pengukuran kemungkinan
kerugian terburuk dalam kondisi pasar yang normal pada kurun waktu T dengan tingkat kepercayaan α. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah analisis risiko pada sistem keuangan. Pengukuran ini menunjukkan perbandingan dua metodologi perhitungan VaR yang
menggunakan standar normalitas dan yang memperhitungkan dua momen statistika lain dari data
keuangan, yaitu skewness dana kurtosis. Kemudian membandingkan VaR tersebut pada data
vi
DETERMINATION OF VALUE AT RISK PT. TELKOM TBK WITH DESCRIPTIVE STATISTICS
ABSTRACT
Model Value at Risk (var) risk measuring instrument that be unsightly loss possibility
measurement in a condition normal market in range of time t with certain belief level a. One of
the aspect wring be attention risk analysis in financial system, in this case calculation value at
risk. This measurement shows comparison two calculation methodologies var that use standard
normalitas and calculate two moment statistika other from finance data, that is skewness and
kurtosis. Result that go to show that latest methodology shows calculation accuracy better than
approach tradisional that show standard normalitas.
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Data nilai harga saham PT Telkom Tbk
di Bursa Efek Jakarta 18 Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Uji Normalitas 20 Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi 22 Tabel 3.4 Hasil Perhitungan nilai saham 28 Tabel 3.5 Nilai yang didapat dari distribusi Z 28 Tabel 3.6 Hasil perhitungan perbandingan Ψnormaldan ΨSK 29
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Bentuk Kurva Miring Positif (menceng kanan)
