Pengggunaan Metode VaR (Value at Risk) dalam Analisis Risiko Investasi Saham dengan Pendekatan Generalized Autoregresive Conditional Hetrocedasticity(GARCH)
Teks penuh
Gambar
Garis besar
Dokumen terkait
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model time series terbaikyaitu Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroschedasticity (GARCH), untuk
Untuk penelitian selanjutnya, perhitungan VaR dapat dilakukan dengan menggunakan model volatilitas yang lain untuk membandingkan dengan model volatilitas EWMA dan
Data harga saham memiliki volatilitas tinggi dan dipengaruhi variabel eksogen, yaitu kurs IDR/USD dan IHSG, sehinga risiko dimodelkan dengan menggunakan metode Value at Risk
Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan metode ARCH-GARCH pada data saham sektor
Salah satu me- tode pengukuran risiko yang dapat menangkap keberadaan nilai ekstrim yang sering muncul pada data return saham yaitu metode estimasi VaR dengan pendekatan
Return yang diperoleh dalam berinvestasi pada saham lebih besar dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya, namun juga memiliki risiko kerugian yang
Nilai kurtosis lebih besar dari tiga yaitu sebesar 16,27 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan data return cenderung memiliki distribusi tidak normal.. Hal ini
Nilai kurtosis lebih besar dari tiga yaitu sebesar 16,27 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan data return cenderung memiliki distribusi tidak normal.. Hal ini
