• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Volatilitas Garch (1,1) untuk Returns dengan Errors Berdistribusi Normal dan Student-T: Studi Kasus Pasar Valuta Asing Indonesia

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Volatilitas Garch (1,1) untuk Returns dengan Errors Berdistribusi Normal dan Student-T: Studi Kasus Pasar Valuta Asing Indonesia"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

Estimasi MCMC untuk model GARCH(1,1)

Studi Kasus: Kurs beli JPY dan EUR terhadap IDR

Fransisca Cynthia Salim

1)

, Didit Budi Nugroho

2)

, Bambang Susanto

3)

Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana Jln. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711, Central Java, Indonesia.

E-mail: 1)662012008@student.uksw.edu

Abstrak

—

Studi ini membahas estimasi model volatilitas GARCH(1,1), dimana returns error berdistribusi normal, menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang merupakan salah satu alat bantu estimasi untuk model dengan parameter yang banyak. Metode adaptive random walk Metropolis yang efisien dikonstruksi dalam algoritma MCMC untuk membangkitkan nilai-nilai parameter model. Model dan metode diaplikasikan untuk kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) terhadap Rupiah (IDR) atas periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2014. Hasil empiris menunjukkan bahwa volatilitas untuk returns

kurs beli JPY dan EUR adalah sangat berkorelasi, yang diindikasikan oleh jumlahan parameter yang mendekati 1. Dan berdasarkan kriteria Bayes faktor, hasil menunjukkan bukti sangat kuat untuk model GARCH(1,1) terhadap model ARCH(1).

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 1 Halaman - 86.24 KB )

Dokumen terkait

Report of 42 nd Pepper Exporters Meeting, 25 th

Cent er for Superv ision and Qualit y Cont rol Minist ry of

P U T U S A N. Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007

Oleh karena Panitia Tender merupakan pihak yang mengetahui setiap tahapan proses tender sudah selayaknya dimintai keterangan; --- 1.3.2.3 Selanjutnya, dalam hal Panitia

Buku panduan F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

1 Untuk mencari perangkat yang tersedia, dari layar siaga, pilih Menu > Setting > tab Konektivitas > Bluetooth > Daftar alat saya > Alat baru.. 2 Pilih

Pengaruh Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Saintifik Berbasis Concept Map Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas X SMK Swasta Ywkamedan Tahun Pelajaran 2017/1018

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apakah hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan

KAB. NAGAN RAYA PROV. ACEH

Kalender Tanam Terpadu tersebut merupakan pedoman bagi Dinas Pertanian, penyuluh, dan petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat, sesuai dengan kondisi iklim di

BERITA RESMI STATISTIK

Meningkatnya kondisi perekonomian rumah tangga didasari oleh persepsi bahwa pada triwulan III-2017 ini pendapatan total rumah tangga lebih tinggi dibandingkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pengenaan sanksi administratif juga sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga diterapkan

SURAT KEPUTUSAN. NOMOR : 800 / Kepsek / IXI / 2020 TENTANG

Peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring dari sekolah seperti pada poin d di atas, paling banyak 20 orang untuk keseluruhan siswa per harinya dengan