PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
OLEH :
SHINTA APRILLIA SYARIEF 2011210114
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
ii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
Diajukan oleh :
SHINTA APRILLIA SYARIEF
NIM : 2011210114
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing, Tanggal : ………..
iii
SKRIPSI
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUANCY RATIO (CAR) PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
Disusun oleh
SHINTA APRILLIA SYARIEF
NIM : 2011210114
Dipertahankan didepan tim penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi
Pada tanggal 21 Agustus 2015
Tim penguji
Ketua : Drs. Ec. Herizon, M.Si. ...
Sekretaris : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ...
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Shinta Aprillia Syarief Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 April 1993
N.I.M : 2011210114
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1 (S1)
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pembangunan Daerah
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : ……….. Tanggal:………
v
1. “ALLAH SWT”, terimakasih atas segala rahmat dan karuniaMu, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
Alhamdulillah.
2. Skripsi ini kupersembahkan sebagai awal dari dharma bhakti kepada orang tua
ku,Terima kasih untuk papa Sarfini Syarif dan mama Atin Urifah yang selalu
dengan sabar memberiku dukungan, kasih sayang dan doa yang tidak
henti-hentinya. Mungkin kata-kata terimakasih pun tidak akan cukup untuk semua
yang papa dan mama berikan selama ini. Dan juga tidak lupa untuk
saudara-saudaraku Safril Halley, Robby Syarif dan Antoni Krismansyah.
3. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbingku Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati,
M.M. yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya sehingga saya bisa
menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan
“
Do whatever you
like, be consistent,
and success will
vi
terimakasih pula untuk para Dosen penguji yaitu Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si
dan Bapak Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.
4. Terima kasih banyak untuk dosen wali Bapak Drs.Ec. Herizon, M.Si. karena
berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa mengambil program skripsi
dan lulus.
5. Terima kasih untuk sahabat, terutama untuk Pramitha Adriani K.L, Shabrina
Asteria Apriliani, dan Abdullah Royhand, seneng bisa berbagi kesenangan,
kesedihan dan banyak pengalaman bersama kalian. Dan teman teman yang
lainnya Sabrina Ika, Prisca Amelia, Debby Cynthia, Mifta Muhammad dan
Wisnu Usmik, selamat ya kita sudah berhasil lulus barsama-sama,
6. Dan tidak lupa terimakasih juga untuk teman-teman yang sudah lulus terlebih
dahulu seperti Rommy Rifky, M. Fajar Akbar, Deny Restia, Ghozian Ahmad,
Angga Viesto, Rizqiyah Ahdah, terimakasih selama kuliah di STIE Perbanas
kalian sudah banyak membantuku dan mengajariku apabila ada beberapa mata
kuliah yang aku kurang pahami.
Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Pembangunan Daerah”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuannya. 2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Drs. Herizon, M.Si selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses studi.
viii
6. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca.
Surabaya, September 2015
ix DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………...………... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI………... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN………... v
KATA PENGANTAR………... vii
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..………... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……….………..... 13
2.1 Penelitian Terdahulu………... 13
2.2 Landasan Teori……….………... 17
2.3 Kerangka Pemikiran……….………... 34
2.4 Hipotesis Penelitian……….………... 34
BAB III METODE PENELITIAN……….……...... 36
3.1 Rancangan Penelitian………..…... 36
3.2 Batasan Penelitian………... 36
3.3 Identifikasi Variabel……….…... 37
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel …….…... 37
3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel…... 39
3.6 Data dan Metode Pengumpulan data………... 41
3.7 Teknik Analisis Data………... 41
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 48 4.1 Gambaran Subyek Penelitian………... 48
4.2 Analisis Data………... 53
BAB V PENUTUP………...... 91
5.1 Kesimpulan………... 91
5.2 Keterbatasan Penelitian………... 94
5.3 Saran………... 95 DAFTAR RUJUKAN
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 CAR Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia…...…….. 2
Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu………...17
Tabel 3.1 Populasi Penelitian……….40
Tabel 3.2 Sampel Penelitian………. 41
Tabel 4.1 Posisi Loan To Deposit Ratio (LDR)……….55
Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio (IPR)………. 56
Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan (NPL)………..58
Tabel 4.4 Posisi Interest Rate Rasio (IRR)………... 59
Tabel 4.5 Posisi Posisi Devisa Netto (PDN)……… 60
Tabel 4.6 Posisi Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 61 Tabel 4.7 Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR)……… 63
Tabel 4.8 Posisi CAR ………. 64
Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda………. 65
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F ……….. 68
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t) ………... 72
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran………34
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F………..……. 43 Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kiri……..……..45 Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0uji t sisi kanan……… 46
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0uji t dua sisi………... 46
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0(Uji F)………69
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel LDR………. 72
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel IPR………… 73
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel NPL………. 74
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel IRR………. 74
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel PDN……... 75
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0Variabel BOPO…….. 76
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Rasio Loan to Deposit Ratio Lampiran 2 : Perhitungan Rasio Investing Policy Ratio Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Non Performing Loan Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Interest Rate Ratio Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Posisi Devisa Netto
Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional
Lampiran 7 : Perhitungan Rasio Fee Based Income Ratio Lampiran 8 : Hasil Analisa Regresi Linier Berganda Lampiran 9 : Tabel F
Lampiran 10 : Tabel t
xiii
THE INFLUENCE BUSINESS RISK OF CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR ) OF REGIONAL DEVELOPMENT
BANKS
Shinta Aprillia Syarief STIE Perbanas Surabaya
Email : 2011210114@students.perbanas.ac.id
ABSTRACT
The purpose of the research is to determine LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR simultaneously and partially have significant influence toward Capital Adequacy Ratio (CAR). This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR while the independent variable is Capital Adequacy Ratio (CAR).And wether the effect of partially have a significant influence toward CAR. The subject of the research there are PT. BPD DKI Jakarta, PT. BPD Jawa Timur, PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, PT. BPD Kalimantan Timur. And the technique used in this research is multiple linier regression analysis.
The result of this research showed that LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, and FBIR simultaneously have a significant influence toward CAR. LDR, IPR, IRR, and FBIR have a negative influence not significant toward CAR. NPL, PDN, and BOPO have a negative influence significant toward CAR. And the last result, the dominant variable which influencing CAR is PDN.
