Estimasi Value At Risk Dinamis Menggunakan Metode Block Maxima Estimation Value at Risk Dynamic Using the Block Maxima.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka risiko yang diperoleh dari estimasi nilai CVaR menggunakan fungsi archimedian
Dengan demikian maka dalam penelitian ini ingin didapatkan model MLAR dengan pendekatan Bayesian MCMC yang terbentuk dan hasil pengukuran risiko saham syariah pada data return
Tesis dengan judul Backtesting untuk Value at Risk pada Data Return Saham Bank Syariah Menggunakan Quantile Regression.. Dalam penyelesaian Tesis ini,
Setelah dilakukan perhitungan untuk pencarian bobot, alokasi dan lembar saham, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai portofolio dan selisih nilai portofolio
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham
Ada beberapa langkah-langkah dalam analisis risiko investasi dengan menggunakan VaR-GJR yaitu mengumpulkan data, statistika deskriptif, menentukan nilai return ,
Setelah dilakukan perhitungan untuk pencarian bobot, alokasi dan lembar saham, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai portofolio dan selisih nilai portofolio
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb: 1 Untuk menentukan model harga saham menggunakan jump diffusion model untuk memprediksi harga saham di masa
