ANALISIS PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE HISTORIS DAN VARIANSI-KOVARIANSI SERTA PENERAPANNYA DALAM PORTOFOLIO
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Di dalam mencari Value at Risk ( VaR ) menggunakan simulasi Monte Carlo return. aset-aset pembentuk portofolio harus mengikuti
Aplikasi Value At Risk (VAR) Pada Portofolio Nilai Tukar Mata Uang Dengan Pendekatan Copula- APLIKASI VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO NILAI TUKAR.. MATA UANG DENGAN
Hasil penerapan dari tiga saham perbankan, yaitu BBNI, BBRI, dan BMRI periode 26 Agustus 2013 hingga 20 November 2017 diperoleh model D-Vine Copula dengan fungsi copula Frank
Resampled Efficient Frontier adalah hasil dari menghitung rata-rata dari bobot tiap aset dalam Mean Variance Efficient Portfolio dengan tingkat return tertentu.. Resampled
Dalam penelitian ini akan menerapkan metode Analisis Risiko pada Portofolio Saham Syari’ah Menggunakan Value At Risk (VaR) dengan Pendekatan Generalized Pareto
Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa estimasi nilai CVaR portofolio yang terdiri dari saham
Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan VaR dengan metode simulasi historis dan Monte Carlo dapat disimpulkan bahwa dari kedua perusahaan rokok yang diteliti periode 1
Pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal melalui beberapa langkah, diantaranya dengan menghitung kinerja masing-masing saham untuk menentukan saham
