ANALISIS PERHITUNGAN VALUE AT RISK (VAR) DENGAN METODE HISTORIS DAN VARIANSI-KOVARIANSI SERTA PENERAPANNYA DALAM PORTOFOLIO
Teks penuh
Dokumen terkait
Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Dari nilai VaR yang diperoleh pada horizon 1 hari, 10 hari dan 22 hari dengan tingkat kepercayaan 95% terlihat bahwa semakin lama waktu yang digunakan untuk
Perbandingan dari metode estimasi VaR portofolio dengan metode Historical Simulation, Variance Covariance, dan simulasi Monte Carlo dari hasil estimasi VaR dilakukan uji
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya perhitungan VaR portofolio pada saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Unilever Tbk
Hasil penerapan dari tiga saham perbankan, yaitu BBNI, BBRI, dan BMRI periode 26 Agustus 2013 hingga 20 November 2017 diperoleh model D-Vine Copula dengan fungsi copula Frank
Penelitian ini bertujuan mengetahui kemapuan VaR (Value at Risk) sebagai pengukuran risiko untuk tingkat saham dan portofolio emiten LQ 45 dikaitkan dengan likuiditas
Perhitungan bobot masing-masing aset dalam portofolio digunakan untuk menghitung nilai standar deviasi dari return portofolio sedangkan pada perhitungan VaR aset
Pada bagian akhir akan diberikan analisis empiris perhitungan VaR dan LVaR pada dua portofolio yang dibedakan menurut tingkat likuiditasnya untuk membandingkan tingkat risiko
