MENAKSIR VALUE AT RISK (VAR) PORTOFOLIO PADA INDEKS SAHAM DENGAN METODE PENDUGA VOLATILITAS GARCH.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Keteka terdapat aset yang keluar dalam jangka waktu cukup lama, maka data hestores yang dedapat akan terbatas sehengga akan berdampak pada estemase yang meragukan.Back
Di dalam mencari Value at Risk ( VaR ) menggunakan simulasi Monte Carlo return. aset-aset pembentuk portofolio harus mengikuti
Untuk penelitian selanjutnya, perhitungan VaR dapat dilakukan dengan menggunakan model volatilitas yang lain untuk membandingkan dengan model volatilitas EWMA dan
Sedangkan untuk tingkat kepercayaan 90% dan 99% yang berarti peluang terjadinya kerugian adalah hanya 10% dan 1% dengan masing-masing kemungkinan kerugian maksimum
Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran
Salah satu me- tode pengukuran risiko yang dapat menangkap keberadaan nilai ekstrim yang sering muncul pada data return saham yaitu metode estimasi VaR dengan pendekatan
VaR relatif dan VaR absolut dengan pendekatan Transformasi Johnson dan Simulasi Historis pada tingkat kepercayaan 95% boleh digunakan untuk menduga risiko pada
Sedangkan dalam bidang ekonomi ilmu ini bisa digunakan untuk melakukan manajemen resiko begi investor saat menetapkan keputusan sebelum berinvestasi dan memberi gambaran
