Estimasi Value At Risk Dinamis Menggunakan Metode Block Maxima Estimation Value at Risk Dynamic Using the Block Maxima.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Tujuan dalam penelitian ini adalah Menghitung Value at Risk ( VaR ) dan membandingkan nilai return berdistribusi normal menggunakan metode simulasi Monte Carlo
Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka risiko yang diperoleh dari estimasi nilai CVaR menggunakan fungsi archimedian
Dengan demikian maka dalam penelitian ini ingin didapatkan model MLAR dengan pendekatan Bayesian MCMC yang terbentuk dan hasil pengukuran risiko saham syariah pada data return
Tesis dengan judul Backtesting untuk Value at Risk pada Data Return Saham Bank Syariah Menggunakan Quantile Regression.. Dalam penyelesaian Tesis ini,
Setelah dilakukan perhitungan untuk pencarian bobot, alokasi dan lembar saham, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai portofolio dan selisih nilai portofolio
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham
Oleh karena itu, investor perlu melakukan perhitungan risiko untuk memprediksi besarnya nilai risiko yang mungkin akan terjadi agar investor dapat meminimalisir terjadinya
Setelah dilakukan perhitungan untuk pencarian bobot, alokasi dan lembar saham, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai portofolio dan selisih nilai portofolio
