PENYELESAIAN MODEL PORTOFOLIO NONLINEAR MENGGUNAKAN METODE SEPARABLE PROGRAMMING DAN LAGRANGE MULTIPLIER.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membentuk portofolio saham dengan model goal programming dan lexicographic goal
Model nonlinear yang akan diselesaikan dengan menggunakan quadratic programming memiliki bentuk umum yaitu (Peressini, et al., 1988 : 258) :.. Adapun d merupakan
berbentuk nonlinear dan merupakan fungsi kendala yang dapat berbentuk linear atau nonlinear dengan menunjukkan nilai syarat kendala tersebut, dalam hal ini
Metode Pengali Lagrange digunakan untuk memecahkan model optimasi untuk mendapatkan porsi reksa dana saham dan varian portofolio pada expected
1. Metode Lagrange Multiplier memberikan hasil yang optimal dengan minimasi total biaya persediaan sebesar Rp.240.548.980 dari total biaya persediaan. Penghematan yang
Setelah memperoleh saham-saham yang akan membentuk portofolio baik dengan menggunakan model indeks tunggal dan metode z, maka selanjutnya membandingkan return portofolio dan
Setelah memperoleh saham-saham yang akan membentuk portofolio baik dengan menggunakan model indeks tunggal dan metode z, maka selanjutnya membandingkan return portofolio dan
Langkah pertama dalam menyusun model goal programming portofolio saham adalah menentukan tujuan- tujuan pembentukan portofolio, kedua mendefinisikan variabel -
