iv
iv
METODE PENGALI LAGRANGE PADA OPTIMALISASI
PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM
ABSTRAK
Metode Pengali Lagrange digunakan untuk memecahkan model optimasi untuk mendapatkan porsi reksa dana saham dan varian portofolio pada expected return
tertentu. Penerapannya pada reksa dana saham tahun 2014 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada penelitian ini, permasalahan investasi dimodelkan dengan Model Markowitz yang diselesaikan sebagai persamaan linier dengan menggunakan matriks. Penggunaan Metode Pengali Lagrange akan menghasilkan porsi reksa dana saham dan varian minimum di mana kondisi tersebut dapat dicapai dengan meminimumkan varian portofolio.
Kata kunci: Metode Pengali Lagrange, Model Markowitz, Portofolio
v
v
LAGRANGE MULTIPLIER METHOD THE OPTIMIZATION
OF THE PORTFOLIO OF MUTUAL FUND SHARES
ABSTRACT
Lagrange Multiplier method is used to solve the optimization model to get the portion of equity funds and portfolio variance on certain expected return. Application in equity funds in 2014 were obtained from the Finance Services Authority. In this study, the problem of investment was modeled with the Markowitz model and solved as linear equations using matrix. The use of Lagrange Multiplier Method will produce a portion of equity funds and minimum variants in which these conditions can be achieved by minimizing the portfolio variance.
Keywords: Lagrange Multiplier Method, Model Markowitz, Portfolio
