PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON
ASSET (ROA) PADA BANK UMUM
NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
PUTRI SANYYAH DEWI
NIM : 2012210242
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON
ASSET (ROA) PADA BANK UMUM
NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
PUTRI SANYYAH DEWI
2012210242
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
v
MOTTO
Tidak ada sukses yang tidak diimbangi dengan usaha.
Optimis dan doa orang tua yang paling utama..
“Always be yourself no matter what they say and never
be anyone else even if they look better than you”
PERSEMBAHAN
Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerah, kesehatan, ilmu yang bermanfaat sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu dan alhamdulillah terselesaikan dalam waktu 3,5 tahun (7 semester). Dan SKRIPSI ini saya persembahkan kepada :
Untuk kedua orang tua, ayah Khasin Abdi dan mama Fadjar Nur Fadilah, terima kasih telah memberikan seluruh hal luar biasa untuk Nia. Semoga dengan ini Nia bisa mewujudkan mimpi Ayah dan Mama serta membuat kerja keras kalian selama ini untuk menyekolahkan Nia sampai jenjang pendidikan tinggi ini tidak sia-sia.
Untuk kedua adekku Ahmad Harris Abdillah dan Rizka Syafira Putrizia, terimakasih yang rela jadi tempat mencurahkan kejailanku.
Untuk keluarga besar H. Adenan dan (alm) H. Abdul Mukti, terimakasih om, tante, pakde, bude, adek-adek, semua saudara yang selalu support, menghibur, ingetin, dan mendoakan yang terbaik buat Nia.
Untuk Mbak Septy, Mbak Maria, Mbak Hanny, Mas Dodi, Mak Hendro, Mumu, Pendik, Mas Aris yang selalu support dan nemenin liburan.
Untuk RESPEK (Anggi, Amel, Nur, Molly, Ita, Ayu, Vicky, Westin, Zela), terimakasih doanya dan yang selalu setia dengerin ceritaku.
vi
Untuk teman seperjuangan Happy Arnindya S.E., Tania Anggraeni S.E., Nouvalia Farah A., S.E., Orisnawan F., S.E., terimakasih selalu mengingatkan satu sama lain, alhamdulillah lulus bareng gengs.
Untuk teman yang setujuan Prastyana Nuriyah F., S.E., Titi Wahyuni S.E., Fitri Noviyanti R., S.E., Diah Martha F., S.E., Izzah Sakinah S.E., Ria Puspita D., S.E., terimakasih selalu kasih info update dan saling berbagi ilmu. See ya on top...
Untuk Dendi EC, Reno BF, Angga FW, Mas Abi, Fadly, terimakasih sudah support dan kasih arahan yang terbaik.
vii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap
Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Nasional Go Public”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) Jurusan Manajemen konsentrasi Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh, SE. M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE
Perbanas Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lutfi, SE. M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Dr. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
viii
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada khususnya.
Surabaya, Maret 2016
ix
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ...
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... HALAMAN LULUS UJIAN SKIRIPSI... HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR ...
DAFTAR ISI ………...
DAFTAR LAMPIRAN ... ABSTRACT ... xii xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ………... 1
1.2 Perumusan Masalah ………... 11
1.3 Tujuan Penelitian ………... 12
1.4 Manfaat Penelitian ………... 13
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ...………... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu ………... 16
2.2 Landasan Teori …... 21
2.3 Kerangka Pemikiran ... 41
2.4 Hipotesis Penelitian ... 42
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 44
3.2 Batasan Penelitian ... 44
3.3 Identifikasi Variabel ... 45
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 46
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel... 48
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 50 BAB IV
BAB V
3.7 Teknik Analisis Data ... GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 4.2 Analisis Data... PENUTUP
x
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Posisi ROA Bank Umum Nasional Go Public Periode
Triwulan I Tahun 2010 – Triwulan II Tahun 2015 ... 2 Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Sekarang ... 20 Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Nasional Go Public Berdasarkan Total
Asset per Triwulan II Tahun 2015 ... 49 Tabel 3.2 Bank Umum Nasional Go Public Berdasarkan Kriteria
Total Asset Triwulan II Tahun 2015 ... 50 Tabel 4.1
Nama-nama Perusahaan Bank ... Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) ... Posisi Investing Policy Ratio (IPR) ... Posisi Non Performing Loan (NPL) ... Posisi Aktiva Produktif Bermasalah (APB) ... Posisi Interest Rate Risk (IRR) ... Posisi Posisi Devisa Netto (PDN) ... Posisi Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) ... Posisi Fee Based Income Ratio (FBIR) ... Posisi Return On Asset (ROA) ... Analisa Regresi Linier Berganda ... Hasil Analisis Uji t ... Rangkuman Hasil Hipotesis...
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 42
Gambar 3.1 Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 Uji F ... 52
Gambar 3.2 Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji T Sisi Kanan ... 54
Gambar 3.3 Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji T Sisi Kiri ... 55
Daerah Penolakan atau Penerimaan H0 Uji T Dua Sisi ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X1 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X2 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X3 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X4 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X5 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X6 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X7 ...
Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Variabel X8 ...
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Lampiran 2 Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 4 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 5
Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Perhitungan Perhitungan Devisa Netto (PDN)
Perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Perhitungan Return On Asset (ROA)
Hasil Perhitungan SPSS Tabel f
Tabel t
xiii
The Influence Of Business Risk On Return On Assets (ROA) In The National Banks Go Public
Putri Sanyyah Dewi
2012210242
putrisanyyahdewi@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of business risks on ROA in The National Banks Go Public, using independent variables are LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR and also analyze the effect of significant and partial effects on ROA.
The sample used in this study is the Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia and Bank Rakyat Indonesia. The data used is secondary data and sample collection technique purposive sampling and multiple linear regression analysis using the F test and t test. Using the study period from the first quarter of 2010 until the second quarter of 2015.
Results from this study is that the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR have a significant on ROA. LDR, PDN and FBIR has a unsignificant negative effect, IPR and APB has a unsignificant positive effect, NPL and BOPO has a negative significant effect, IRR has a significant positive effect. Of the eight variables and that have the most dominant effect is variable BOPO on The National Banks Go Public..
