Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 9/01/2019
Indikasi Damai Dagang AS-China Memberi Sentimen Positif pada Pasar Saham Asia
LAPORAN PASAR HARIAN
Jumat. 18 Januari 2019
• Pada penutupan perdagangan Jumat (18/01) Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,1% dibandingkan penutupan Kamis (17/01). Secara YTD, Rupiah pada penutupan hari ini berada pada posisi menguat sebesar 1,5%. Pada penutupan hari ini, Rupiah menjadi mata uang yang mengalami apresiasi tertinggi setelah Thailand jika dibandingkan negara ASEAN lainnya.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,38% dibandingkan penutupan Kamis (17/01) menjadi 6.448,2.
• CDS 5T Indonesia berada di level 124,419 pada penutupan hari ini (18/01), lebih rendah dibandingkan penutupan hari Kamis (17/01). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar 9,47% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,07%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,77%.
• Komoditas yang mengalami kenaikan harga dibandingkan penutupan hari Kamis (17/1) adalah CPO yang berada pada level 2,135 MYR/MT, WTI pada level 52,37 USD/Barrel, dan Brent pada level 61,44 USD/Barrel. Sedangkan, komoditas lainnya yaitu Gas Alam mengalami penurunan pada level 3,326 USD/MMBTu dan dan Batu Bara konstan pada level 100,300 USD/MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Penguatan IHSG dipicu oleh adanya sentimen positif yang berasal dari indikasi damai dagang AS-China yang ditunjukkan dengan adanya rencana kunjungan Wakil Perdana Menteri Tiongkok ke Washington akhir bulan ini untuk membahas negosiasi dagang kedua negara lebih lanjut. Sentimen tersebut j uga berperan dalam menguatnya beberapa bursa saham utama Asia, seperti Nikkei, Shanghai, dan Hang Seng.
• Belum ada kepastian dari Inggris terkait perkembangan brexit. Pemimpin Partai Oposisi, Jeremy Corbyn, menolak untuk berdiskus i lebih lanjut dengan Perdana Menteri Inggris sampai PM Inggris mengeluarkan kemungkinan "No Deal Brexit". Kondisi ini membuat pelaku pasar masih bersikap "wait an d see".
• Rapat Dewan Gubernur BI 16-17 Januari memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%
Nilai Tukar Perubahan
(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks
Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/18/2019 Rp 14,178 0.10 0.00 -0.28 0.17 -0.01 0.03 -0.06 1/18/2019 0.329 0.174 0.218 0.271 0.071 0.248
1/17/2019 Rp 14,192 -0.45 -0.11 -0.35 -0.13 0.02 -0.29 -0.01 1/16/2019 Rp 14,128 -0.27 -0.07 -0.39 0.66 -0.02 0.06 -0.02 1/15/2019 Rp 14,090 0.25 -0.13 0.33 0.04 0.01 0.11 -0.45 1/14/2019 Rp 14,125 -0.55 -0.15 -0.30 0.03 -0.02 -0.08 0.06 1/11/2019 Rp 14,048 0.04 0.10 0.26 -0.04 -0.01 0.38 -0.14
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
1.50 0.49 -0.01
2.00 -0.08
1.54 -1.95
0.14
3.59 4.32 -1.49
3.92 -0.08
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)13,332
14,178
13000 13500 14000 14500 15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
Shanghai
China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/18/2019 6448.2 0.38 0.55 1.51 0.14 -0.35 1.42 0.67 1/18/2019 0.822 0.566 0.951 0.622 1.265 1.022
1/17/2019 6423.8 0.16 0.59 0.79 0.18 -0.07 -0.42 0.59 1/16/2019 6413.4 0.07 -0.38 -1.86 0.03 -0.58 0.00 0.65 1/15/2019 6408.8 1.15 0.19 -0.13 -0.35 0.98 1.36 -0.36 1/14/2019 6336.1 -0.40 -0.42 1.52 -0.91 -0.28 -0.71 0.00 1/11/2019 6361.5 0.52 0.26 -1.02 0.59 0.09 0.74 0.51 1/10/2019 6328.7 0.90 0.66 0.83 -0.18 -0.34 -0.36 0.39 1/9/2019 6272.2 0.15 -0.29 2.82 -0.22 0.85 0.71 1.09 1/8/2019 6262.8 -0.39 -0.38 -1.10 0.08 -0.65 -0.26 0.42
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
4.09
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)6,382
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
1/18/2019 - - 24.7 - -1.0 - 151.7 671.9 58.1 207.8 18.1 48.0 -408.5 1123.3
1/17/2019 113.4 27.7 73.3 16.6 1.1 - 144.9
1/16/2019 102.7 18.9 -22.9 58.1 25.7 -10.0 48.9
1/15/2019 134.5 12.6 5.0 81.3 2.8 50.6 136.0 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan
1/14/2019 35.3 -3.0 18.9 37.8 1.7 -122.2 44.7 671.9 58.1 207.8 18.1 48.0 -408.5 1123.3
1/11/2019 57.7 26.1 4.4 29.9 7.5 -88.7 154.9
Afrika
Selatan Thailand Mexico India
Korea
Selatan Indonesia
Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan
1/18/2019 - - - 361.5 396.5 510.9 277.0 1178.5 -308.1 -1759.1
1/17/2019 -171.1 64.4 - - 64.2
1/16/2019 -53.4 -31.5 - -135.7 -134.7
1/15/2019 3.7 19.8 - -97.4 112.1 Indonesia Afrika
Selatan China Thailand Mexico India
Korea Selatan
1/14/2019 109.0 12.7 - -26.9 -843.9 361.5 396.5 72157.3 277.0 1178.5 -308.1 -1759.1
1/11/2019 95.5 27.6 - 29.5 -233.5
1.00Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/17/2019 1/18/2019 1/17/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/11/2019 1/17/2019 1/18/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
Equity Flow Bulanan
1,219
PEREKONOMIAN AS
92
96
85 87 89 91 93 95 97 99 101
103
9.5
3.8
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
10.0
Tingkat Pengangguran (%)
150,263
Employee on Non Farm Payroll
1.10
1.90
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
HARGA KOMODITAS
56.86 61.44
50.66
52.37
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,135
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700
2900
CPO (MYR/MT)
3.0
3.3
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
97
100
70 80 90 100 110 120
INDIKATOR RISIKO
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-9.47
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8.07
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
129,965
Indonesia Turkey Brazil South Africa
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.18
5.17
5 5 6 6 7 7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.120
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
SEK
(Juta USD)
-1.10
