Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(1)

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI XCXII/XI/2018

LAPORAN PASAR HARIAN

Kamis, 15 November 2018

BI 7 Day Reverse Repo Rate Naik 25 bps, Rupiah Menguat 0,83%

• Pada penutupan perdagangan Kamis (15/11) Rupiah menguat sebesar 0,83% ke posisi Rp 14.665. Hal serupa juga terjadi di emerging Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan China.

• Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 1,66% ke level 5.955,7.

• CDS 5T pada penutupan Kamis (15/11) berada pada level 146,859. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia mencapai 72,27 % ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 92,61 % ytd, Afrika Selatan 41,71 % ytd, dan Turki 136,19 % ytd.

• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8.08% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3.1%.

• Dari pasar komoditas global, hingga penutupan pasar hari ini harga minyak mentah WTI naik sedikit ke level 56,34 USD/barrel, sementara harga minyak mentah Brent berada di level 66,5 USD/barrel. Komoditas lainnya yaitu CPO dan Batubara mengalami penurunan masing-masing berada di level 1.759 MYR/MT dan 103.35 USD/MT. Komoditas gas alam juga mengalami penurunan menjadi 4,61 USD/MMBTu.

Peristiwa Domestik dan Global:

• BPS mengumumkan data ekspor Oktober 2018 tumbuh 3,59% yoy sementara impor melonjak 23,66% yoy. Neraca perdagangan Oktober 2018 mengalami defisit dalam yang mencapai US$ 1,82 miliar. Selama Oktober 2018, ekspor tercatat sebesar US$ 15,80 miliar, sedangkan impor US$ 17,62 miliar. Sektor migas menjadi penyumbang utama kenaikan laju impor yang menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.

• Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 - 15 November 2018 memutuskan untuk menaikan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 25 bps menjadi sebesar 6%. Keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan BI memperkuat daya tarik aset domestik dengan antisipasi kenaikan bunga global dalam beberapa bulan ke depan.

• Sebagai upaya mendorong lebih lanjut pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia menerbitkan aturan transaksi derivatif suku bunga rupiah, yaitu Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

• Gubernur Federal Reserve, Jerome Powell, menyatakan walaupun ekonomi AS dinilai cukup kuat, namun bank sentral akan terus memantau perkembangan ekonomi global yang dinilai melambat serta dampak dari pemotongan pajak dan kumulatif kenaikan suku bunga the Fed.

• Cina telah menyampaikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan AS terkait reformasi perdagangan, hal ini dinilai sebagai langkah konkrit pemerintah China menunjukan upaya terwujudunya negosiasi untuk segera mengakhiri perang perdagangan.

• Bursa Eropa berbalik arah ke area negatif menyusul kabar mundurnya Menteri Brexit Inggris Dominic Raab. Sebelumnya, bursa Eropa dibuka menguat setelah rencana kesepakatan Brexit yang diajukan May dikabarkan mendapat persetujuan dari kabinetnya. (Ayu)

(2)

Nilai Tukar Perubahan

(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks

Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

15/11/2018 Rp 14.665 0,83 0,15 0,76 0,06 -0,05 0,21 -0,27 15/11/2018 0,281 0,187 0,221 0,262 0,068 0,240

14/11/2018 Rp 14.787 0,12 -0,08 -0,13 0,02 0,00 0,08 0,52

13/11/2018 Rp 14.805 0,10 -0,11 0,24 0,54 0,02 0,11 0,25

12/11/2018 Rp 14.820 -0,96 -0,21 -0,32 -0,26 0,03 -0,10 -0,65

09/11/2018 Rp 14.678 -0,95 -0,36 -0,60 -0,28 0,02 -0,32 -0,19

08/11/2018 Rp 14.539 0,35 -0,01 0,25 -0,44 0,01 -0,21 -0,75

Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur

Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)

NILAI TUKAR

Periode

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

92

97

102

107

112

117

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

-7,57 -3,41 -5,50

-1,10 -2,60 -6,19 -11,25

-0,59 -12,51

-13,35 -30,13

-13,47 -48,13

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2018=100)

13.543

14.665

13000 13500 14000 14500 15000

15500

_{Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)}

Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)

Ket:

(3)

IHSG Indonesia

Return IHSG (%)

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

Hanoi Vietnam

Shanghai

China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

15/11/2018 5955,7 1,66 0,34 0,43 -0,44 -0,18 1,36 -0,81 15/11/2018 0,816 0,541 0,894 0,586 1,279 0,986

14/11/2018 5858,3 0,40 0,05 1,16 -0,45 -1,24 -0,85 -0,40

13/11/2018 5835,2 1,01 -0,51 -1,19 0,30 -0,87 0,93 -2,32

12/11/2018 5777,1 -1,65 -0,70 -0,61 -0,82 0,35 1,22 0,00

09/11/2018 5874,2 -1,72 -0,77 -0,95 -0,79 -1,46 -1,39 0,04

08/11/2018 5976,8 0,62 0,38 0,03 0,38 0,33 -0,22 2,13

07/11/2018 5939,9 0,27 0,36 -2,04 0,36 -0,33 -0,68 0,68

06/11/2018 5923,9 0,06 0,00 -0,46 -0,07 -0,94 -0,23 0,76

05/11/2018 5920,6 0,24 -0,30 1,02 -0,67 -0,20 -0,41 0,00

Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah

PASAR SAHAM

Periode

Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)

-6,29 -5,71 -18,76

-6,20 -10,31 -13,55 -19,32

1,71 -15,38

-4,22

1,46

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80 85 90 95 100 105 110

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan

(1/1/2018=100)

6.022

5.956

5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800

(4)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea

Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea Selatan

15/11/2018 35,9 -47,9 -0,4 -53,2 -0,4 128,6 -155,7 436,4 -102,8 534,4 -125,1 83,3 168,0 396,4

14/11/2018 35,9 -47,9 -15,7 -53,2 -0,4 128,6 -112,6

13/11/2018 -10,7 -42,5 -23,8 -42,9 -3,3 128,6 -279,4

12/11/2018 -1,2 -11,8 -11,4 -27,7 -9,6 328,2 -6,8 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan

09/11/2018 -2,9 -19,0 -11,3 -55,6 6,9 -371,7 -38,5 -3474,3 -2572,6 -1237,7 -8605,5 1878,5 -5590,2 -5751,1

08/11/2018 75,3 43,2 -12,6 44,3 1,4 -37,2 458,4

Afrika

Selatan Thailand Mexico India

Korea

Selatan Indonesia

Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

15/11/2018 -54,2 17,0 -172,0 -36,3 5,1 1190,9 -321,2 510,9 68,2 1055,9 550,5 764,3

14/11/2018 -54,2 17,0 -172,0 -36,3 5,1

13/11/2018 -69,8 42,4 -172,0 -36,3 546,1

12/11/2018 6,1 -27,6 -172,0 -85,3 -1,1 Indonesia Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

09/11/2018 -28,2 -76,7 -172,0 -49,5 3,8 2916,9 -4952,5 72157,3 8339,6 827,7 -7910,7 40566,3

08/11/2018 -74,0 -3,6 -172,0 21,0 132,5

1,00Capital Inflow

-1,00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 15/11/2018 12/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 08/11/2018 13/11/2018 14/11/2018

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

Bond (Bulanan MTD)

*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

Periode

Equity (Harian)

Periode

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

1.050

01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 -1500

Equity Flow Bulanan

1.767

636 1.219

380 652 2.198

01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 -2000

(5)

Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko Eko

PEREKONOMIAN AS

94

97

85 87 89 91 93 95 97 99 101 103

9,6

3,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

12,0

_{Tingkat Pengangguran (%)}

149.750

Employee on Non Farm Payroll

2,20

2,50

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

(6)

Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom

HARGA KOMODITAS

48,06

66,50

45,77

56,34

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

1.759

1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900

3100

_{CPO (MYR/MT)}

3,0

4,6

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Gas Alam (USD/MMBTu)

86

103

70 80 90 100 110 120

(7)

Dam

INDIKATOR RISIKO

8,1

Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T

Yield Obligasi US 10T

72,27

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

8,08

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

0

Indonesia Turkey Brazil South Africa

(8)

Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6,76

5,17

5 5 6 6 7 7

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

5,06

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 _{Inflasi Bulanan (%, yoy)}

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

Indonesia Malaysia Philipines

Thailand Vietnam

(9)

Ner

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

1,3 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

102,1

Cadangan Devisa (miliar USD)

5000

Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)

-1,82