• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tugas 2 Ekonometrika

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Tugas 2 Ekonometrika"

Copied!
3
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 3 Halaman )

Teks penuh

(1)

Tugas 2 Ekonometrika

1. Berikut adalah hasil analisis regresi berdasar data bulanan mulai Januari 1978 – desember 1987

Dengan y= adalah rata – rata return saham texaco dan X adalah rata – rata return pasar

a. Apakah perbedaan antara kedua model regresi

b. Apakah sebaiknya menggunakan intersep atau tidak? Jelaskan c. Bagaimana interpretasi slope kedua model

d. Dapatkah anda membandingkan r2 dari kedua model? Jelaskan

(2)

2. Dugalah model regresi dari data berikut menggunakan model i. Ln Y = f(X)

ii. Y = f(Ln X)

(3)

Referensi

Unduh sekarang ( DOCX - 3 Halaman - 189.45 KB )

Dokumen terkait

ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Rozeff dan Kinney (1976) adalah peneliti pertama yang mengemukakan bahwa tingkat rata-rata return saham pada bulan Januari lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat rata-rata

Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham LQ-45 Sebelum dan Setelah Peristiwa Politik (Studi Kasus pada Peristiwa Pilpres dan Pengumuman Pemenang Pilres RI 2014)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata return saham, rata-rata abnormal return saham dan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham perusahaan

TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH EKONOMETRIKA (1)

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi.. Multikolinearitas biasanya terjadi

BAB II URAIAN TEORITIS

Beta suatu saham lebih besar dari satu ( β > 1) berarti saham tersebut memiliki risiko lebih tinggi dari risiko rata-rata pasar atau return sekuritas lebih besar dari return

Rogalsky Effect pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017 (Studi Kasus Indeks Saham Bisnis-27)

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata return saham hari Senin bulan Januari lebih tinggi dibandingkan hari Senin bulan-bulan lainnya

FENOMENA JANUARY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR FOOD AND BEVERAGE. Theresia Dhian Kusumawati

Sekar Bumi Tbk pada bulan Desember bernilai (0,02062), bulan Januari bernilai (0,05263), perbandingan dengan rata-rata return IHSG bulan Januari bernilai (4%), dengan

LANDASAN TEORI. Stock Split merupakan salah satu corporate action yang harus dipublikasikan

Wang Sutrisno, September 2000 Pengaruh Stock Split terhadap Likuiditas dan Return Saham -Likuiditas -Return Saham -Uji Beda Dua Rata – Rata -Regresi Berganda

PENGARUH RESUFFLE KABINET TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM LQ45 DI INDONESIA. Universitas Gunadarma

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah mencari rata- rata harga saham yang tergabung dalam indeks LQ45, mencari return sesungguhnya dan return