Model Persamaan Simultan antara Capital Requirements dan Prilaku Risiko pada Bank yang Terdaftar di BEI

ii

ABSTRAK

Bank merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas yang identik dengan

risiko. Risiko dan bank adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan oleh karena itu

commitee basle

menetapkan aturan tentang

Minimum Capital Requirements

dalam

bentuk cadangan modal.

Capital Requirements

diharapkan dapat mengcover

risiko yang akan dihadapi oleh lembaga perbankan dimasa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara

Capital Requirements

dan

prilaku risiko bank. Serta melihat bagaimana prilaku bank ketika menghadapi

penetapan

Capital Requirements

oleh regulator.

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan metode

Two Stage Least Square (2SLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data laporan keuangan bank periode tahun 2008 hingga tahun 2014. Dalam

penelitian ini sampel ditentukan menggunakan metode

purposive sampling

berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 26 bank go

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank yang ada di Indonesia ketika menghadapi

Capital Requirements

cenderung melakukan peningkatan juga terhadap aset berisiko mereka. Hal ini

ditunjukkan dengan pengaruh positif antara

Capital Requirements

dan risiko

perbankan.

Capital Requirements

secara signifikan mempengaruhi perubahan

risiko bank. Yang artinya bank akan meningkatkan modal mereka dalam bentuk

Capital Adequacy Ratio

atau cadangan kecukupan modal bank, kemudian di iringi

dengan peningkatan pada jumlah aset berisiko yang dimiliki oleh bank.

Sedangkan perubahan risiko memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan

terhadap

Capital Requirements.

Kata Kunci :

Capital Requirements,

Prilaku Risiko, Model Persamaan Simultan

iii

ABSTRACT

Bank is a company whose activity is related with risk. Risk and bank are

inseparable. Therefore, the Basle Committee set rules on Minimum Capital

Requirements in the form of capital reserves. Capital Requirements is expected to

cover risks that would be faced by banking institutions in the future. This study

aims to examine the relationship between Capital Requirements and behavior of

the bank's risk and also to see how bank will behave in facing the establishment of

Capital Requirements by the regulator.

This study uses a simultaneous equations model with the method Two

Stage Least Square (2SLS). The data used in this research is bank’s financial

statement during 2008 to 2014. Sample is determined using purposive sampling

method based on certain criteria. The sample in this study consists of 26 go public

banks listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI).

Banks in Indonesia when facing the Capital Requirements tend to increase

their risk assets. This is showed by the positive effect between the Capital

Requirements and banking risk. Capital Requirements significantly affect the

changes in bank’s risk. It means that banks will increase their capital in the form

of Capital Adequacy Ratio or reserves of the bank's capital adequacy, followed by

an increasing in the amount of risk assets held by the bank. On the other side, the

change in the risk has insignificant negative effect on Capital Requirements.

Keywords: Capital Requirements, Risk Behavior, Simultaneous Equation Model