ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR),
DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK GO PUBLIC
YANG TERDAFTAR DI BEI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh:
ADIYANTO B 100120150
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
iv MOTTO
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah
yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon
pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.
(QS. Al-Faatihah 1: 1-7)
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
(QS. Ar-Rahmaan 55: 60)
Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang
daripada kesabaran.
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sedekah mungkin salah sasaran, tapi balasannya tidak mungkin salah sasaran.
v
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Setiap lembar dari goresan tinta ini
merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada
ciptaannya.
Shalawat serta Salam, selalu tercurahkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW,
beserta Keluarga dan Sahabatnya.
Setiap detik waktu penyelesain skripsi ini merupakan bentuk restu dan dukungan
kedua orang tuaku yang senantiasa mengasihi dan menyayangiku
yang mana tak bisa ku balaskan.
Setiap makna dalam lembaran kata, demi kata sampai bab demi bab dalam skripsi
ini merupakan hempasan harapan, dorongan semangat, kritik saran, dan bantuan
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum
Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji bagi Allah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul ”ANALISIS
PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), DAN NET INTEREST MARGIN (NIM) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa sesuatu yang sudah terselesaikan yang
tampak hanyalah kekurangan karena keterbatasan manusia. Pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan
dan dorongan, baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya untuk
segala keagungannya.
2. Shalawat serta Salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW sebagi
suri tauladan umat semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul
Akhir.
3. Bapak DR. Triyono, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Bapak DR. Anton Agus Setiawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan
vii
5. Bapak Nur Ahmad, S.E M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah
menyediakan dan meluangkan waktunya untuk memberikaan masukan,
bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Lukman Hakim S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis selama menempuh
kuliah.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali ilmu yang bermanfaat
kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan
pelayanan maupun informasi.
9. Bapak Kasturah dan Ibu Munarsih di rumah yang tek henti memberikan
do’a, bantuan segalanya tanpa batas dengan Ridho-Nya.
10.Kakak-kakakku yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan
penyemangat. Semoga kita dapat berbakti dan mewudkan cita-cita seluruh
harapan Bapak dan Ibu. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesuksesan
di dunia dan akhirat dan selalu di dalam lindungan-Nya.
11.Adik-adikku yang menjadi dorongan semangat dengan keceriaan, tempat
curahan hati, dan menjadi teman dalam kesepianku semoga menjadi
ikatan yang saling menguatkan dan tak kan terpisah.
12.Keponakan di rumah dengan keceriaan mereka.
13.Kelurga besar Double Cemetery, terima kasih penyemangat kalian.
14.Keluarga Kos Bu Suratmi dan Kasuari 64 yang sudah menampung selama
viii
16.Teman-teman kelas E, sebagai keluarga seperjuangan menempuh
pendidikan di kampus ini. Terima kasih atas kebersamaannya: Ahmad,
Galih, Avif, Mahfud, Bayu, Azhar, Andrianto, Chandra, Yonanda,
Danang, Ridho, Daeng, Adi k, Novarizal, Faisal, Ira, Anggun, Elsa,
Denok, Dina, Giovana, Gita, Hapsari, Ida, Ika, Lidya, Resti.
17.Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin aku sebutkan satu
per satu.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 4 Februari 2016
ix DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PENGESAHAN ... ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ... iii
HALAMAN MOTTO ... iv
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Bank ... 10
1. Tujuan Perbankan ... 11
2. Jenis Bank ... 11
x
BAB III METODE PENELITIAN A. Populasi dan Sampel ... 27
B. Jenis dan Sumber Data ... 28
C. Teknik Pengumpulan Data ... 28
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ... 29
E. Alat Analisis ... 31
1. Regresi Data Panel ... 31
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ... 34
3. Uji Hipotesis ... 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Karakteristik Responden ... 41
B. Analisis Data ... 41
1. Deskripsi Data Penelitian ... 41
2. Penentuan Teknik Estimasi Model ... 44
xi
4. Uji Hipotesis ... 49
C. Pembahasan ... 54
BAB V PENUTUP A. Simpulan ... 65
B. Keterbatasan Penelitian ... 66
C. Saran ... 67
DAFTAR PUSTAKA ... 68
xii
DAFTAR GAMBAR
A. Gambar 1 ... 26
xiii
DAFTAR TABEL
A. Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Panel ... 42
B. Tabel 2. Model Fixed Effect ... 45
C. Tabel 3. Model Random Effect... 46
D. Tabel 4. Uji Hausman ... 47
E. Tabel 5. Model Data Panel Dengan Fixed Effect ... 48
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Statistik Deskriptif Data Panel
Lampiran 2 Model Data Panel Fixed Effect
Lampiran 3 Model Data Panel Random Effect
Lampiran 4 Uji Hausman
Lampiran 5 Cross-Section Fixed Effect
Lampiran 6 Period Fixed Effect
xv ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio
(LDR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas pada Bank Go Public yang Terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Mengambil sampel 31 perusahaan perbankan, dipilih secara Purposive Sampling.
Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rasio keungan pertahun dengan 93 observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan NPL, CAR, LDR, dan NIM memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada bank go public
yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014.
xvi ABSTRACT
The aims of study to analyse effect of Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Net Interest Margin (NIM) to Profitability at Bank Go Public in Indonesian Stock Exchanges (ISE) Listed. Population of study used banking in Indonesian Stock Exchanges list at 2012-2014. This study used 31 sample in the bank with Purposive Sampling. Analyse data used pooled time series with fixed effect model. The reseacrh used secondary data with Annual Report ratios with 93 observation.
The result of study NPL negative effect and significant to ROA. CAR had a negative effect and significant to ROA. LDR had a negative effect and no significant to ROA. NIM had a positive effect and significant. Simultaniously NPL, CAR, LDR, and NIM had significant effect to ROA in the bank go public in Indonesian Stock Exchanges (ISE) list period 2012-2014.
