ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA 10 BANK UMUM DI INDONESIA (2014 - 2017)
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Diajukan Oleh : SIRLY QONITA NABILA
NPM : 14410088
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMASURABAYA
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW atas rahmat, nikmat, dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yaitu Skripsi yang yang berjudul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA 10 BANK UMUM DI INDONESIA (2014 - 2017)”.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk
itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh
dari sempurna, keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada
pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya
membangun demi kemajuan kita bersama.
Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran dan semangat
v
2. Bapak Drs. Ec. Iman Kayadi AK, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Gigih Pratomo, SE., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Drs.Ec. Sugeng Widodo M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah
sabar juga memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan sehingga skripsi ini
dapat di susun dengan baik dan lancar.
5. Orang tua penulis yang tercinta beserta saudara-saudara atas semua perhatian,
doa dan supportnya.
6. Teman dekat saya Muchamad Rico Adi Putra, para sahabat saya (Eliza Ari
Nidiana, Gilda Mareta Cahyaning A, Agustien Eka Prastiwi, Dewy Kurnia
Agustin), saudara sepupu terkasih saya Anisha Mega Nurta. terima kasih telah
menhibur saya saat pengerjaan skripsi dan terimakasih atas dukungannya.
7. Seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi
Pembangunan kelas B, terima kasih atas dukungannya.
Surabaya, November 2018
vi DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT...i
HALAMAN PENGESAHAN...ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI...iii
KATA PENGANTAR...iv DAFTAR ISI...vi DAFTAR TABEL...ix DAFTAR LAMPIRAN...x ABSTRAK...xi BAB I PENDAHULUAN...1
1.1Latar Belakang Masalah...1
1.2Rumusan Masalah...8
1.3Tujuan Penelitian...8
1.4Manfaat Penelitian...8
1.5Sistematika Penulisan...9
BAB II TELAAH PUSTAKA...11
2.1 Landasan Teori...11
2.1.1 Pengertian Kredit Bank...11
2.1.2 Aktiva...16
2.1.3 Non Performing Loan (NPL)...16
2.1.4 BOPO (Operational Effiency Ratio)...18
2.1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) ...20
2.1.6 Net Interest Margin (NIM)...22
2.1.7 Pengaruh Net Performing Loan (NPL) terhadap Loan to Deposit Ratio...24
2.1.8 Pengaruh BOPO terhadap Loan to Deposit Ratio...24
2.1.9 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Loan to Deposit Ratio...25
2.1.10 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio...25
vii
2.3 Kerangka Pikir...29
2.4 Hipotesis...29
BAB III METODE PENELITIAN...30
3.1 Pendekatan Penelitian...30
3.2 Populasi dan Sempel...30
3.3 Identifikasi Variabel...30
3.4 Definisi Operasional Variabel...31
3.4.1 Variabel Bebas...31
3.4.2 Variabel Terikat...32
3.5 Jenis dan Sumber Data...33
3.6 Prosedur Pengumpulan Data...33
3.7 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel...34
3.7.1 Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)...35
3.7.2 Pendekatan Efek Acak (Random Effect)...36
3.7.3 Pengujian Model...36
3.8 Teknik Analisa...39
3.9 Pengujian Asumsi Klasik...39
3.10 Uji Hipotesis...42
3.10.1 Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial)...42
3.10.2 Uji F (Simultan)...43
3.10.3 Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)...44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian...45
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian...45
4.3 Analisis Model...46
4.4 Hasil Penelitian...48
4.4.1 Uji Chow...48
4.4.2 Uji Hausman...49
4.5 Uji Asumsi Klasik...50
4.6 Hasil Estimasi Regresi Data Panel...50
4.7 Pengujian Hipotesis...52
4.7.1 Uji t (Parsial)...52
4.7.2 Uji F (Simultan)...54
4.7.3 Koefesien Determinasi (R²)...54
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian...54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN...61
viii
5.2 Saran...62 DAFTAR PUSTAKA...63 LAMPIRAN...65
ix
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif...45
Tabel 4.2 Data Koefisien Regresi Data Panel...47
Tabel 4.3 Uji Chow...48
Tabel 4.4 Uji Hausman...49
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi Data Panel ...52
x
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Teks Halaman Lampiran 1. Data Penelitian Berdasarkan Triwulan...65 Lampiran 2. Hasil Uji Model...74 Lampiran 3. Hasil Pengujian Regresi Data Panel...76
xi ABSTRAK
Penelitian ini menguji seberapa jauh pengaruh yang disebabkan adanya faktor NPL, BOPO, CAR, NIM yang mempengruhi penyaluran kredit (LDR) pada 10 bank umum di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit (LDR) pada 10 bank umum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan angka determinasi berganda (R2) sebesar 0,852159 dan nilai F-hitung sebesar 460,6824 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,43 ini menunjukkan bahwa variabel independent mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit (LDR) pada 10 bank umum di Indonesia. Nilai t-hitung X1 sebesar 3,853141 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97539.
T-hitung X2 sebesar 15,22465 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97539 dan T-hitung
X4 sebesar 2,051616 lebih besar dari t-tabel 1,97539. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penyaluran kredit (LDR) pada 10 bank umum di Indonesia. Tetapi terdapat variabel independen yang mempnyai pengaruh negatif atautidak signifikan terhadap penyaluran kredit (LDR) pada 10 bank di Indonesia yaitu CAR X3 mempunyai
t-hitung sebesar -1,932257 lebih kecil dari t-tabel 1,97539. Hal ini membuktikan bahwa besarnya hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diterima dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank yang bersangkutan dalam peneltian ini.
xii ABSTRACT
This study examines the extent of the influence caused by the NPL, BOPO, CAR, NIM factors that influence lending in 10 commercial banks in Indonesia. The results of this study support the hypothesis which states that the analysis of the factors that influence lending (LDR) in 10 commercial banks in Indonesia. This is indicated by the multiple determination number (R2) of 0.852159 and the F-count value of 460.6824 is greater than the F-table of 2.43 indicating that the independent variables have a significant significant simultaneous effect on lending on 10 commercial banks in Indonesia. The value of t-count X1 of 3.853141 is greater than the t-table value of 1.97539. T-count X2 of 15.22465 is greater than the value of t-table of 1.97539 and T-count of X4 of 2.051616 is greater than t-table of 1.97539. This shows that the magnitude of the independent variable has a partial effect on lending in 10 commercial banks in Indonesia. But there are independent variables that have a negative or insignificant effect on lending (LDR) in 10 banks in Indonesia, namely CAR X3 has a t-count of -1.932257 smaller than t-table 1.97539. This proves that the magnitude of the hypothesis used in this study is accepted and this research is expected to provide information to the bank concerned in this research.
