ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA BURSA EFEK INDONESIA.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Reksa dana pendapatan tetap yang memiliki kinerja paling baik berdasarkan metode Jensen untuk periode 2008 dan 2011 adalah Reksa Dana ABF Indonesia Bond Index Fund, tahun 2009
Berdasarkan hasil perhitungan kinerja reksa dana saham pada tahun 2015 menggunakan metode Treynor , tidak ada reksa dana saham menunjukkan kinerja yang positif dan
Berdasarkan hasil analisis data kinerja Reksa Dana Saham Syariah dengan benchmark Jakarta Islamic Index (JII) diperoleh hasil yang beragam dari metode Sharpe,
Oleh karena itu, penelitian bertujuan menganalisis perbandingan kinerja reksa dana saham dan reksa dana campuran dengan tolak ukur kinerja pasar yang dicerminkan
Perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek
Pada tahun 2013 tampak yang memiliki kinerja paling baik adalah reksa dana Panin Dana Maksima dengan nilai indeks -0,0394, menunjukkan bahwa dari 1% risiko sistematis
Berdasarkan hasil analisis Jensen, telah didapat hasil pada tahun 2013 dan di tahun 2014 kinerja reksa dana syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja reksa dana
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Reksa Dana Saham menurut Metode Treynor, Metode Sharpe dan Metode Jensen, kemudian apakah kinerja Reksa
