Surabaya,………
Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji
Dosen Pembimbing
SKRIPSI
ANALISIS DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA RIIL, PDB RIIL TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERSERO
DI INDONESIA
DIAJUKAN OLEH: DEVINA PUTRI PURWATI
NIM: 041011163
TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:
DOSEN PEMBIMBING,
DR. H. EDY JUWONO SLAMET, SE., MA TANGGAL………
KETUA DEPARTEMEN,
Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Saya (Devina Putri Purwati, 041011163) menyatakan dengan sebenar-benarnya
bahwa skripsi saya yang berjudul:
ANALISIS DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA RIIL, PDB RIIL TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERSERO DI INDONESIA
merupakan hasil karya sendiri, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam kepustakaan. Selain itu skripsi ini bukan hasil karya orang lain yang mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil dari penjiplakan (plagiarism) dari karya yang dibuat orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sejenis di Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.
Surabaya, 12 Mei 2016
DEVINA PUTRI P
DECLARATION
I am (Devina Putri Purwati, 041011163) declare that my thesis with title:
ANALYZING THE IMPACT OF INFLATION, REAL INTEREST RATE, REAL AGDP ON THE PROFITABILITY OF PUBLIC-LIMITED BANKS
IN INDONESIA
is genuine and truly my own creation, unless clearly acknowledged of referred to
by quoting the author’s name and stated in the references. Moreover, my thesis is
not another’s person work made under my name, nor piracy or plagiarism. The
thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga
University or in any other universities. The data and information have been used
in my thesis declared clearly and can be checked it’s truth. If on the future this
statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic
sanction in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga
University.
Surabaya, May 12th 2016
DEVINA PUTRI P
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan judul “Analisis Dampak Inflasi, Suku Bunga Riil, PDB Riil Terhadap
Profitabilitas Bank Persero di Indonesia”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana ekonomi departemen ilmu ekonomi program studi
ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga
Surabaya. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua
pihak yang telah member dukungan moril, do’a, nasihat dan bimbingan yang telah
diberikan selama ini, khususnya kepada:
1. Dr. H. Edy Juwono Slamet, SE., MA, selaku dosen pembimbing, terimakasih
atas kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses pembuatan
skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dian Agustina, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Airlangga.
3. Dr. Rudi Purwono, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga.
4. Dr. Muryani, Dra. Ec., Msi., PhD, selaku Sekretaris Departemen Ilmu
Ekonomi Universitas Airlangga.
5. Ni Made Sukartini, SE., MSi., MIDEC, selaku Ketua Program Studi
6. Ir. Bambang Tjahyo Purnomo dan Susilowati, selaku orangtua penulis,
terimakasih atas do’a, kasih sayang dan kesabaran tiada hentinya yang selama
ini diberikan pada penulis.
7. Wing Suwari Tutiati, selaku keluarga penulis, terimakasih atas do’a dan
perhatian yang sangat banyak pada penulis.
8. Himawan Fajar Rahmansyah, selaku teman terbaik penulis, terimakasih atas
do’a perhatian dan dukungan yang indah pada penulis.
9. Anindya, Ayu, Dwianita, Methana dan Citra, selaku teman baik penulis,
terimakasih atas dukungan tiada henti pada penulis.
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh
dari kesempurnaan. Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun
demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Surabaya,………
Penulis,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
DAFTAR No :
ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI
NAMA : DEVINA PUTRI PURWATI
NIM : 041011163
TAHUN PENYUSUNAN : 2016
JUDUL :
ANALISIS DAMPAK INFLASI, SUKU BUNGA RIIL, PDB RIIL TERHADAP PROFITABILITAS BANK PERSERO DI INDONESIA
ISI :
Bank persero merupakan bank yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian negara sehingga penting untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank persero. Salah satu indikator kesehatan bank adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur melalui Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian ini menganalisis dampak variabel makroekonomi terhadap profitabilitas empat bank persero yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI periode 2001-2012. Variabel makroekonomi yang digunakan adalah inflasi, suku bunga riil dan PDB riil.
Penelitian ini menggunakan regresi data panel dan model terbaik untuk penelitian ini adalah PLS. Hasil dari penelitian ini inflasi mempunyai dampak tidak signifikan terhadap ROA, namun mempunyai dampak positif signifikan terhadap ROE bank persero. Baik suku bunga riil dan PDB riil mempunyai dampak positif signifikan baik pada ROA dan ROE bank persero di Indonesia.
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY
STUDY PROGRAM : ECONOMICS
LIST No :
ABSTRACT
GRADUATE ECONOMIC THESIS
NAME : DEVINA PUTRI PURWATI
NIM : 041011163
ARRANGED YEAR : 2016
TITTLE :
ANALYZING THE IMPACT OF INFLATION, REAL INTEREST RATE, REAL GDP ON THE PROFITABILITY OF PUBLIC-LIMITED BANKS IN INDONESIA
CONTENT:
Public-limited banks has great contribution in maintaining national economic stability, therefore it is important to know determinant factor of public-limited banks profitability. Profitability can be measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). This study analyze the impact of macroeconomic variables on profitability of public-limited banks which are Bank Mandiri, BNI, BTN and BRI at 2001-2012. Macroeconomic variables used are inflation, real interest rate and real GDP.
This study use panel regression and best model for this study is PLS. The results show that inflation has no significant effect on ROA, but has positive and significant effect on ROE. Real interest rate and real GDP has positive and significant effect on both ROA and ROE of public-limited banks in Indonesia.
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan ... ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas ... iii
Declaration ... iv
Kata Pengantar ... v
Abstrak ... vii
Abstract ... viii
Daftar Isi ... ix
Daftar Tabel ... .xii
Daftar Gambar ... ..xiii
Daftar Lampiran ... ..xiv
Bab 1: PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
1.1 Rumusan Masalah ... 8
1.2 Tujuan Penelitian ... 9
1.3 Manfaat Penelitian ... 9
1.4 Sistematika Skripsi ... 10
Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA ... 12
2.1 Landasan Teori ... 12
2.1.1 Profitabilitas bank ... 12
2.1.1 Return on Assets (ROA) ... 13
2.1.2 Return on Equity (ROE) ... 14
2.1.3 Suku Bunga Riil (Teori Klasik Suku Bunga) ... 18
2.1.4 PDB Riil (Teori IS-LM) ... 22
2.2 Penelitian Sebelumnya ... 24
2.3 Hipotesis dan Model Analisis ... 31
2.3.1 Hipotesis ... 31
2.3.2 Model Analisis ... 31
2.4 Kerangka Berpikir ... 32
Bab 3 : METODE PENELITIAN ... 34
3.1 Pendekatan Penelitian ... 34
3.2 Identifikasi Variabel ... 34
3.3 Definisi Operasional ... 35
3.4 Jenis dan Sumber Data ... 39
3.5 Prosedur Pengumpulan Data ... 39
3.6 Teknik Analisis ... 40
3.6.1 Model Regresi Data Panel ... 40
3.6.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel ... 45
3.6.3 Pengujian Statistik ... 48
Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN ... 52
4.1 Gambaran Umum Subjek ... 52
4.1.1 Profitabilitas Bank Persero di Indonesia ... 52
4.1.1.1 Perkembangan ROA Bank Persero di Indonesia ... 52
4.1.1.2 Perkembangan ROE Bank Persero di Indonesia ... 54
4.1.3 Perkembangan Suku Bunga Riil di Indonesia ... 59
4.1.4 Perkembangan PDB riil ... 61
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian ... 63
4.2.1 Penelitian Model Estimasi Data Panel ... 64
4.2.1.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel ROA ... 65
4.2.1.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel ROE ... 65
4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis ... 66
4.3.1 Analisis Model ... 66
4.3.1.1. Uji t-statistik ... 67
4.3.1.2 Uji F-statistik ... 69
4.3.1.3 Koefisien Determinasi ... 70
4.3.2 Pembuktian Hipotesis ... 70
4.4 Pembahasan ... 71
Bab 5 : SIMPULAN DAN SARAN ... 79
5.1 Simpulan ... 79
5.2 Saran... 80
Daftar Pustaka ... 82
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Forbes Global 2000 List Tahun 2014 ... 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Dampak Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank ... 30
Tabel 4.1 Hasil Chow Test ROA ... 65
Tabel 4.2 Hasil Chow Test ROE ... 65
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ... 33
Gambar 4.1 Perkembangan ROA Bank Persero di Indonesia Tahun 2001-20112 53
Gambar 4.2 Perkembangan ROE Bank Persero di Indonesia Tahun 2001-2012 .. 55
Gambar 4.3 Perkembangan IHK Indonesia Periode 2001-2012 ... 57
Gambar 4.4 Perkembangan Suku Bunga Riil di Indonesia Tahun 2001-2012 ... 59
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Eviews 7 Estimasi Pooled Least Square (PLS) ROA ... 88
Lampiran 2. Hasil Eviews 7 Estimasi Pooled Least Square (PLS) ROE ... 89
Lampiran 3. Hasil Eviews 7 Estimasi Fixed Effect Model (FEM) ROA ... 90
Lampiran 4. Hasil Eviews 7 Estimasi Fixed Effect Model (FEM) ROE ... 91
Lampiran 5. Hasil Chow Test ROA ... 92
