SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ARIMA DAN VAR DALAM MEMPROYEKSI PERMINTAAN KREDIT DI INDONESIA
OLEH
SYARIFUDDIN 090501014
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI
DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
Nama : Syarifuddin
PERSETUJUAN PERCETAKAN
NIM : 090501014
Departemen : Ekonomi Pembangunan Konsentrasi : Perbankan
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan ARIMA dan VAR dalam Memproyeksi Permintaan Kredit di Indonesia
Tanggal, ______________ Ketua Program Studi
NIP. 19710503 200312 1 003 Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D
Tanggal, ______________ Ketua Departemen
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI
DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
Nama : Syarifuddin
PERSETUJUAN
NIM : 090501014
Departemen : Ekonomi Pembangunan Konsentrasi : Perbankan
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan ARIMA dan VAR dalam Memproyeksi Permintaan Kredit di Indonesia
Tanggal, Juli 2013 Pembimbing
NIP. 19630818 198803 1 005 Wahyu Ario Pratomo, SE,M.Ec
Tanggal, Juli 2013 Pembaca Penilai
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ”EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ARIMA DAN VAR DALAM MEMPROYEKSI PERMINTAAN KREDIT DI INDONESIA” adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah mendapat izin, dan/atau dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Medan, Juli 2013 Penulis
NIM. 09050101
ABSTRACT
ARIMA USE AND EFFECTIVENESS IN PROJECTING VAR CREDIT DEMAND IN INDONESIA
Research carried out by using ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) with VAR method (Vector Autoregresive) to see which one is more effective in forecasting. The method is done using ARIMA has several stages, see kestasioneran date integration derejat test (unit roots), correlogram, and correlogram are in differencing. Once the date is stationary on first differencing it will be done by using ARIMA modeling. The model has been used with the ARIMA model is ARIMA (1,1,0), (0,1,1), (1,1,1), (2,2,0), (0,2,2), ( 2,2,2).
ii
conducted with VAR method in which data is inflation and JIBOR, forecasting values generated ascending as can be seen in Table 4.18. While forecasting is done with ARIMA method with data on the number of credit decreased, this indicates that there is a correlation between the increase JIBOR, inflation and credit demand.
ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ARIMA DAN VAR DALAM MEMPROYEKSI PERMINTAAN KREDIT DI INDONESIA
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya ucapkan kepada allah swt berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Efektivitas Penggunaan ARIMA dan VAR dalam Memproyeksi Permintaan Kredit di Indonesia”. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan tahun akademik 2012/2013.
Skripsi ini tidak terlepas dari jasa berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik saran, motivasi dan doa. Karena itu dengan hati yang tulus saya ucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Kedua orangtua tercinta bapak Sahman, Ibu Rohani, dan teman-teman saya Fredy Dermawan Tambunan, Tagor Saleh Harahap. Semoga allah swt memberikan rahmat dan karunianya kepada kalian semua, amiin ya robbal’lamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec.Ac selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec selaku Ketua Departemen dan Bapak Drs. Syahrir Hakim Nasution, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc.Sc, Ph.D selaku Ketua Program Studi dan Bapak Paidi Hidayat, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak selaku Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec dosen pembimbing yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Paidi Hidayat, SE, M.Si selaku dosen pembaca penilai yang telah
memberikan masukan.
vi
8. Seluruh Pegawai Departemen Ekonomi Pembangunan dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
9. Sahabat-sahabat terkasih di kelompok kecil ku dan semua teman-teman Ekonomi Pembangunan Stambuk 2009, semoga allah swt selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian semua.
10.Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, namun tidak dituliskan pada lembaran ini, penulis mohon maaf.
Tulisan ini masih jauh dari sempurna, karena itu semua kritik dan saran dari pembaca akan sangat berharga bagi penulis, demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Medan, Maret 2013 Penulis
DAFTAR ISI
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN URAIAN TEORITIS 2.1. Pengertian Kredit ... 7
BAB III : METODE PENELITIAN 3.1. Metode ARIMA ... 17
3.2. Klasifikasi Model ARIMA (Box-Jenkins) ... 18
3.3. Tahapan Metode ARIMA ... 20
3.3.1. Uji Stasioner ... 21
4.9. Peramalan dengan Metode VAR ... 56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 59
5.2. Saran ... 60
BAB VI : DAFTAR PUSTAKA ... 61
x
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Tabel Halaman
3.1 Pola Autokorelasi dan Autokorelasi Parsial ... 22 4.1 Uji Akar-akar unit Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 35 4.2 Correlogram Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 36 4.3 Correlogram Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 differencing... 37 4.10 Hasil Prediksi Kredit Pada Tahun 2013
4.11 Uji Akar-akar unit INF Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 47 4.12 Uji Akar-akar unit INF Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 Differencing ... 48 4.13 Uji Akar-akar unit JBR Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 Differencing ... 49 4.14 Etimasi Model VAR Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 51 4.15 Lag Lenght Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 52 4.16 Variace Decomposition Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 55 4.17 Uji Kausalitas Periode
Januari 2005 s/d Desember 2012 ... 56 4.18 Hasil Prediksi Model VAR Pada Tahun 2013
xii
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran Judul Halaman
1 Penelusuran Kredit (Off-Balance Sheet) Bank Umum Berdasarkan
Jenis Kredit dan Golongan Penyalur
Dalam Miliaran Rupiah... 62 2 Tingkat Inflasi (Indek Harga Konsumen)
Dalam Bentuk Persentase (%) ... 63 3 SUKU BUNGA JIBOR
(Jakarta Interbank Offered Rate)
