Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Instrument Derivatif pada
Bank Bumi Arta (Persero) Tbk
Cahyadi, Arief 17111022 Economi Faculty Trilogi University
1. Latar Belakang
Pada tahun 2017, ekspansi perekonomian diprakirakan akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan membaiknya harga komoditas internasional. Dari sisi permintaan domestik, pembangunan insfrastruktur diprakirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi global. Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga dengan tingkat inflasi yang berada pada kisaran 4% + 1%. Untuk keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5.0% - 5,4% atau sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Sementara itu sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan moneter dan makro-prudensial yang telah dilakukan sebelumnya, prospek industri perbankan diperkirakan juga akan semakin membaik. Pertumbuhan kredit dan simpanan diperkiran lebih membaik. Pertumbuhan kredit dan simpanan diperkiran lebih baik, masing – masing dalam kisaran 10% - 12% dan 9% - 11% pada tahun 2017.
Bank Bumi Arta dengan memperhatikan prospek perekonomian nasional dan industry perbankan, potensi – potensi bisnis, memperhatikan tingkat resiko, memperhatikan tingkat kehati-hatian dan kemampuan dalam permodalan yang dimiliki dalam menyusun rencana bisnis. Dari penjabaran diatas penulis menarik judul “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Instrument Derivatif pada Bank Bumi Arta (Persero) Tbk”
2. Tujuan Penulisan
1. Ingin menentukan dan menganalisis instrument derivatif untuk mengatasi risiko pada Bank Bumi Arta (Persero) Tbk
3. Isi/ Pembahasan
Risiko yang timbul pada Bank Bumi Arta (Persero) Tbk, diantaranya:
1. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar.
2. Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat memenuhi pihak lain, mislanya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif.
3. Penyelesaian (settlement) dengan nilai tukar, suku bunga dan produk derivatif.
Pelaksanaan perusahaan dalam pemantau risiko:
1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Memantau Risk Profile Bank setiap triwulan berdasarkan pendekatan Risk Based Bank Rating yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan pemantaauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite Manajemen Risiko dan SKMR/UMR
4. Melakukan kajian (assessment) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain dengan mempertimbangkan BWMK, SDM, kecukupan sarana dan prasarana kantor, informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko manajemen.
Analisis dan Interpretasi Data
Total Kredit Nilai NPL
Sumber : (Data diolah)
Jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Bumi Arta meingkat sebesar 4,333% atau sebesar Rp 186.647 juta dari Rp 4.314.490 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 4.501.137 juta pada tahun 2016. Dibandingkan dengan targetnya sebesar Rp 4.910.166 juta, jumlah penyaluran kredit baru mencapai 91,677% dari target yang ditetapkan . Pertumbuhan kredit tahun 2016 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun 2015 yang mencapai 22,04%. Hal ini disebabkan oleh permintaan kredit yang masih rendah sejalan dengan terbatasnya pertumbuhan ekonomi nasional dan kehati-hatian Bank dalam menyalurkan kredit baru karena meningkatnya resiko kredit (NPL). Pertumbuhan kredit yang paling tinggi terutama disumbangkan oleh Kredit Modal Kerja (KMK), yang tumbuh Rp 243.230 juta (10,40%) dari Rp 2.338.164 juta pada akhir
tahun 2015 menjadi Rp 2.581.394 juta. Kemudian diikuti oleh Kredit Konsumsi (KK) sebesar Rp 67.584 juta (5,15%).
Kemudian secara sektoral komposisi penyaluran kredit terbesar ditempati oleh sektor perdagangan sebesar Rp 1.867.375 juta atau 41,49% dari total kredit. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) Bank Bumi Arta pada tahun tercatat 1,01% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,39%. Rasio NPL karena beberapa debitur usahanya mengalami kemunduran akibat terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi.
4. Rekomendasi
1. Bank Bumi Arta (Persero) Tbk harus terus meningkatkan fungsi intermediasinya dengan meningkatkan penyaluran kredit ke usaha – usaha produktif, baik melalui pemberian kredit kepada UMKM maupun kepada usaha lainnya, dan untuk pembelian sarana serta prasarana penunjang usaha (kredit investasi).
2. Bank Bumi Arta (Persero) Tbk harus terus berusaha meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Pertumbuhan dana pihak ketiga Bank ditujukan untuk mendukung likuiditas dan peningkatan penyaluran kredit Bank Bumi Arta.
5. Kesimpulan
Bank Bumi Arta menerapkan fungsi manajemen risiko seara efektif dan efesien yang disesuaikan dengan kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha, serta memenuhi ketetntuan maupun peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Referensi
Abisay, Nurhadi. (20130. Manajemen Risiko Iso 1300: 2002. Jurnal Teknik Industri, 116-119.
Bank Bi. Diakses pada januari 17,2018, dari www.bi.go.id
Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking and Commerce, December 2017, vol. 22, no. 3
www.idx.co.id
