FENOMENA THE MONDAY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA STUDI PADA IHSG PERIODE 2005 – 2009 FENOMENA THE MONDAY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA STUDI PADA IHSG PERIODE 2005 – 2009.
Teks penuh
Dokumen terkait
Monday effect didahului oleh adanya return Jumat yang negatif ( bad Friday ) pada perdagangan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.. Pengaruh Rogalski effect pada
Penelitian ini mengkaji fenomena menurunnya rata-rata return saham 22 emiten pada sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa faktor
Penelitian mengenai Fenomena Time Varying Volatility (Pada saham LQ 45 di bursa efek Indonesia) sudah banyak dilakukan diluar negeri namun belum banyak dilakukan di
Dengan menggunakan pengujian Kruskal Wallis dan Regresi Sederhana pada 246 return saham harian selama tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena Monday effect
Dapat dilihat bahwa dalam gambar fluktuasi rata-rata return saham harian tersebut, rata-rata return negatif terjadi pada hari Senin sebesar -0.00154 yang
Penelitian ini menggunakan sampel saham-saham yang terdaftar dalam indeks LQ-45 dan JII selama periode 2011-2013 dan memberikan hasil bahwa terjadi fenomena Monday
Dari indikasi data yang di olah maka di Bursa Saham Shanghai tidak terjadi adanya Fenomena January Effect melainkan Juni Effect meskipun Return saham mempunyai
Menurut studi yang dilakukan oleh Antariksa Budileksmana (2005: 491) menyatakan bahwa dengan periode pengamatan pada return pasar tahun 1999- 2004, pengujian membuktikan
